Переработка идеи Адрея Кузнецова

-1 Dec13 2300 Call
+1 Mar14 2250 Call



Идея заработать на дельте в случае роста какао. Волатильность сейчас низкая.

Пугает контанго на фьючерсах.
SEP 2204, DEC 2215, MAR14 2225.
По идее дальние фьючи будут расти медленее, чем ближние.
Пока мне непонятно как контанго повлияет на стоимость спреда.

P.S. в любом случае риск меньше, чем продавать края.

С связи с приближающемся Fiscal cliff нарисовался красивый треугольник в золоте.

 
Волатильность в опционах на ETF GLD на исторических минимумах — около 12%.



( Читать дальше )