Sergey Pavlov, ну вообще для хорошего сигнала они должны быть близки. Зачем держать позу несколько дней, если прибыль по ней реализуется в первые несколько часов?

Sergey Pavlov, ну если вы держите несколько дней, а прибыль обнуляется через 5 часов — то это налицо. Разве что где-то дальше происходит разворот на графике.

Sergey Pavlov, по-меньше :)
хотя, я ж туплю. автор наверное указывает доху в валюте, а не в рублях.

50% в $ — это хорошо. тогда я не прав

Sergey Pavlov, не ...
Если чел не верит в свою систему значит она ничего не стоит

Sergey Pavlov, разные параметры

Sergey Pavlov, если имеющаяся реализация считается нетипичной по просадкам по каким-то соображениям, то можно пробовать опереться в ней на другие параметры колебаний цены, допустив, что они то окажутся характерными для инструмента. Затем снова из каких-то соображений прописать характерные просадки при этих параметрах. И уже эту модель монтекарлить. 

Sergey Pavlov, для небольших объемов NA может и сойдет, а вот как палладий торговать с 588 сделками 16.09 не представляю.

Sergey Pavlov, ну по шарпу к примеру выделить доли тогда…

Sergey Pavlov, сколько средняя длительность сделки? 

Sergey Pavlov, любую прогу у нас прикручивают или к квику или к плазе -фиксу или к уникальному решению, применяющемуся  у единственного брокера. 

Sergey Pavlov, кажется он за последние 15 лет нисколько не поменялся 🤷

Sergey Pavlov, там еще расхождение в дохе между автором и подписчками все таки есть, но Дмитрий умница!

Sergey Pavlov, думаешь кто-то будет писать кипятком с 25% за год на Москухне, когда люди на Омерике по 40% имеют?
Хотя авто-следователям положено.

Sergey Pavlov, Идём в комон к Дмитрию Овчинникову и пытаемся получить оценку по четырём счетам автоследования.
Получился средний результат за текущий год +24,5%.
На вкладах типа сбер, втб вряд ли можно было с начала года к текущему моменту получить больше 18%.
Итого получаем, что у Дмитрия Овчинникова по грубой прикидке есть 6% превосходство над ставкой. Что явно не есть плохо.

вот и я говорю, что отлично
а завтра, когда рынок перестанет падать (а он перестанет, куда ж ему деваться), то доходность взлетит, обгоняя рынок опять-таки за счет той самой маржиналки

Sergey Pavlov,
Сергей, спасибо, ради этого и пишу здесь иногда, чтобы получить ИНОЕ мнение, чем собственное.
В газе и нефти для меня слишком высокая волатильность, я плохо выношу «кривые» эквити, пока не нашел ни одной хорошей для меня системы.
На фьючах NASD и SPYF после вашего отчета с хорошими доходностями, что-то найдено, но история по ним коротковата, как общая на нашей бирже, так и моя собственная история торговли, так что выводы делать рановато. Убила конечно тарификация этих фьючей, как фьючей на акции, а не индексы, иначе было бы существенно больше возможностей.

Sergey Pavlov, 
я не лезу руками в позиции, ни в пятницу, ни в понедельник. а роботы у меня по субботам не работают, у них шаббат. так что на эти темы у меня глаз не дергается.
дергается он у меня больше, как у инвестора. может быть забрать деньги у Дмитрия-трейдера и переложить куда-нибудь?

Sergey Pavlov, 
так Дмитрий при этом с дергающимся глазом и недоволен, а вкладчики в шоколаде и счастье!

Sergey Pavlov, что за выдумки, да ещё и на конские 2%? Какие в индексниках издержки и налоги?
Там оных полный ноль, т.к. даже налог с дивов не берется, что перекрывает комиссию фонда. А налога на прирост в таком инструменте обычно тоже не бывает, т.к. нет ни перекладок в портфеле, ни ребалансов, а «инвесторов», что инвестируют меньше чем на трёхлетний период трудно себе представить.
Другое дело что нет особого смысла хоронить деньги именно в индекснике. На рынке есть более доходные альтернативы, причём даже для столь же пассивных инвесторов. Было бы желание хотя бы единоразово копнуть.

Sergey Pavlov, всё-таки что-то у вас с данными не так.

29.10.2003 MCFTRR = 498,35.
29.10.2024 MCFTRR = 5610

(5610/498,35)^(1/21)-1 = 12,2% среднегодовой доходности уже за вычетом налогов с дивидендов.

Инфляция за этот период 430,61% или 8,2% годовых.

Реальная доходность 4% годовых.

P.S. Во, теперь, когда вы добавили информацию по инфляции, наши расчёты сходятся.

Sergey Pavlov, да, эти тоже сломались