Была мысль о градиентном спуске, поэтому я и спросил насчет весов. Однако пока не совсем понятно, почему 3-5 баров достаточно для прогноза. В моем представлении это число должно быть больше. :) Оставлю ответ на этот вопрос на твое усмотрение.
У меня 3-5 баров используются не для прогноза, а для оценки текущей ситуации. Прогноз пока не строил, так как не могу найти приемлемые правила, которые обеспечивают достаточную точность.

Владимир, привет! Давненько не общались! Спасибо за пояснения в видео и за то, что это заработало — считаю, здорово! А я параллельно занят сразу двумя большими проектами по сантименту и торговле интрадей, устал пипец. Все хотел написать тебе, но порой сил и желания даже поговорить уже нет.

По сантименту есть вопрос: в моем понимании, это то, что должно накапливаться, а потом разряжаться. Феликс вскользь писал о лимите стоимости, и мне удалось его посчитать, однако дальше я пока не зашел. Чтобы посчитать лимит стоимости, пришлось создать модельное пространство, и тогда можно без дополнительных нормировок работать с данными как цен, так и объемов. Вообще считаю, что модельное пространство — ключевое понятие. Покажу картинку с константой лимита стоимости и как цена отпрыгивает после накопления (оранжевая показывает точки накопления для покупок, фиолетовая — для продаж), а также небольшую статистику:



статистика учитывает так же и фазу рынка, т.е. на падающем рынке не открываются лонговые сделки.