никогда никаких плечей не брал и брать не собираюся...

но, как всегда, хорошая мысля приходит — опосля...
пока подсознание не переработает факты — выводы не последуют...

далее переписка с Сумашедшим Квантом


насколько помню, Квант плечами не пользуется и не собирается пользоваться, ибо считает, что  слив в плечом два на дистанции обеспечен 100%....

а вот
входить в бумажку разными весами — энто и есть  грамотное использование «плеча»....
поэнтому у него в прошлом месяце 18,8%… а у меня всего 7,2%...




В жизни надо выбирать мужчин с будущим, а женщин с прошлым

всегда с  Котами хорошо обращался… даже своей покойной ноне кошке Муси  говорил Вы -типа «Вы, Муся, совершенно зря свои когти точите о мой кожаный диван, за энто Вы можите получить по Вашей усатой морде...» (ни на кого не намекаю… просто воспоминания)..

из переписки с Kotом_Begemotом

сумма приращений больше взвешенной приращений © wistopus

Это уже две скользяшки и их пересечение. Не надо путать честных смартлабовцев © Kot_Begemot


       Бегемот натолкнул на мыслю… раз я путаю «честных» (у меня честные, умещаются на одной руке и запутать их совершенно не возможно, ибо они на порядок обладают большими знаниями и опытом, чем остальных «нечестные»  смартлабовцы)… то оставим только взвешенную приращений....

      берем период 21 дневка… (я помню, что А.Г. говорил, что Фибоначчи на бирже не работает и не спорю, просто дело привычки -надо же к чему то привязаться)

стратегия


( Читать дальше )

вход по скользяшке....
сумма приращений больше взвешенной приращений...

выход по скользяшке несколько коробит… отбросим...
сделаем выход по Коляну Дарвасу… Они-с заметили энту особенность у бумажек, но формулой ее не отформулили… то ли ему визуально было понятно, то ли просто математику не любил, по любому ему и так было хорошо...

СКО на корень квадратный из дней с отрицательным приращением...


вся стратегия в двух предложениях....

разница между суммой приращений на периоде и скользящей взвешенной приращений практически равна  среднеквадратичному отклонению приращений на периоде, умноженному на корень квадратный из дней чисто с отрицательным приращением на периоде....

из 8 бумажек только у одной энто не бьется....

  предварительный вывод

  второй страховочный стоплосс, похоже, избыточен… раз они оба приходят в одну точку с разных позиций.....

похоже — скользяшка??? она и в Африке скользяшка???....

допускаю мыслю, что в ту же точку пришел путем другого решения одной и той же задачи, но пока энтого не вижу...

перепроверим

и тогда интерес вызывает 1 бумажка, выбивающаяся из общего ряда  -а энто как использовать?

мелочи решают все

п.с.
по 1 бумажке мысля такая — идет закрытие роста бумажки — выработалася...
в то время, как остальные 7 — в нормальном… соответствующем спросу-предложению
хорошо бы еще также иметь бумажку с сильным отрывом, но нету пока? такой...ждем-с

в субботу-воскресенья цыган почти  нетути на смарте… тянет на порассуждать...

   бляха-муха… осознание собственной личности, как личности, склонной к графоманству несколько расстраивает....(но успокаивает тот факт — все кто тута хоть раз чирканул пару слов -  Графоман или имеет задатки стать Графоманом, следовательно,  — я в компании «хороших людей»)

smart-lab.ru/blog/711480.php — фигня написана, попробуем пересмотреть… откажемся от короткого и длинного -и оставим один...

так как за плечами всего лишь 4 класса церковно-приходской школы и прочтение двух статей в викпендии… особенного ожидать от меня не следует...

    как не ставил стопы так и не ставлю, но контрольные точки, когда нужно делать ноги в Системе присутствуют...

гипотеза...
берем некоторый период дневных приращений...
на данном периоде имеем некоторое значение суммы положительных приращений...
определяем среднеквадратичное отклонение на периоде…

( Читать дальше )

пока А.Г. прохлаждается на речке типа Ока… воспользуемся Ихним выражением

… обсуждали, что СКО — не лучший показатель ассиметричного распределения с большим положительным коэффициентом ассиметрии © А.Г.

      если сравнивать среднее нормального и логнормального распределения какой-нибудь выборки, то отклонения носят небольшой размер (типа статистической ошибки)  или проще говоря, что так, что этак… почти без разницы....
      да и энтот параметр меня как то мало волнует, так как использовать его почти не приходится — так тока для понимания общего процесса куда Маму ихнюю акция прет (за маму прошу прошения у Мальчишки Купи и Продай, так как, возможно, нанес ему невосполнимую психологическую травму тонко устроенной ихней души)…  

    а вот если рассматривать СКО как для нормального и логнормального распределения для сильного ассмиметричного скоса, то прав тута А.Г. логнормальное может отличаться от условно нормального в два-три раза и больше, если не меньше..., что совершенно не приемлемо для условия входа и выхода из Системы....

    нормальное выкидываем… к едрене фене (вроде бы литературное слово)… и оставляем для работы логнормальное....

все таки кто бы что не говорил тута на смарте про А.Г. не очень хорошо… Они-с все равно — Голова…

если долго смотреть в бездну, то бездна обязательно начнет смотреть на  вас...

     А.Г. воткну сюда для приличия… все же живой — Классик

… паттерны надо уметь формализовать и искать на истории с помощью программы, а не «на глазок», а для сложных паттернов — это сложно. Ну а простейшие типа «трех белых солдат» или «трех черных ворон» — не рабочие.© А.Г.

     уже несколько лет смотрю на энти японские свечи...
читал какие то книжки по свячам… какие то фракталы, маму ихнюю… фигуры… и прочее, прочее… прочее...

     из всего энто хаоса вынес только три весчи:

1. «звезда»  — силы покупателей и продавцов в какой то момент уравнялися в конце закрытия по времени свячи… возможно будет смена существующего тренда, но энто не точно....

2. «обратная свяча» — свяча поперлася против тренда и закрыла предыдущую трендовую свячу — возможно смена тренда, но энто не точно....


( Читать дальше )

пришло время снять немного лапши с ушей....

      вот тута nakhusha     нам пишет из своего блога… суть в том, что балансировка осуществляется строго по звонку...
      такая строгость всегда вызывала некоторое удивление  — «А если черная птица(лебедь) прилетит в середине месяца? мне что — ждать пока полпортфеля сгорит, а тока потом… в конце месяца ребалансироваться?»… Фигня — какая то получается… с Вашенской ребалансировкой — как говорили раньше… при советской власти… в таком случае — «сами вы три дня не умывалися»

 но, к счастью для нас, у нас тута на смарте есть  А.Г., который изволил высказаться следующим образом

  любой, приходящий на рынок для самостоятельной торговли, должен отдавать себе отчет в том, что это РАБОТА… А в любой работе надо учитывать чужой опыт, но опираться исключительно на себя.© А.Г.

     никогда быстроногий Ахилл  не догонит медлянную черепаху (тута я про себя и Сумашедшего Кванта)…

( Читать дальше )

Мальчишка Купи-Продай мне — «друг»… работает в квантовом поле миллисекунд на бирже...  с ним никогда не пересекаюся — ни по жизни, ни по бизнесу… ибо сижу на дневках..
     Но есть одна проблема — Они-с со своим Высокоразвитым Математическим Аппаратом вгоняют меня в зеленую тоску и веру в культ Карго… потому как умеют делать весчи — совершенно  недостижимые для моего разума...

     но тем не менее, цитирую   «друга»

На самом деле предельная доходность по любому инструменту на любом таймфрейме легко рассчитывается. Нужно взять некий индикатор и позволить ему заглядывать в будущее на 1 бар. Так вот — 5% в день можно исполнить (теоретически) только на суперволатильных инструментах — крипта, Тесла и прочая шняга. На портфеле — сильно сомневаюсь...© Мальчик buybuy

      с портфелями, Мальчишка, все предельно просто, если расчеты основывать на культе Карго… тинек дал на 89 дней доходность в 41% (максимальную доходность по портфелю), следовательно по среднему 41%/89=0,46% — вот стока в день можно на портфелях сделать по-хорошему и в среднем… а по плохому — значительно меньше…

цыгане обычно в субботу, воскресенье на смарте не работают… самое время пошевелить мозгами (если они вообще есть)… в тишине...

тут вот А.Г., как всегда, что-то написал…

… просадки — это неотъемлемая часть любой торговли. Вопрос только во времени нахождения в ней и размере...©

я как не куплю какую-нибудь бумажку  — так сразу начинается по ней просадка… уже и не нервничаю по энтому поводу — энто так рынок работает… по другому просто не бывает… во всяком случае у меня...

два важнейших вопроса надо разобрать

-сколько сидеть в просадке?
-какой размер приемлем?....

Коля Дарвас говорил, что выдерживает тока 2 недели просадки… а энто от 8 до 13 рабочих дней… возьмем тогда по максимуму 13 дней мимо кассы — и можно закрывать позицию с убытком....
по размеру просадки -может тоже взять произведение СКО на корень квадратный из 13?....(чтобы не засиживаться в кустах очень долго)

Совершенство достигается только к моменту краха...

п.с.
критику бы в свой адрес почитать (можно даже матом, но по делу)…