Carlson, но и по умолчанию мы не предполагаем что тоги LQDT остановятЮ это маловероятное событие, которое скорее всего потащит валюту «туземун» — как Тимофей говорит)

Sergio Fedosoni, могут и на депозите лежать. Но смысл схемы в том, что вы в состоянии найти деньгам лучшее применение, нежели депозит. Тут не важно, LQDT у вас на фонде куплен (тоже почти депозит) или просто акции. Схема «фондА в качестве ГО для срочки» подразумевает такой риск в случае остановки торгов. Если вы вдруг раньше срока дёрнете деньги с депозита на ГО, то потеряете доходность по депозиту. А если депозит с ежедневным начислением % и возможностью снятия, то там %% маленькие и вы так и так теряете общую доходность всей схемы.

Дюша Метелкин, они дорогие и ими манипулируют на ближних страйках и неликвид на дальних и длинных

OptionTrader, физы в лонге — шортят юрики — у них есть иные инструменты


фандинг ограничен 91 руб (в%) и причина того что он отрицательный — бэквордация СИ и отсутствие валютных торгов — т.е. корректно крыться на межбанке могут только юрики — покупая си-продавая ВФ и управляя риском через межбанк, возможно 0.1% в торговый день для этой конструкции немного по сравнению с доходностью от схлопывания бэквордации с 3500пп до 0 за месяц

Sergio Fedosoni, штраф вполне приличный. 50-130 р. В среднем 80 р., навскидку. У меня это основной заработок сейчас. Для скромных людей со скромными депозитами неплохо получается. И уверен, что там полно околачивается любителей пособирать фандинги. Важно, что шортистов преобладает. Я их логику понять не могу. Они что-то хеджат через шорт ВФ или появился какой-то мед, про который мы еще не знаем?

OptionTrader, не важно. Толку от «зафиксированной стоимости LQDT» в случае его недоступности при остановки торгов на фондЕ?
В случае остановки торгов на фондЕ ликвидное ГО для срочки исчезнет. Вашу срочную позицию брокер закроет.

1. Колл опцион выгоднее
2. Двухконтурная система стучится в дверь

Sergio Fedosoni, нет мах +33, +35 летом

Carlson, ну они могут просто на депозите лежать, например в том же БКС банке, что упростит разборки с маржинколом

Страна непуганных и… ов

Carlson, так вроде речь про ЕБС идет. Главное чтобы стоимость LQDT зафиксирована была (пусть хоть торгуется, хоть остановлен), а от этой стоимости ГО спишут на фуч.

OptionTrader, ну курс ВФ несколько аномален, а штраф стал почти символичным, да и ОИ в ВФ кажется смешным?

Будет забавно, если перейдут и через некоторое время наложат там санкции на Россию.

Sergio Fedosoni, так схема именно предполагает экономию на отдельном ГО для срочки для максимизации прибыли. Иначе отдельные деньги на ГО будут мёртво лежать и уменьшать общую доходность схемы. 

Есть один странный момент… нетрадиционный… сейчас в ВФ на дол-руб штрафуют шортистов на фандинге. Раньше подавляющим было снятие фандинга с лонгустов, и это логично, т.к в психологии масс ставить против рубля. Что это за шортисты сейчас такие, что с открытым забралом против ветра? Или фандинг в ближайшее время поменяется, или есть те, кто уверен в укреплении рубля (ну типа нерезы закончились, с юанями порешали, долар снова нафик никому не нужен). Что за странность такая сейчас с фандингом?

Carlson, логично, т. Е надо иметь запас кэша на ГО на случай Х

Jesse Felder, чуть более изощренную но из этой же логики, с юанем
Сама по себе доходность 12% в долларах пало привлекательна, год назад в нефтегазоарбитраже собилали 10-15% в мес в валюте (тут тоже всё в теме на смарте)
Сейчас ПАшные темы дают примерно столько же, а вот «упаковать и продать кейс» самое то

какие мысли есть в этом направлении (риски, лайфхаки, ограничения, масштабирование) ???

Видится риск. Инфраструктурный, кажется так называется.
В схеме переплетены бр.счета срочного рынка и фондового. В случае жопы и остановки биржевых торгов на фондЕ ваш LQDT окажется недоступен и брокер может тут же принудительно ликвидировать открытую срочную позицию, так как ГО вдруг исчезнет. Разве не?

Warren Warren, делай, кто тебе мешает?

))))