Торгующие акциями трейдеры часто задумываются о новых инструментах увеличения дохода. Школа Московской биржи расскажет, как встроить фьючерсы в свою спекулятивную стратегию, контролировать риски и защищаться от убытков.

Спикер — Валентина Савенкова, опытный трейдер и технический аналитик, работает на фондовом рынке с 2001 года.

Курс участвует в «черной пятнице», сейчас на него действует скидка 50%.

Узнавайте больше и записывайтесь

 Возобновление торгов на срочном рынке перенесено на 13:30.

Проводим два новых курса по трейдингу. Спикер — Валентина Савенкова, опытный технический аналитик и активный трейдер.

Консервативные фьючерсные стратегии

Вы поймете, как использовать фьючерсы в качестве защитного актива и составлять стратегии с предсказуемым результатом. 

Спекулятивные фьючерсные стратегии

Вы узнаете, как создавать и реализовывать торговые стратегии, подходящие для спекуляций на фьючерсном рынке.

Оба курса участвуют в акции «День знаний в Школе Московской биржи» и продаются со скидкой 50%. А если не сможете присутствовать онлайн, вышлем записи.

1. Возможность переноса сроков исполнения деривативов на акции, индексы и валюту на третью пятницу месяца.
2. Введение автоматического исполнения опционов, находящихся «в деньгах», в день истечения опциона.
3. Синхронизация механизма определения цены исполнения фьючерсов на Индекс РТС и курс USD/RUB.
4. Возможность создания механизмов защиты участников торгов от несовершенства собственных программных продуктов (роботов, алгоритмов) или ошибок на стороне биржевого ПО. Введения сервисов по контролю количества транзакций, размера открытых позиций, объемов заявок.

• Трейдер подает заявку нового типа – заявку «Календарный спред».
• Поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill.
• Заявка попадает в стакан спредов. Стакан спредов не связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред.
• Заявка исполнится тогда, когда в стакане спредов цена заявки на покупку КС совпадет с ценой заявки на продажу КС.
• Возможна подача адресных заявок КС.
• В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой.
• Шаг цены спреда равен шагу цены фьючерсов, входящих в спред.
• Время торговли совпадает с временем торговли фьючерсами, входящими в спред.
• Последний день торговли КС совпадает с последним днем торговли ближним фьючерсом.

• торговый оборот участников соревнования составил 165 млрд. рублей или 6,5% общего объема торгов;
• по фьючерсу на Индекс РТС этот показатель достигал 10%, по фьючерсу на Индекс ММВБ — 47%; 
• количество сделок с крупных заявок по фьючерсу на Индекс РТС увеличилось в 5 раз по сравнению с началом проведения конкурса; 
• активность участников конкурса в два раза превысила аналогичные показатели февраля; 
• средний размер сделки по фьючерсам на Индекс РТС и ММВБ по сравнению с показателями прошлого года увеличился на 43% и 50% соответственно.