Sergey Pavlov, это прямое следствие п.1.

Sergey Pavlov, реально 2 дня сидел строил график, поднял все отчеты за года, выписывал все вводы/выводы. думал никогда это не закончиться

Sergey Pavlov, )) да ладно, тут без ссылок

Sergey Pavlov, движок и тестер стратегий у нас тоже есть, пока в паблик не готовы предоставлять. Когда надо проторговать 100+ экземпляров стратегий, там обычно возникает затык при обновлении интерфейса пользователя — слишком много событий на перерисовку. Поэтому немного другие технологии нужны — проторговка в фоне и доставка в ГУИ только важной инфы. Наш софт может делать это еще и на 10-х клиентских счетах. Разновидность копитрейдинга.

Sergey Pavlov, 
все есть, если писать на сишарпе, а не строить из кубиков.

Sergey Pavlov, я не о спекуляциях, а о купил держи перед началом политики повышения ставки.

Sergey Pavlov, ровно о том

что для получения этого эффекта у рандомных данных корреляция соседних приращений должна быть очень высока и близка к +-100%.

В этом случае они не будут соответствовать приращениям цен рыночного актива, и выборочная АКФ этих 2-х сущностей будет ощутимо отличаться даже на глаз.

Соответственно, встает вопрос о применимости модели

С уважением

P.S. При отрицательной корреляции сумма должна убывать. Нет?

Sergey Pavlov, только под sign стоит d(n-1)

Если оставить d(n) — получится как раз y(n) )))

С уважением

P.S. Ну и, если мне не изменяет память, кумулятивная сумма z(n) для IMOEX должна убывать. Или нет?

Sergey Pavlov, на первом графике я вижу события 2008 и 2022 годов? Если это Z. 
На втором я вижу нестационарную  волатильность, если это Y.
Или все не так? 

Sergey Pavlov, Блин, ассоциации уже реально как прям целый «автор алгораздела», а не просто какой-то там «автор из алгораздела»)).