Некоторые мрачные личности время от времени выдвигают претензии к Smart Lab. Они жалуются на то, что, якобы, пользователям не хватает профессионализма. Я с такой точкой зрения не согласен совершенно. 

За последние полгода, согласно моим отчетам, я извлек чуть более миллиона долларов, используя идею, найденную в открытом доступе на этом сайте.

 Что представляет из себя идея — это, само собой, коммерческий секрет, кому интересно - перебирайте архивы, меня спрашивать нет смысла.

Можно заметить, что я и сам не ожидал найти на смартлабе такой генератор альфы, просто занимался чтением контента, чтобы развлечь себя.

Всем удачных трейдов!

Если поговорить о том, насколько сложным является программирование торговых стратегий, то мои два цента могут быть выражены в мнении что, с одной стороны, такое программирование сравнительно несложно, но, с другой стороны, как правило, требует значительных вычислительных ресурсов. Возможно, у меня, как у профессионального программиста, есть тенденция к усложнению торговых стратегий, чтобы скомпенсировать общую монотонность работы, тут не могу сказать наверняка, но ничего простого и быстрого из под моего пера как правило не появляется.

Провел часть вчерашнего дня оптимизируя один из индикаторов, который, в виде оригинальной реализации, используя censored и многократные censored замедлил всю инфраструктуру примерно в два раза. В процессе оптимизации рискнул исправить пару линий, отвечавших за censored, чтобы сделать вычисления более censored, и, представьте мое удивление, когда количество сделок в системе в результате выросло в полтора раза! Та-да. Неожиданный приятный сюрприз.

Ну и вывод для дорогого читателя таков, что я бы рекомендовал программировать торговые стратегии вдумчиво и аккуратно.  )

Блог Мая на живом журнале здесь: http://my-trade.livejournal.com/

Там лежат картинки, я чисто по картинкам в публичном доступе сужу и говорю что думаю. Надеюсь Май не обидится, никакие секретные семинары я не посещал.

Торговля показана на часовых барах, поэтому будем заниматься нашим делом исходя из посылки что автор на часовики любит смотреть.

Там вижу две системы.  Обе системы типа реверсальные.

-  Первая система — реверсал в лоб. С начала сессии порядка 7 часовых баров в одном направлении, типа большого экспоненциального движения. Поза против движения.

— Вторая система — реверсал «по тренду». С начала дня движение в одну сторону типа большое и долго, потом откат резкий 3 часа. Поза против отката в сторону утреннего тренда.

Когда такое кто то хочет торговать, движения порезче и поэкспоненциальнее наверное интереснее брать(?).

( Читать дальше )

И, легким движением руки, элегантный реверсал превращается в некоррелированный трендовик....
2.3 тысячи трейдов сэмпл в тесте.  ~70% профитбл трейдов, что несколько нетипично для трендовиков.

Кто сказал что системы делать трудно? Проще пареной репы. )))

Такой вот реверсал. 10 тысяч трейдов сэмпл в тесте, в реале порядка 0.7 пункта сипи на контракт должно выходить. Не мартингейл. :)

Тема новолуний, в которые повышается волатильность и все падает «ф пол» витает в головах. Так ведь хочется, не шевеля мозгами, зарабатывать деньги. :)

По этому поводу мне приходит на ум забавное наблюдение. Несколько лет я жил в штате Висконсин, на берегу озера Мичиган. Это большое такое озеро, с водой до горизонта и кучей разнообразной пернатой живности: чайки, гуси, еще какие то неизвестные мне птахи. Так вот, у меня была примета, что если чайки летают над городом (не над водой), то на ФОРТС будет ударный день. По наблюдениям — работало, хотя точной статистики я не вел. 

Так как ударные дни бывают чаще чем раз в месяц, когда происходят смены фаз луны, экономический эффект полета чаек представляется мне сравнительно интересным. Предлагаю желающим найти веб кам на берегу Мичигана и понаблюдать самостоятельно. :)

The Sub Sea Research crew had spent months in 2008 futilely scouring a wide swath of ocean off Cape Cod in search of the SS Port Nicholson, a merchant ship that sank in 1942 while laden with platinum now believed to be worth $3 billion.

http://articles.boston.com/2012-02-01/metro/31008710_1_shipwreck-crew-members-merchant-ship

Для поддержания сбалансированого взгляда на рынок, и моральной поддежки шортистов, которым в последнее время приходиться не сладко.
 
 Astray пишет:
«Я бы с привеликой радостью играл бы и шорта если бы входящие условия по лонгу и шорту были ОДИНАКОВЫЕ! но они разные показываю на пальцах на примере термометра цена все время может играть от нуля до +бесконечность.»
 
http://smart-lab.ru/blog/35579.php

Проблема таких рассуждений состоит в том, что они не соответствуют принципу эффективности рынка, который, в данном случае, будет работать таким образом, что принцип термометра уже дисконтирован в цене актива. Следовательно, у лонг-онли инвестора нет преимущества, с точки зрения баланса риска и вознаграждения, находиться в лонге.  

Да, цены не могут упасть ниже нуля, но актив расти в цене вообще то не обязан, пусть даже у цен бесконечный потенциал :). Инвестор/спекулянт вместо того, чтобы сидеть в нерастущем активе, мог бы разместить капитал в малорискованый депозит с фиксированой доходностью или просто получить немедленное удовольствие, купив себе автомобиль, квартиру там или просто потратив деньги в бутиках и ресторанах.
  
Так что узнав принцип термометра расслабляться не следует. А то градусник могут и засунуть кое куда. )))

Мой теханализ для публики заключается в одной линии. Для себя, конечно, он на другом уровне сложности. 

Тем не менее, имхо, у ежиков шансы шортить серебро неважнецкие. А вы что думаете? Перекуплено? Фибоначчи? Бабочка собирается порхнуть вниз?

Если задуматься о том, какой тренд имеет большую устойчивость или склонность к развороту, можно учесть человеческую психологию. Можно предположить, что «быстрый» тренд скорее заметен большинству, и затягивает в себя массы. «Медленый» же тренд, который двигается хитрыми траекториями, высаживая случайных попутчиков, не так очевиден, и, мне кажется, должен быть более устойчив. Картину на индексе РТС сейчас я бы охарактеризовал как «медленный», «ползучий» тренд.

Однако, не все так просто. Проблема торговли «медленного» типа тренда состоит  в том, что он любит из себя высаживать разной амплитуды откатами.

Поэтому, заработать легко и просто ни на том ни на другом тренде, у масс не получится. «Быстрый» тренд на рынке скорее всего будет склонен к сильным и неожиданным разворотам, а «медленный» — к постоянным, изматывающим психологически и материально, откатам. Это соответствует гипотезе, что бесплатных денег не бывает. Для торговли «медленных» трендов требуются более широкие стопы и более продолжительное время в позиции. И то и другое  означает взятие на себя большего риска. Риск же  «быстрого» тренда заключается  в высокой вероятности быстрой и глубокой коррекции.

( Читать дальше )