DrManhattan, за декабрь может быть -90, если лезть на большие плечи, чего я делать не собираюсь. При мелких плечах при тотальной неудаче до -20% может быть.

DrManhattan, вручную на биткоине с плечом около 2 за ноябрь 80% у меня.
Но мы же тут не об этом.
------
А с рекомендацией плеча 10-20 как раз за месяц было б минус 100%.

Sergey Pavlov, если имеющаяся реализация считается нетипичной по просадкам по каким-то соображениям, то можно пробовать опереться в ней на другие параметры колебаний цены, допустив, что они то окажутся характерными для инструмента. Затем снова из каких-то соображений прописать характерные просадки при этих параметрах. И уже эту модель монтекарлить. 

DrManhattan, стоп может быть и 1%, а серия убыточных результатов 10. Запросто даже на очень хороших на дистанции алгоритмах.
Вот уже и минус 50%.

Larxx5, взгляните результаты ЛЧИ +-десятилетней давности. Любой год. Ник тот же, результаты плюсовые, помню, поскольку часто соседствовал в таблице результатов.

DrManhattan, 5 — просадка 25%, 10 — вчетверо больше.

Если можно как-то вычислить (оценить) вероятности маржинколов (или полного разорения, или потери четверти депозита) пакета алгоритмов для каждого фьючерса, то можно принять условие равенства таких вероятностей для всех фьючерсов. А затем обратным счётом вычислить доли пакетов.

AlexLazarev, всё когда-то заканчивается. И начинает покупаться. Можно полистать историю, были ли в слабых бумагах хорошие отскоки.

Если смотреть на частоту выпадения шаров в лотереях, то можно заметить эффект: вероятность выпадения самых частых по прошлым тиражам и самых редких (в очередном тираже) выше средней на 30%.
Поэтому возможно стоит самые слабые акции тоже покупать, а не шортить. Если аналогия есть.

Можно ник сменить на Carpenter, вдруг в новом имидже всё станет легче.

Однажды ТМ попал в плохую компанию.
И… перевоспитал там всех.

RomanAndreev, говорят, решение уже окончательно принято.

Отрок окаянный, а где Тюмень в тексте?

Комментарий.
Ссылка на что тут приведена? Самим искать-копаться нужно?

По 180 — только подделки. Осторожнее.

Дюша Метелкин, все (элита) в одной лодке, впереди камни. Одна часть экипажа разгоняет лодку — проскочим, другая табанит, чтоб замереть на месте. Договориться не могут.

Во власти не знают чё делать.

bocha, Измены утомить успели
           Друзья и дружба надоели. ©

Tуземец, Queen "Мустафа Ибрагим" вставляла в школе.

Но большая вола это конечно не значит что боты будут зарабатывать, это ещё один миф.

Простая мысль для алгоритма:
если часто и широко колеблется, то достаточно понять где это будет происходить в ближайшее время и встать внутри выбранного диапазона в любую сторону, а после дождаться выхода в какой-то профит.