Как-то Сумашедший Квант говорил про динамическую самоподстраивающуюся  скользяшку на фоне ...
ну в общем, любопытная штука… в конце концов, волна постоянно меняется и пусть с опозданием, но все же мы пытаемся под нее подстроиться...

динамика есть ....
тепереча и как-то возвращаться к статической и не прилично даже....

да и Тимофей Тимофеевич не одобрит-с…

спекуля из меня не получилося… ну и фуй с ними...
пойду в Инвэсторы....

а у Инвэстеров один единственный вопрос  — какова длина полуволны?....
интуитивно чувствую полгода… потом ссылку дам на одно исследование... 
smart-lab.ru/blog/623109.php#comments....

но все же нужны «доказательства»...
берем максимум  и минимум с довоенного времени  9.21 году по нонешние времена в 39 бумагах и,  соответственно, получаем процентную болтанку....
и делим на среднюю волатильность за энтот же период… и энто и будет длина полуволны....
в разных бумагах она соответственно разная, но в среднем получилося 129 дневок....

 в SBMX она такая же практически  — оно и понятно… вот и буду рыбы ловить в энтой мутной воде на энтом периоде... 


успехов вам, дорогие тофарищи... 

тута на смартике некоторые клянутся своей трейдерской кровью на книжке Мартын Мартыныча «Механизма трейдерства», что будут  делать ошибочных сделок в два раза меньше… то вы, Граждане Форумчане, не верьте энтим клятвам, ибо они попадают под статью от Матфея..

ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным..Евангелие от Матфея 5:36 

 
Проще говоря, ежели в SBMX 61,7% дневных событий больше средней, то статистическая вероятность того, что и  на следующий день будет больше составляет 67%...
т.е. можно уписаться от желания взять с рынка много и очченно много, но энто невозможно… сказано 67%… то значит возьмешь свои 67% и даже  Мартын Мартыныч со своей Библией для трейдеров хрен  поможет…

берем 2023 год… год можно сказать просто ну зашибися для трейдинга
прогнал Систему

процент по году 27,4% … просто срамота какая-то... 
 берем  SBMX… гоним почти по той же схеме… отчаянная борьба за каждую копейку...


( Читать дальше )

так себе система ...
из n акций выбираем 3 лучшие за месяц
через месяц, если не вошли снова в тройку… ребалансируем… стоп на уровне -4%
очень неспешно и очень нудно...


весь 22 год просидели в просадке порядка -12,5%
в 23 и в 24 годе дела пошли на лад....

прибыль в среднем по году не впечатляет...

так как надоело все… то выкладываю некоторую наработку по Моменту...
как говорил Папандополо… если что — Я себе еще нарисую....


 
берем текущее приращение за день… приращение за прошедший день и приращение за 5 дней....
сумма за 5 дней должна быть положительна, вчерашний день отрицательный и нонешний в плюсах..
далее выбираем три наиболее продвинутых… приращения за день всех акций  не ниже 40% (тама наименьшая вероятность разворота в нежелательную сторону… ниже 40% не заходим  — риски )
и покупаем..


( Читать дальше )

удачи вам Трейдеры в свободном полете…

при разработке  Системы встал вопрос, какая вероятность что на следующий день  Трейдеры подложат  свинью в смысле падения рынка....
вот Гэри Смит (который  сильно Мартына напоминает, потому как тоже циган)… приводит такую табличку

но нам надо свое исконное и доморошенное… потому как недавно выяснилося, что с Западом нам не по пути...

есть некоторая база...
берем и смотрим, что творится на следующий день после того как было зафиксирована определенная деятельность Трейдеров...
проще говоря… очченно не люблю, когда они сцуки все валят на рынке....

и вот что получилося...



( Читать дальше )

индикатор показывает 10% роста от возможных 100%… рост начинается по статистике задним числом  где-то от 1/еxp(1) или если говорить  по- французски, когда количество положительных сделок на день   более 37%.....
в общем, на рынке сейчас делать нечего — ждем-с.... 

пс 
кстати о птичках… процесс может идти несколько месяцев...
Граждане, храните деньги в Сберегательной Кассе...