Трейдер на долговом рынке США заработать 2000% благодаря позиции открытой четыре месяца назад по евродолларовым опционам. Потрясает то, насколько просто было предугадать такой результат. Стратегия на простейшем принципе доверия к ФРС.

В начале года трейдеры сомневались в решимости ЦБ повысить процентную ставку. Многие предполагали ужесточение лишь на 50 б.п. в этом году. В крайнем случае два повышения стоимости заимствований, вопреки прогнозу ФРС в три, банки прогнозировали даже четыре. 

Наш везунчик я начале года сделал ставку на понижения динамики так называемого индикатора разворота риска по евродолларовым опционам с исполнением в марте следующего года. Открыв крупную позицию в 100000 контрактов. Знакомые с этой транзакцией трейдеры из Чикаго, Лондона и Нью-Йорка утверждают, что первый квартал выдался активным и позиция выросла до 300000 контрактов. 

Хозяин позиции доверился ФРС и сделал ставку против заложенный на рыке ожиданий. Для этого трейдер купил пут-спред на евродоллары с исполнением в марте 2019 года, отчасти профинансировав эту сделку за счет продажи опционов «колл» с тем же сроком исполнения.

( Читать дальше )

В головном здании Сбербанка открылся новый Trading floor, который стал крупнейшим в Европе



Площадь торгового зала составляет 4000 кв. м. и  в зале более 400 рабочих мест



( Читать дальше )

Определим сезонность индекса ммвб в excel (Метод расчета взят из книги автора Perry kaufman «trading systems and methods»)

Для этого создадим таблицу — в строке месяцы, в столбце год. Период 1998-2016 гг.  
заполним таблицу

( Читать дальше )