в Дудинках

В Дудинке, географ.

Я вообще удивлен, откуда у совладельца Совкомбанка нашлось время чтобы ее написать.

За десять лет то? И помогала куча народу, о чём в конце книги написано.

Молодец, посмотреть интересно. Прям на Делфи, чтоб из текста возможные вопросы выяснять.

RomanAndreev, это сов местное фото?

chizhan, раз следящие, то значит ещё и с глазами.

Вношу два года все расходы по чекам в 1С Бухгалтерию. Потом можно любые отчёты запрограммировать. Когда что и почём брал и как часто.

Optimist, в чём профи? Кто-то из них будет все документы и историю как риэлторы проверять?
Просто дополнительные лёгкие деньги с населения.

Год так себе, или я так себе.

Не, ты — молодец на 60%.

Пассивный доходяга. Но лучше им не становиться.

Ну её в баню!
И праильна.

Раньше был только сберспасибо. Теперь и у ЦБ есть такое?
Передирают друг у друга.

Если цена выросла, то акции покупали, если снизилась, то распродавали. Более сведущие люди. Всё просто.

Сергей, такие сайты 'испортились' году в 2006-м. Нормальные люди на них честно общались в 1999-2002 примерно. Когда массовый интернет только появился. Потом всё.

Копирование сюжетов 60-х годов 20-го века в этой Земле без людей…

Дмитрий Овчинников, может это связано со знанием разработчика об этом при тестировании? Если условие берёт уже известный по историческим данным максимум и дальше от него что-то считает и предпринимаются действия.
Когда я делал отдалённо похожее, то условием было: «если цена за заданный интервал выросла не менее чем на заданное значение, то входим лонг». В такой постановке максимум импульса неизвестен и будет гладкость результатов для до и после входа.

Дмитрий Овчинников, 

у Сергея левее нуля цена меняется быстро в нужную сторону, а после нуля скорость изменения цены скачкообразно падает.

Так это оно и есть. Или я неверно понял топик. Появляются умозрительные сделки (как если бы зашли раньше срабатывания условия), а там цена быстро растёт, соответственно и умозрительный результат сильно растёт.

Дмитрий Овчинников, значит в этом топике такие сделки появляются скачком в некотором количестве сразу левее нуля. Может быть это из-за особенностей расчёта условия для точки входа (индикатора). У вас же другое условие, видимо там была постепенность появления.
---
Мне представляется, что двигать влево не имеет смысла (тем более при плавном изменении), это просто означает смену параметра для расчёта точек входа. Для его нового значения ноль и будет левее, чем был для старого значения.

Дмитрий Овчинников, этот перелом означает переход от знания будущего к незнанию. Слева от нуля появляются сделки, в моменты которых точно известно, что индикатор по ним в момент ноль сработает и получится нужный результат, справа же от нуля таких сделок быть не может.

DV_13, более того, если доисследовать вправо ещё дальше, то можно найти оптимальное смещение по времени для входа на возврат. Результаты могут быть не хуже, чем от входов по направлению импульса, как тут рассматривается.

Как я понял, конкретные цифры по времени зависят от периода усреднения для индикатора, по которому принимается решение. Например, сдвиг на 100 минут назад даёт 100% прибыльных сделок и максимально возможный результат для алгоритма. При изменении периода усреднения эти 100 минут тоже изменятся, но непропорционально.