Радостно читать об успехах коллег, в особенности алготрейдеров MOEX, которым изрядно досталось в этом году и прибылей и досадного опыта, сделавшего их сильнее. А то что нас не убивает — не убивает нас и все.

У меня все скучно и обычно. Наверное только разница в том, что торговала я еще меньше, чем в прошлом году, и просадок не было. Остановку торгов встретила в проданном календаре в си, и это волею судеб оказалось лучшей сделкой в этом году. В последние две недели декабря отвела четверть денег к другому брокеру и неплохо на них заработала, продавая волатильность в премиальных опционах на акции.


Не скажу, что с оптимизмом смотрю в будущее, и загадывать особо ничего не хочется. Планы на 2023 есть, и желания работать над их воплощением хоть отбавляй — и на том спасибо )

С наступающим 2023 годом, господа! Осознанности и удачи, сил душевных и здоровья — остальное купим )

P.S. В опционнном разделе я оказалась первой отчитавшейся. Подхватывайте флэшмоб, господа )

Сегодня вышла версия OptionVictory (OptionFVV) 2.3.7 с поддержкой моделирования позиций в новых премиальных опционах на акции.

ВАЖНО: новая версия требует изменения настроек таблицы текущих торгов в Quik: нужно добавить последним столбец Код класса.

Чтобы работать с премиальными опционами, нужно добавить в начало таблицы соответствующую акцию (туда же, куда добавляем фьючи), базовые активы должны идти в таблице первыми, а потом добавить интересующие серии опционов на акции (их можно найти по хвосту _CLT). 

Получится что-то такое:

Дальше открываем OptionVictory и запускаем вывод по DDE из Quik. 

Собираем моделируемую опционную позицию из премиальных опционов

( Читать дальше )

Дошли руки перевести еще один материал Марка Джеймисона, на этот раз о «толстых хвостах» распределения, и оформить его в виде Jupyter notebook наглядно и практично. 

Угощайтесь!

Чтобы менять что-то в коде, нужно сохранить копию блокнота себе на Google Drive.

Еще один старенький перевод Мэтта Джеймисона с кодом на Python об эффективности стандартного отклонения и среднего абсолютного отклонения для оценки дисперсии. 

Актуализировалось после вот этого

Чтобы вносить изменения — сохраните у себя на Google Drive.

https://colab.research.google.com/drive/10mX12tKJbfdMSWy_OuqqfQdS8ycqtfsI?usp=sharing

Закончила перевод еще двух серий статьи Марка Джеймисона «Как дельтахеджировать опционы»

Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей

Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П.Вилмотта про «Бесплатный обед», ссылка на мой перевод которой есть у меня в блоге) 

В конце последней части обещана еще одна, где постоянная волатильность будет заменена на стохастическую, но эта часть пока не публиковалась.

Марк Джеймисон в оригинале на Medium

Рада всех приветствовать в этот субботний день. Вернулась к торговле, но как-то скучно и пустовато стало в опционных стаканах. И вот — так совпало © — встретился мне прекрасный вдумчивый автор со статьями на тему дельта-хеджирования, и решила я перевести его статью и зашить в блокнотик Jupyter, чем и делюсь с сообществом. Статья состоит из пяти частей. Первые две части я в силу очевидности изложенного в них опустила. Начала перевод с части 3. Так что будут еще два блокнота по части 4 (про ошибку репликации и частоту хеджа) и 5 (про последствия хеджирования по «неправильной» дельте). Не переключайте канал

Марк Джеймисон «Как дельтахеджировать опционы» Блокнот № 1

Может быть лучик просвещения даст сомневающимся последний ключик для начала торговли!

Чтобы утащить блокнот себе, жмите Файл — Сохранить копию на Диске — и сохраняйте у себя на диске. Сохраненная копия будет редактируемой.

Всем добра и профитов

Как-то не очень радостно это писать, да и к тому же среди постов о потерях. Но это мой блог, и сердце просит поставить не точку — но многоточие в стиле «я устал, я мухожук». Сегодня вывела деньги с депозита, перевернув торговую страницу, а чего дальше в этой книге — пока для меня туманно.  Спасибо всем тем силам в лице биржи и Центробанка, которые дали закрыть мою финальную горе-позицию в си в хороший плюс. Пока что я не готова повторить, и в оценке риска и перспектив в текущей ситуации я затрудняюсь.

Расстаемся на позитиве:



Огромное спасибо опционному разделу Смарт-Лаба, всем его участникам. 

Спасибо Старому Бесу за терпение с такой ученицей, за то, как щедро он делился опытом и отдельно за задачки, заставляющие думать.

Спасибо Антону ch5och, с вебинара которого началась для меня опционная тема. 
Спасибо Виктору Фатееву за его OptionFVV.
Спасибо Борису Боосу за Игры Разума 2019, с которых для меня все началось. Спасибо всем участникам Игр.

Спасибо всем, кто стали мне тут учителями и друзьями.

Вернусь, когда будет понятно, что дальше.
Поддержку и развитие аналитика Виктора Фатеева продолжу.
Кому нужно — тот знает, как найти меня в Telegram

Профитов и да пребудет с нами сила!..

– А кто сказал ему, что я всемогущ?– Ты сам и сказал.– Я не говорил.– Ну, во всяком случае, Урн утверждал, что это был ты.– Урн? Что-то не припомню никого с таким имечком, – пробормотала черепашка.– Ты разговаривал с ним в пустыне, – начал объяснять Брута<....> – И ты продиктовал ему Книгу Урна, – продолжал Брута, – которая содержит Указания, Введения, Отречения и Наставления. Всего сто девяносто три главы.– А вот этого я не припомню, – с сомнением откликнулась черепашка. – Если б я кому-то надиктовал сто девяносто три главы, то, думаю, всяк запомнил бы такое…– Что же ты тогда сказал ему?– Ну, просто крикнул: «Эй, смотри, как я умею!»© Терри Пратчетт

2021 год — для меня был годом с огромным количеством изменений. Бытовых, связанных с поменявшимся здоровьем. Рабочих, связанных с очень динамичным развитием проекта. Трейдинговых, связанных с тем, что процесс продолжает становление и изменение. В целом удивлена и рада, что отработался он лучше, чем прошлый, хотя и ничего выдающегося. Очень благодарна тем, кто рядом. Некоторых я встретила тут, а с некоторыми познакомилась, благодаря тому, что начиналось тут.

По мере освоения инструмента меняются рабочие стратегии, обогащается тактика, больше свободы в вариантах, меньше страхов, да и год на год тоже не приходится. Большой соблазн сказать: «Случайно, просто был хороший год, повезло,» — но когда так говоришь, получается, что обесцениваешь обретенный уровень устойчивости. Поэтому пусть идет как идет. В этом году — позитивно. В следующем году — нужно лучше. Поиск как состояние. В любви к процессу я тут уже признавалась пару недель назад )

ЛЧИ

( Читать дальше )

Просто оставлю это здесь.
Телеграмм-канала нет, радио тоже нет. Даже пропеллера — и того нет. Ников и раскрытия, кто есть кто — тоже не будет, кому надо — сам отыщет.

Греки знаем, используем, для хеджирования считаем по-своему.

Раз

Два


( Читать дальше )

В свете надвигающейся экспирации поделюсь сборником народного творчества «Опционные частушки», собранным в чате Юрия Красноруцкого, моих там тоже есть парочка

Как можно развлечься? Два способа — активный и пассивный. Активный — пишем свою частушку в комментариях. Пассивный — наливаем, чего пили, и идем в телеграмм-канал ЧастушкиБот, копипастим туда частушки поштучно (первые 2 бесплатно, потом просят денег — но если пили что-то правильное, остальные можно пропеть и самостоятельно) — и слушаем залихватское исполнение.

Все для вашего прекрасного настроения, а вы как думали )) Угощайтесь!

Опционные частушки

В ЛЧИ хотел играть
Волатильность продавать
Маркет-мэйкер сайз налил
Дельтахеджер распилил

Где теперь мой капитал?
Кто-то ведь его украл?
А мой брокер заявляет,
Что — «все честно, ты же Квал!»

Вола-шорт иметь всегда -
Может в дом придти беда.
Отобрать и этот дом
И все то что было в нем.

( Читать дальше )