Доброго дня, уважаемые коллеги!
 
Рад сообщить вам о выходе очередной версии Скальперского стакана.

1. Начиная с версии 2.2.2 — доступ к учебному счету в скальперском стакане стал бесплатным! Я тут подумал, что взимая плату за учебный счет — я разрушаю карму стакана. Так что теперь — бесплатно. Просто поставьте галочку в главном окне стакана — и все. Эта опция будет востребована в первую очередь конечно новичками, которые только пробуют себя на фондовом рынке. Так же, учебный счет в моем стакане иногда используют опытные трейдеры на этапе тестирования новых стратегий, идей.

Подробную информацию о торговле на учебном счете читайте тут: http://stakan.kramin.ru/viewforum.php?f=22


2. Начиная с версии 2.2.2 — стакан нормально работает на системах x64 разрядности. Так что владельцы новых компьютеров — добро пожаловать!
Скачать последнюю версию стакана, как и прежде можно тут: http://stakan.kramin.ru/download.aspx

В этой статье про терминал Quik  — пожалуй, самый известный и уж точно самый распространенный из всех. Почти 80% всех заказов на разработку торговых роботов я делаю именно под Quik.


Обобщающая страница со ссылками на все статьи обзора и сводные таблицы по всем продуктам здесь: http://kramin.ru/index.php/programs_for_traders

( Читать дальше )

Вот тут: http://awards.finmir.ru/ проходит голосование на  конкурс Финансовый супермаркет. Не особо раскрученная тема (я, например, про них ничего раньше не слышал), но в категории Финансовых экспертов присутствует Тимофей. 

Предлагаю устроить им показательную демонстрацию силы смартлаба :).

Категория вот тут: http://awards.finmir.ru/nom10/n10-2.html?layout=blog

Ищем там Тимофея, кликаем, заполняем поля, голосуем. Все ведь действительно считают, что Тимофей в этой категории лучший? 

«Не буду участвовать в ЛЧИ-2011, т.к. могу засветить стратегию»

Эта отмазка от участия в конкурсе встречается, пожалуй, чаще других. Ходят слухи о каком-то таинственном ПО, которое по сделкам может восстановить стратегию торговли участника.

Но вот ей богу — все это кажется полным бредом. Я уверен, что даже простенькую стратегию ТА на 2-3 индикаторах невозможно расколоть наблюдая только прошедшие сделки. Миллионы вариантов комбинаций настроек делают эту задачу просто невыполнимой по определению.

Или вы все-таки в это верите? Тогда давайте пари. Вот участник: investor.rts.ru/ru/statistics/2010/?act=stat&nick=kassir

Готов спорить на 1 000 000 рублей, что никто не сможет расколоть его стратегию.

Доброго дня, уважаемые коллеги!

Рад сообщить вам о выходе очередной версии Скальперского стакана.

Приношу свои извинения, что для этого релиза потребовалось столько времени. Дело в том, что в последнее время очень активно занят на коммерческих заказах по расширению функционала стакана, и активно занимаюсь разработкой своего робота-трейдера.

Приятно констатировать, что за это время количество пользователей стакана неуклонно растет. Несмотря на отсутствие перманентных новых фишечек, ежемесячно более 500 человек скачивают Скальперский Стакан, для того, чтобы улучшить свои торговые результаты. Если учесть, что Стакан доступен для скачивание уже более 1,5 лет — нас уже целый легион!

Очень большой популярностью пользуются мои бесплатные вебинары на темы связанные со скальпингом и разработкой торговых роботов на портале Ilearney.

Почти все изменения этой версии произошли благодаря людям, которые сделали заказ на расширение функционала и дали разрешение включить новый функционал в базовую версию стакана. Спасибо им большое!

( Читать дальше )

Для самых нетерпеливых ссылка: http://risk.kramin.ru.

Держу пари, что большая часть трейдеров много чего слышала о грамотных подходах к управлению капиталом. Кто-то наверное даже прочитал на эту тему пару книжек. Но при этом готов биться об заклад, что в реальной торговле применяют эти правила менее 5% трейдеров (есть ощущение, что именно эти люди попадают в те 5% счастливчиков, которые на рынке умудряются регулярно и стабильно зарабатывать).

Алексей Каленкович на своем выступлении в Смарт-лабе (обязательно посмотрите это видео) спрашивает — кто из вас слышал про методы управления капиталом — лес рук, кто реально использует в торговле — две руки. И это реально торгующие и зарабатывающие на торговле люди! Это, казалось бы, паразительно, все знают, что это очень нужно, но никто не использует.

Почему? Ответов на мой взгляд два:

1. Это действительно непросто. Практически все методы управления капиталом подразумевают некоторый математический аппарат, с которым придется разбираться. В лучшем случае это числовые ряды и дроби. В худшем — логарифмы, производные и итерационные вычисления. Особенно сложно дела обстоят для трейдеров не использующих в работе механические торговые системы — для них расчеты связанные со стратегией управления капитала — просто безумная головная боль;
2. Это интуитивно непонятно, а потому скучно. Играясь с настройками своей стратегии в TSLab или любом другом тестировщике, вы наглядно видите, как уменьшение периода средней скользящей влияет на вашу прибыль за тестируемый период. Но очень сложно представить себе в голове, как правильно подобранный размер позиции превратит ваш график эквити в функцию экспоненты (даже прочитать это сложно, не то что представить);

( Читать дальше )

А знаете ли вы:

• Что такое оптимальное F;
• Какое количество альтернативных историй существует;
• Что доля спонтанных эмиссий среди людей больных раком и посетивших местечко Лурд ниже, чем в целом по миру;
• Как использовать среднее геометрическое вашей торговой стратегии;
• Как рассчитывается оптимальная фиксированная доля;
• Потенциальная прибыль не является линейной функцией риска;
• Диверсификация не всегда уменьшает риск, а иногда даже увеличивает его;
• Не вы управляете ценами, и не от вас зависит будет следующая ваша сделка прибыльной или нет;
• Чтобы утверждать, что ваша торговая система устоялась и надежна, необходимо, чтобы уровень доверительной границы для нее лежал выше 95,45%;
• Оптимальная стратегия для игры с отрицательным матожиданием, когда не играть невозможно – сделать одну ставку и бежать;
• При торговле с реинвестированием, прибыльная система может стать убыточной, но не наоборот. А решение о том, имеет ли смысл реинвестировать полученную в ходе торговли прибыль принимается на основе среднего геометрического для вашей торговой системы;
• Если торговая система имеет отрицательное матожидание, то не существует схемы управления деньгами которая может сделать систему прибыльной, но если у системы есть положительное матожидание, то можно превратить его в функцию экспоненциального роста. Не имеет значения насколько оно мало!

Интересно ли вам подробнее разобраться с этими вопросами? Стоит ли готовить вебинар на эту тему?

На этих выходных выдались свободные вечера, и я, наконец-то, попробовал поиграть в он-лайн покер.

Думаю многие слышали, что профессиональный игрок покер это практически профессиональный трейдер. Поиграл и действительно нашел много сходства.

Итак о том, чем похожи покер и трейдинг, как я написал покерного робота и как попал в призы на первом своем турнире.

( Читать дальше )

В этой статье об одном из самых известных программных комплексов для разработки и тестирования трейдерских стратегий, а так же последующей торговли с их помощью, продукте компании Fidelity Investment — Wealth-Lab Developer.



Обобщающая страница со ссылками на все статьи обзора и сводные таблицы по всем продуктам здесь: http://kramin.ru/index.php/programs_for_traders


( Читать дальше )

Этой статьей я начинаю большой обзор различного программного обеспечения, которое помогает трейдерам в их нелегком труде. Статьи серии в основном будут посвящены трейдерским терминалам и программам для тестирования стратегий и разработки механических торговых систем, но иногда буду отвлекаться и на прочие интересные штуковины. По итогам этого большого обзора планирую составить большую сводную таблицу, по которой можно будет определить наиболее подходящее для вас решение с учетом ваших потребностей, программистских и трейдерских способностей, ценообразования и пр. Итак, в первой статье рассказываю о программе для разработки торговых систем — TSLab.



( Читать дальше )