Решил выделить комментарий в теме про двухсторонний аукцион в отдельный пост. Тема не новая, но полезная к прочтению, на мой взгляд.
 Итак имеем двухсторонний аукцион, как заработать имея навык чтения ленты и стакана, на что обращать внимание, какой подходит таймфрейм для принятия решения? 
Первое что приходит в голову, обратить внимание на то сколько стоИт заявок по бид и аск и сколько проходит в ленте 
Когда  речь идет об объеме лимитных заявок, то думаю что это не показатель,  т.к. имеют место быть манипуляции над теми кто смотрит на обьемы на определенном уровне. Также не следует забывать о том, что лимитная заявка в доли секунды может быть снята, передвинута, выставлена на противоположном уровне. Лента всех сделок может дать больше информации, т.к. тут манипулировать сложнее ибо, сделки совершены по факту. Но у каждой сделки есть 2 стороны и кто есть кто в этой сделке понять нельзя, только предположить.
Буду рад если кому то пригодиться информация, таже услышать методы интерпретации и приемы работы с лентой всех сделок и стаканом более опытных товарищей. Также интересно узнать подробнее про ордер лог (без воды ). Спасибо! 

Интересуют отзывы пользователей платформы ATAS применимо к рынку РФ. А именно:

1. У какого брокера открыт счет для работы с платформой
2. Возможность анализа и торговли в этой платформе для ФОРТС
3. Дает ли преимущество разнообразие индикаторов этого софта
4. Возможность анализа потока ордеров при помощи ATAS (Пакет индикаторов рыночный голос например)
5. Общие впечатления цена/качество, сравнение с аналогами
6. Автоматизация(полуавтоматизация) торговли
7. Торговля опционами и анализ опционных позиций реализован?

Всем спасибо за адекватные отзывы и +++ )))

Задаюсь вопросом о пользе стандартного набора индикаторов при программировании в ТС лаб типа EMA, SMA, RSI и других. В своей торговле никогда их не использовал по причине отсутствия веры в результат от их использования. Однако при программировании от использования таких индикаторов не уйти, по крайней мере на начальном этапе. Больший интерес, по сути представляют индикаторы связанные с горизонтальным объемом, алгоритмы, обрабатываютщие поток ордеров крупных сделок в ленте с визуализацией на графике. Написать такой индикатор не хватает навыка. В связи с этим мысли о заимствовании индикаторов на с# из других платформ. Прошу поделиться опытом, опровергнуть или подтвердить  возможен ли такой прием. Возможно кто то использует такую практику, буду рад любым  примерам и полезной информации. 
Спасибо за Ваши  +++ и комментарии!

Скажите друзья как просмотреть графики RIH6, Sih6 через смартлаб?  Ввожу в адресной  строке «g» а далее какие символы не пробую вводить отображаются не те графики что нужно.

Сегодня по 1 каналу прозвучал пиар сервиса «eToro» от Грефа ))) даже прозвучало слово трейдеры..., трейдеры могут использовать сервис копирования сделок....!!! Неужели ))) Еще бы рассказали кого копировать ...
Сам по себе сайт на мой взгляд ничего стоящего из себя не представляет. Вопрос зачем такой пиар по ТВ ?
Неужели повлиял вчерашний топик про «Отношение  к трейдингу в России» ????  smart-lab.ru/blog/311123.php 
Ахаха… Тайна раскрыта. Ждем притока горячих голов на рынок, увеличение ликвидности ....
Все таки самртлаб — мощь!!!
Всем спасибо )))

Хочу поделиться мыслями о том почему такое, резко негативное мнение о биржевой торговле у большинства Россиян. Не хочу никого обидеть и задеть своими мыслями, поэтому заранее простите, выражаю свое мнение.
 
Первое —  сейчас очень много различных форекс-кухонь и бинарных опционов, которые ассоциируются по незнанию с биржей. Даже те девочки которые навязчиво названивают с предложением различных бинарок не могут понять тот факт что к реальным опционам это не имеет никакого отношения. Где-то читал, что в Америке практически каждая домохозяйка торгует акциями со своего планшета и что крупные хедж-фонды боятся этой толпы, потому что они своей массой могут значительно двигать цены ) 

Второе — многие граждане владеют компьютером на уровне «сайт одноклассники» и используют его исключительно с этой целью, работа-дом работа стало привычным укладом жизни. 

Третье — отсутствие мотивации, не желание развиваться, а порой даже не понимание того что планку в виде собственной зарплаты можно преодолеть. Сам работаю на производстве и вижу как с каждым днем зажимают работников рублем, в открытую говорят — не нравится уходи… И я думаю что будет только хуже в ближайшее время. Чем меня привлекает трейдинг это тем что здесь планку ставишь себе сам.

( Читать дальше )

Столкнулся с тем, что сейчас не так много платформ, которые предоставляют возможность анализа биржевых данных ранка РФ( либо я о них еще не знаю) либо слишком дорогой ценник с учетом курса доллара, не буду перечислять свое предпочтение в настоящий момент. Прошу поделиться опытом в комментариях или ЛС по существу написанного, какие из программ можно использовать. Также интересует применение таких данных в алготрейдинге, в чем проблемы и сложности. Спасибо за внимание и за Ваши +++!

Добрый день уважаемые читатели.
Наверное многих интересует вопрос, как осуществить быстрый старт в Алготрейдинге? Не моментальный вертикальный взлет как обычно хочется, но свести разброд и шатание по курсам обучения и вариантам реализации боевого алгоритма до минимума.
   Почему быстрый старт? Потому что пока нет обратной связи от того вида деятельности, которым занимаешься этот вид деятельности можно считать не более чем хобби. По причине отсутствия обратной связи или отрицательной обратной связи из трейдинга уходят не только новички. Почему автоторговля? Потому что я склоняюсь к лагерю тех кто ЗА! ( об этом в предыдущем топике http://smart-lab.ru/blog/302400.php)
   Я имею свое личное мнение что если собрать команду в несколько человек, то это будет хорошим подспорьем в работе. Здесь ключевые слова — работа и команда ) Допустим, каждый участник преуспел в чем то своем, например кто-то программист, кто то практикующий трейдер, кто то хороший математик или статистик, в купе это даст лучший общий эффект и возможность для развития при желании каждому участнику группы. Потому в одиночку у каждого участника этот путь займет в несколько раз больше времени
 
Буду рад пообщаться с теми, кто разделяет идею этого топика, обсудить решения для быстрого старта, услышать дополнения в комментариях на тему что важно и нужно для быстрого старта в Алготрейдинге! 
Спасибо за ваши +++ 
skype: tiwevskoi

Итак, общими усилиями группы реализована первая пробная стратегия на кубиках в ТС лаб, получены некоторые данные на истории, в связи с чем возник вопрос насколько можно доверять результатам тестов ТС-Лаб? Какие есть подводные камни при тестировании?
Спасибо за Ваши коментарии и +++