Если есть одна волновая картина, которая вызывает наибольшую путаницу, это сложная коррекция, которую мы называем W, X, Y. Что ж, в сегодняшнем коротком видео я покажу вам трюк, который легко позволит Вам легче ориентироваться в иногда запутанной волновой структуре.
Теперь перед нами график сложной коррекции, которую мы обозначили W, X, Y.

Теперь даже термин комплексная коррекция может быть немного пугающим, потому что он также включает в себя двойные зигзаги, двойные тройки и комбинации. Но в простейшем смысле, все это сложная коррекция, это две корректирующие волновые структуры, соединенные вместе X-волной. Теперь мой простой трюк, который я хотел бы предложить вам более легко ориентироваться в структуре, — это просто считать до семи.

( Читать дальше )

Развитие массовых эмоций на финансовых рынках «имеет тенденцию каждый раз идти по одному и тому же пути»
Основной паттерн Волнового принципа включает пять волн в направлении большего тренда, за которыми следуют три корректирующие волны.

На бычьем рынке паттерн пять вверх, затем три вниз. На медвежьем рынке паттерн разворачивается в обратном направлении: пять волн имеют тенденцию к снижению, а коррекция — вверх.

( Читать дальше )

Я смотрю, снова пошёл хайп на тему, как легко засудить биржу. Чем это опасно? Тем, что попадёте опять, на этот раз на юристах. Как они тянуть деньги умеют, думаю, рассказывать не нужно. Кроме того, если иск будет проигран, придётся ещё и оплачивать часть судебных издержек противной стороне.

Почему шансов проиграть сильно больше, чем выиграть? Повторю, я тут ни на чьей стороне, просто приведу аргументы, котоые выкатит вам Мосбиржа. Не были готовы к отрицательным ценам? Так по ним торговли и не было из-за планок. Не раздвинули их на вечёрке по регламенту. По нему же, в последний день обращения, когда цена экспирации была известна, есть право их не возобновлять. А запрет на отрицательные цены в спецификации не прописан, поэтому такая экспирация тоже ничему не противоречит. У вас есть, что этому противопоставить? У меня нет.

Единственно, что можете попробовать, это как-то самоорганизоваться. Найдите место, где удобно общаться (хотите, запилю группу где-нибудь в вк, по крайней мере, как лицо незаинтересованное, точно не буду лезть к вам с модерацией и советами). Среди вас наверняка найдутся или люди, обладающие юридическими знаниями, или люди, имеющие таких знакомых, с которыми можно проконсультироваться. И спокойно, в порядке сопоставления мнений, возможно, найдёте какую-нибудь зацепку. Не найдёте, всё равно приобретёте полезный опыт на будущее. А на шапкозакидательские настроения решивших похайпиться «защитников простого

( Читать дальше )

Интересно, а в чём может быть неготовность. В чём сложность внести в софт такую возможность? У вас же больше ничего не меняется, вариационка считается так же, из одной цены вычитают другую и умножают на количество контрактов. Вам же не корни из цены извлекать, мнимые числа не нужно в софт вводить.

Да, будут некоторые глюки с процентным изменениям цены, ибо по формуле, если цена была -10, стала -20, то выйдет, что она выросла на 100%, поэтому таблицы местами будут выглядеть диковато, но в целом это что меняет? Клиринг же каким был, таким и останется.

Да и, скорее всего, тот фокус с CL был первым и последним, по крайней мере в обозримом будущем. Зачем под этим предлогом экспиру по контракту экстренно сдвигать? Или там другой предлог?

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Про то, что «отрицательные цены не предусмотрены ГК РФ и поэтому экспирацию можно оспорить», уже писал недавно, это бесполезно. Но увидел новые аргументы. Мол, мосбиржа уже не раз подтиралась своим регламентом, ссылаясь на форс-мажор. Тут тоже судебные перспективы очень слабенькие, ибо странно предъявлять исполнение регламента на основании того, что раньше он часто не исполнялся.

Можно, конечно, попробовать доказать, что был форс-мажор, но как он выглядит в случае биржевой торговли, крайне непонятно. В обычной жизни это более-менее ясно. «Ураган „Ефросинья“, партизаны взорвали единственный мост и тд и тп, поэтому товар не удалось поставить в указанные сроки». В случае биржевой торговли сложно себе представить подобные обстоятельства непреодолимой силы, поэтому, боюсь, тут опять всё на усмотрение биржи.

И ещё раз, я ни в коем случае не занимаю тут сторону биржи в моральном аспекте. Если бы я во всей этой истории поучаствовал, то, скорее, оказался бы в лагере тех, кто влетел. Поэтому я больше им сочувствую (только нужно им моё сочувствие, как зайцу триппер). Я лишь про то, что не стоит тешить себя напрасными надеждами. Имеем то, что имеем. Формально регламент соблюдён.

( Читать дальше )

давайте ещё раз объясню. именно в этот раз мосбиржа поступила в соответствии со своим регламентом, не более того. тимофей просто насочинял «что было бы если мосбиржа так не поступила». об этом можно долго спорить, но как это её репутацию подрывает??? она была подорвана в декабре 2018-го, а сейчас то что??? об этом предыдущий пост был.

Для начала отмечу сразу два момента, чтобы не быть неправильно понятым

1. Я ни в коем случае не собираюсь злорадствовать по поводу тех, кто на этом попал, как не делал этого, когда был гэп, в котором якобы виноват Сечин. И вообще никогда этого не делаю. Я даже не склонен называть это грубой ошибкой, ибо ситуация уж очень неординарная.

2. Плюсики и избранное являются для меня индикатором настроений

Теперь к ситуации с майским контрактом WTI. Я заметил, что любая чушь про то, «как мы всех сейчас засудим» или «виноваты все вокруг кроме меня» сразу попадает в топы. Да, люди склонны всегда искать вокруг виноватых, я, кстати, — не исключение, ровно поэтому многие свои ошибки осознавал часто поздновато. А это плохо. Чтобы их не повторять, осознать ошибочность своих действий лучше как можно раньше, даже если ошибки были не грубыми.

Вчера писал, что невиданные ранее отрицательные цены — не повод для иска к мосбирже. Как выяснилось, судя по коментам, нарушений регламента тоже найти не удаётся. Так что стоит принять эту горькую правду и жить дальше. И не тешить себя иллюзиями, это не поможет, только навредит. Кидок, конечно, был, но не на мамбе, а на СМЕ, при этом вполне «в законе». Они предупредили об отрицательных ценах 15 апреля, правда почти никто эти релизы не читает, ибо 99% в них — перестановка запятых в регламентах. А 20-го «очень вовремя» напомнили, когда цена была около нуля, что её дальше и толкнуло. Но формально и там ничего нарушено не было.

( Читать дальше )

Я давно собирался написать статью о том, как выглядит кукл, если он вообще есть. Смысл будет в том, что он манипулирует инфополем, а не таскает своим баблом цены, как многие думают. Есть определённые модели распространения информации, которые им используются. То, что пишу сейчас, просто маленький пример.

Как убедить людей, что суждение «А» верно? Один из способов — вбросить в инфополе суждение «не-А» и показать, как его носители обосра… ошиблись. Простейший пример — коронавирусная истерия. Сколько медийных харь лиц сначала смеялись над ним, а потом вдруг «заразились»? Правда, никто из них не сдох, но эффект возымело. Когда был пик истерии? На низах рынка и выходе с них. Вот и делайте выводы.

Это маленький пример. Большую статью на тему кукла напишу как-нибудь потом, как протрезвею и будет настроение...


Бесплатный доступ к разделу «Акции США» Финансового прогноза на elliottwave com за март 2020

( Читать дальше )

Я часто слышу критику не просто Эллиотта, а технического анализа в принципе, мол «чёрточки на графике ничего не могут предсказать, всё определяет фундаментал». Проблема тут в том, что фундамент всегда уже содержится в цене. То есть, участники рынка знают всю имеющуюся на данный момент информацию и уже принимают свои решения на её основании. Поэтому, чтобы использовать фундамент для торговли, нужно предвидеть его изменения. А как? Пока я вижу только попытки экстраполяции того, что есть, в будущее. Но это не работает. Заметьте, различные министерства, делая таким образом свои прогнозы НИ РАЗУ не предсказали ни одного кризиса. Так как тогда торговать по фундаменту?

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Еще один способ работы со скользящими средними — это объединить технику кроссовера с техникой ценового канала. Система ценовых каналов показана на графике E-mini S&P 500 на рисунке 1-6. Зеленые стрелки показывают, когда синяя линия пересекает 20-периодную скользящую среднюю более высокой линии, которая является 20-периодной простой скользящей средней максимумов. Красные стрелки указывают на пересечения вниз. Обведенные кружочками ромбы показывают, когда 5-периодная скользящая средняя пересеклась ниже 10-периодной. (В попытке облегчить интерпретацию этого графика цены я не показал простую скользящую среднюю за 10 периодов.)
По сути, этот метод объединяет лучшие из двух систем скользящих средних в одну. Его цель состоит в том, чтобы дать вам медленный вход с использованием системы канала с скользящей средней ценой, которая устраняет ложные торговые сигналы, но быстрый выход для защиты прибыли с помощью системы пересечения скользящих средних.

( Читать дальше )