Часть 7. Паранойя

Увидеть мир в одной песчинке
И Космос весь — в лесной травинке!
Вместить в ладони бесконечность
И в тике мимолетном вечность!

Во второй части я писал:

«С каждой новой частью всё будет только усложняться со всё более отчётливыми проблесками возможной паранойи :‑)»

Это 7‑я часть, а я ещё даже не начинал 😉, так что готовьте попкорн и поехали...

Так как на рынке сделки анонимны для подавляющего большинства участников (для нас с вами), то мы доподлинно не знаем, как происходит ценообразование, а это порождает несколько парадигм, которые могут быть прямо противоположны друг другу, к примеру:

🅰 «Живой рынок», стихийный, который формируется естественным образом, в котором иногда происходят манипуляции крупными игроками, но это капля в море (погрешность, которой можно пренебречь) по сравнению с другой парадигмой ⬎

🅱 «Тотальный и перманентный подконтрольный прайс‑экшн», который подчинён какому‑то одному шаблону⁠/⁠алгоритму, и возможность как‑то повлиять на цену жёстко ограничена определёнными рамками.

⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View

*На М и Ж стресс действует по‑разному, вход только для мужчин!

Спойлер: 
Шестая часть — это пятая НА «СТЕРОИДАХ» и в 2 раза больше 😈, с уклоном на эмоции и рефлексию. Мало ПРИНЦИПИАЛЬНО нового, просто всё более детально!

Часть 6. Плевать, просто плевать...⠀

Я недостаточно силён, чтобы даже пытаться бороться со своими эмоциями. Я верю, что эмоции мне нужны, чтобы формулировать идеи и получать энергию для их выполнения.

Нассим Талеб, книга «Одураченные случайностью»

Возможно, вы уже хотите спросить:

«Где мемуары‑то? Зачем столько сравнений себя с другими?»

Через эту разницу я очерчиваю себя, свои границы, силуэт как трейдера, чтобы обозначить, кто я, кто такой Майтрейд, чьи вы вообще мемуары читаете, а следовательно, и о чём, потому что контекст определяет всё (прям как на рынке)!

Часть 5. Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика 

Нужно сначала выучить правила игры. А затем начать играть лучше всех.

А. Эйнштейн

Оттолкнёмся от того, в чём разница между моим и типичным подходом к алго.
Спойлер: разница как между физиком-механиком и математиком-статистиком.

Типичный алготрейдер (в моём представлении):

сначала компьютерный статический анализ для выявления закономерностей, и ⬎

1. Либо выведение какой-либо общей математической формулы, которая описывает её общую динамику в каком-то приближении (ну т. е. состояния тренд⁠/⁠флэт описать через формулы).
2. Либо что-то вроде паттернов, т. е. прогноз делается исходя из характера пройденной траектории (как правило, довольно короткой, ближайшей), основанной на статистике именно для такой траектории. Ну типа: «Если 9 дней был рост, значит, сегодня разворота ждать не стоит...» © Мартынов 😂 или «Если после [...] появляются „три белых солдата“, значит, будет...» (на t⁠.⁠me⁠/⁠headlines⁠_⁠quants такого добра полно).

Часть 4. Клондайк 

Он не раздумывал. Это была одна из редких вспышек, которые иногда находили на него, заставляя забыть о предусмотрительности, делали его одержимым одним желанием — сделать всё по‑своему, потому что его путь наверх был ослепительно прямым и единственно возможным.

Аин Ренд

Спойлер: вышло много текста обо мне и мало какой‑то пищи для размышлений про сам рынок и его устройство. Я обязательно исправлю это в следующих частях 😉 Кому не заходит моё графоманство — просто пропустите эту часть!

Итак...

Раз всё так сложно — что мне мешает это бросить и придумать ТС попроще? Есть несколько причин, например:

• Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Из‑за того, что для меня мой личный опыт 10+ лет трейдинга субъективно дорог и воспринимается как большая ценность, мне трудно просто взять и выкинуть это на помойку, переняв что‑то со стороны или придумав с абсолютного нуля. По этой причине (своё ближе) формализация собственного торгового опыта со всеми вытекающими оказалась чрезвычайно увлекательным занятием.

Часть 3. Домино и бабочки

Хаос — это не провал. Хаос — это лестница. Многие пытались взойти на неё, но оступались и уже не пытались вновь. Падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за власть, за богов или за любовь. Всё это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъём наверх.

«Игра престолов»

⠀

Когда я начал алгоритмизацию анализа, который делал на глаз, я периодически наталкивался на детали, о которых никогда не задумывался, что впоследствии перевернуло моё представление о многом.

Разберём конкретный пример. На картинке две проторговки (боковика⁠/⁠флэта⁠/⁠накопления — называйте как хотите).

И когда мне нужно было найти все проторговки после синей, я писал в код: найти все проторговки, в которых startTime >⁠= endTime синей.

Часть 2. Майтрейд — это не про бизнес‑рациональность

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,​
И случай, бог изобретатель...
                                                                     А.С. Пушкин​⁠

Многих данный факт повергнет в недоумение, но после многолетнего процесса исследований, формализации и алгоритмизации я понятия не имею, зарабатывает ли чисто алго‑концепт вообще или нет :)

Как вообще такое возможно? Автор явно идиот — дальше даже читать не стоит!
Ок. Адекватных читателей отсеяли, остались только самые упоротые и лояльные. Продолжаем 😃 Впереди ещё 10 частей 😀