На завтра имею проданных опционов Call на фьюч Brent 7 штук, 105 страйк. Опционы во вторник вечером торговались по 3.20$ за штуку при цене фьюча 106. Против них купил 4 фьюча по цене 106 за Brent.
Лишней временной стоимости 2.2$ на каждый опцион.

Получается при фьюче 111 опционы 105 страйка почти полностью потеряют временную стоимость и станут стоить 6$.

Итого потери по опционам станут (6-2.2)x7 ~ 26$

А прибыль 6x4 лота =24$

Тоесть я вроде как в нуле.
Вроде правильно а вроде и нет, может кто поможет подсчитать?