В таблице направленная покупка недельных колов Ri за день до экспирации. Ближайший страйк вне денег. Движение БА на 2000 пунктов в моменте давало почти 1000% доходности. Рост рынка скорее всего продолжится, и стоимость опциона будет еще выше, но если это не произойдёт примерно сейчас и опцион не выйдет в деньги, то завтра он будет стоить около нуля. Так что решил зафиксировать прибыль.



Пишите в комментарии, если интересно, и я выложу полное описание всех сделок из таблицы

-------------

 

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. 

Следите за публикациями во Вконтакте

Индекс Мосбиржи в пятницу, как я и говорил, продавил вниз уровень поддержки 2290 – 2300, однако такие уровни сходу пробиваются редко, так что мы увидели вполне логичный выкуп и возврат выше 2300. Судя по сформировавшееся дивергенции с осцилляторами, локально мы сейчас увидим колебания в районе 2300 – 2350, но в дальнейшем развитие снижения и движение на 2250 по-прежнему остаются актуальными.

По ФРТС, тем временем, ситуация примерно та же, но более интересная на коротких таймфреймах. Ри попытался выйти вверх из локального восходящего канала, но это удалось ненадолго. Последующий возврат в канал после такой неудачи является сигналом на шорт, в нашем случае для подстраховки можно дождаться пробоя вниз уровня 111000. Цель в районе 110000 – 110300.

( Читать дальше )

В пятницу я советовал отыгрывать от лонга тестирование поддержек 117000 и 116000 по ФРТС, и на вечёрке было 2 отличные возможности для этого. Уровень 116000 был в точности протестирован сверху, а 117000 был проколот с последующим выкупом, в результате чего сформировалась очень сильная разворотная свеча. На часовом графике картина кричала о покупке. Зафиксировать хорошую прибыль сегодня позволил откат от линии канала или сопротивления на 119000. 

Сейчас ФРТС снова приблизился к диапазону 117000 – 116000, и если от него не удастся оттолкнуться легко и касанием (а по всей видимости, не удастся), то нас будет ожидать технический разворот, формирование 2 вершин и цель на 114000. Поскольку динамические линии каналов движутся вверх, то ключевым уровнем поддержки сегодня будет уже 116800 – 117000. 




По Si мы также видим локальный восходящий канал к волне снижения. Чисто технически такие формации чаще решаются вниз, так что пристально следим за поддержкой 62500. В случае пробоя – откроется дорога на минимумы 62000 – 62200 с перспективой движения на 61500. До тех же пор возможна еще одна волна в сторону 63500

( Читать дальше )

Итак друзья, мы продолжаем наблюдать пилу широким фронтом, разве что Сбербанк и ещё пара бумаг выделяются растущей динамикой. Если же смотреть на индексы, рубль и даже нефть, то здесь ситуация пока не имеет строгой направленности, и преобладают ложные рывки, норовящие насадить лосей каждому, кто будет торговать. 

В этом свете правильным было пятничное решение оставаться без позиций по большинству инструментов, иначе запила сегодня было бы не избежать. Разве что евро/доллар стабильно падает уже несколько дней, и закрытый в пятницу шорт сегодня дал бы хороший дополнительный профит. 

Поскольку не писал итогов недели, скажу пару слов о нашей торговле: понедельник был отрицательным, поскольку на сохраняющейся высокой волатильности проскочили ниже стопа по Si, но за оставшуюся торговую неделю удалось реабилитироваться за счёт прибыльных сделок и в акциях Сбера и Газпрома, и на фьючерсах рубль/доллар, нефть Брент и евро/доллар. Скрин смс рассылки рекомендаций ниже. 

( Читать дальше )

ММВБ сегодня снова отскочил от 122500, хотя я был уверен, что очередное тестирование этого уровня закончится пробоем. Раз не можем упасть, то хотелось бы поработать от лонга, но ощутимое давление и интенсивность «сливов» каждой попытки роста, а также отсутствие удобных уровней для стопов пока не дают этого делать, не смотря на то, что на дневных графиках рисуется модель роста с целями на 2300 и 126000 соответственно.

2250 по ММВБ тестируется уже 1,5 месяца, пружина сжимается, диапазон сужается, но негативный сценарий пока по-прежнему видится более вероятным, хотя, возможно, это потому, что я держу пару дальних путов. В любом случае, ниже 2250 открываем шорт, усиливаем ниже 2240. Для подстраховки часть позиции лучше открывать на ретесте пробиваемых уровней. По ФРТС та же ситуация, только там уровень 122500.

По рублю такая же история, безальтернативно бьёмся в 58500 и по итогу имеем боковик с периодическими всплесками волатильности. Хочется отметить, что последние несколько разворотов в рамках боковика проходили без увеличения объёмов, а даже напротив, на их снижении, что несколько усложняет работу. Так что в Си я бы пока вообще предпочёл не лезть лишний раз.

( Читать дальше )

У меня ощущение дежавю. Внизу представлен график Ri.





В конце прошлой — начале этой недели мы наблюдали этапы:

1) Резкий слив на высоких объёмах
2) Столь же резкий и более продолжительный рост, но уже без объёмов
3) Консолидация
4) Медленный рост

Сегодня мы видим ровно то же самое, только в более компактном формате. Три пункта повторились в точности. Логично предположить, что далее нас ждёт 4й пункт.

В то же время внутренне ненавижу, когда формации повторяются подряд с полной идентичностью. Очень сильно ощущение, что ̶н̶а̶е̶.̶.̶.̶… обманут)

-------------

 

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. 

Следите за публикациями во Вконтакте

Si

Рубль вчера и сегодня ожидаемо продолжил ослабление, при этом подтвердились опасения, что рост будет сложным и пилящим, особенно если работать на коротких таймфреймах. Импульсного рывка пока так и не дождались. В любом случае, верхняя граница очередного восходящего канала пробита, сверху протестирована, и сейчас борьба идёт за статический уровень 60750.

Пока динамика говорит о том, что от него откатимся, что позволит снять перекупленность и нивелировать экспоненциальный характер роста.

В локальном плане важная поддержка сейчас в районе 60450 – 60500, и пока торги проходят выше, по-прежнему остаётся вероятным импульсный рывок вверх. Если уйдём ниже, то ещё какое-то время поколеблемся в канале.

У нас вчера по Si было 2 попытки лонга, первая закрылась по стопу, вторая пока открыта до сих пор, но ввиду сжавшейся волатильности, плавающий стоп очень близко, возможно, скоро закроется.

( Читать дальше )

Si

На рубль по-прежнему сохраняется сильное давление, фьючерс  Si  так и не ушёл ниже поддержки, сохраняя вероятность очередного рывка вверх, однако по сегодняшней динамике видно, что если рост фьючерса продолжится, то перед этим могут хорошенько запилить. Но это из разряда домыслов и опасений.

По факту же имеем, что движение в восходящем канале с конца октября стремится принять экспоненциальный вид и ключевым сопротивлением на этом пути сейчас является диапазон 60300 – 60450. Уровень же 60000 ввиду пилящего характера движения  потерял существенную актуальность, хотя от него могут сейчас оттолкнуться вверх.

Ключевая поддержка переносится в район 59800 – 59900, если уйдём ниже, то произойдёт очередной слом формирующейся экспоненциальной картины с перспективой ещё на недельку застрять в боковике. До тех же пор будет продолжаться давление фьючерса вверх с вероятностью в любой секунд сорваться в импульсный рывок.

( Читать дальше )

Сегодня коротко пробегусь по тем же инструментам, основу я описывал позавчера и вчера, по ходу торгов идёт лишь небольшая трансформация

Si

Фьюч на рубль логично подзалип в боковике после неудачного штурма уровня 60000. Локальная поддержка пока прежняя на 59500, и пока торги проходят выше можно ожидать новых попыток организовать импульсный рывок в сторону 61000, причём уже с бОльшим успехом.

Если же уйдём ниже, то пока это будет значить лишь то, что новые попытки роста по фьючу будут отложены. Конкретнее можно будет говорить в зависимости от характера движения.

Ri

По ФРТС сохраняется и даже развивается формация, которая по технике должна разрешиться вниз, при этом сопротивление, ввиду динамической природы границ канала, сдвигается в диапазон 116000 – 116500. Поддержка же на 114500 – 115000.

( Читать дальше )

Сбербанк

Сбер, по всей видимости, собирается продолжить рост, не смотря на то, что находится на исторических максимумах. Какими бы дикими не казались эти цифры, но характер движения говорит о цели в районе 215 – 217 и потенциале в районе 225.

Так что по Сберу сейчас актуальна работа от лонга, при этом стоп удобно можно поставить под локальный минимум, т.е. ниже 209, и если он сработает, что вполне вероятно, т.к. большинство лонгующих поставит стоп именно туда, то в случае последующего возврата выше 210 можно восстанавливать длинную позицию.

Главное, чтобы не началась «пила», так что следим за объёмами, и если они будут стабильно низкими или продолжать снижаться при движении вдоль 209-210 – выходим и на время забываем про Сбер.

Br

По нефти ситуация складывается очень интересная, вчера ткнулись в 63 и от этого уровня начались объёмные покупки и затем столь же объёмные продажи, и все это буквально на пару часов. После этого вола снова сжалась, и продолжился вялый боковик. Понятно, что это были спекуляции на данных по запасам, но такой моментный скачок волатильности, который, впоследствии, закончился ничем, да ещё и на максимумах, говорит о высокой нервозности.

( Читать дальше )