Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

( Читать дальше )

Наличные


Биржа


( Читать дальше )

мне казалось совпадает полностью:



iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities?securities=SIM3,USDRUBF,CNYRUBF,EURRUBF&iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,LAST,QUANTITY,TIME,SWAPRATE
вот тут, нарастающим итогом в течении основной сессии с 10.00 по 18-50, дальше нули

сравнивать вот с этим:
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF



( Читать дальше )

Уже почти 9 месяцев на рынке присутствует арбитражная «ненормальность» вызванная рядом внешних нерыночных факторов.

в сухом итоге имеются три четко выявленные и детерминированные (предопределенные) неэффективности

1. ВАЛЮТА-Фьючерс на МОСБИРЖЕ - (торговать можно ее квазипроизводную ВФ, не забывая о фандинге конечно, цикл материалов тут) наглядно она вот:
ДО СВО и сейчас
www.tradingview.com/x/N5Uloo9m/
больший масштаб


2. арбитраж #НашГАЗ против «ИХНЕГО» (целая ветка этому посвящена) — кстати сейчас эту стратегию уже можно полностью реализоватьза рубли в Российском правовом поле, как не скажу пока, всему свое время, члены клуба в курсе уже неделю...
----
из свежего с нашего канала sibrent.com

Газоспреды становятся более предказуемыми и «нормальными»
www.tradingview.com/x/9ADgAhKX/
Я вижу какую-то такую картинку обнуление ближнего
i.gyazo.com/3bd267d1e0977c3cdaf7b9e6415276fc.png
Важно, что 24 после обеда ряд брокеров настойчиво предложит закрыть позиции по QG/NG на зарубежной ноге (что как правило расширяет краткосрочно спред, как минимум ближний). Это так коллеги из IB и J2T???

( Читать дальше )

Всем привет!
отчетный пост Группы Sibrent
непростая неделька выдалась в части волатильности и разных новостей.


Газоспред удалось частично закрыть только сейчас (3 дня его держали)

И то, по-хорошему на таком уровне доходности


( Читать дальше )

Впервые с начала СВО!!!



( Читать дальше )

Всем доброй ночи!

Задавались сегодня, уже вчера, вопросами см тут:

На английском языке правильнее сказать «cross-platform arbitrage premium».
На русском языке можно использовать термин «разница в цене на разных площадках при межплощадочном арбитраже фьючерсов»

И вот удалось «допросить Маска»:


часть первая:
------

Serge, [13.04.2023 0:58]
Подскажи пожалуйста что такое контанго и бэквордация в контексте срочного рынка, фьючерсов?

Musk AI, [13.04.2023 0:59]
Контанго и бэквордация – это два типа ситуаций на фьючерсных рынках, связанных со временем доставки товара, которым соответствует фьючерсный контракт.

Контанго описывает ситуацию, когда цена текущего фьючерсного контракта на товар (обычно экономически важного) выше цены контрактов с более поздней датой исполнения. Такая конфигурация цен говорит о том, что спрос на данный товар в настоящее время превышает его предложение, но ожидается увеличение предложения в будущем.

В отличие от контанго, бэквордация характеризуется ситуацией, когда цена текущего фьючерсного контракта ниже цены на более поздние контракты. Это часто происходит, когда спрос на данный товар прямо сейчас выше его текущего предложения, а продавцы ожидают увеличения предложения в будущем.

( Читать дальше )

Всем доброе утро!

Возник у нас тут такой вот «академический» вопрос в терминологии

Корректно ли использование терминов контанго/бэквордация к определенным новомодным конструкциям???

Итак базовые основы «фьючерсоведения», постулаты так сказать гласят нам:

Контанго — биржевой термин, обозначающий ситуацию на рынке, при которой котировки спот на определенный сорт нефти ниже, чем котировки форвард на тот же сорт нефти на 1 месяц вперед.
  
Означает тенденцию к повышению цены на определенный сорт нефти.
  
Эта ситуация на рынке является прямо противоположной ситуации бэквордации (депорт), когда цены на продукцию с немедленной поставкой (спот) оказываются выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций.
 
Это одна из вариаций, остальные примерно в том же стиле, общий смысл из контанго/бэквордация относятся к фьючерсу и его базовому активу или разновременным смежным ФИСС активам.

Мы же все тут, сплошь и рядом начинаем применять контанго/бэквордацию и к спреду (паре) Si/ВФ — срочный квартальный фьючерс к однодневному с автопролонгацией и фандингом «Вечному Фьючу»

( Читать дальше )