Дмитрий, ну давайте обсудим особенности тейлхеджа бета портфеля через календарный вега скальпинг на ванильных опционах. Учтем например взрывной рост кросскорелляции в моменты джампов по составляющим. Потянете?

Дмитрий Овчинников, по максимуму уходить в валюту/золото/крипту. И все это вне контуров российских бирж/банков/брокеров. Да, сложно, муторно и тоже не гарантия. Но лучше чем сидеть на тонущем титанике

Дела даже не в этом. если ставка уйдёт на 30+ мое доверие ко всей инфраструктуре рублёвой начнет пропадать.

Дмитрий, ха-ха-ха! Вот это баттхёрт! Зачёт!
Вы вообще в своём уме? В какие 8 раз он там что увеличил?!? Вложено 10 лямов, получено 24 ляма

Дмитрий, есть формальные цифры, а есть суровая правда жизни. Инфляция неравномерна распределена по структуре потребления. То что он отбил инфляцию по продуктам питания и одежде например радости особо не прибавляет. Особенно когда видишь цены на недвижимость и авто

Bezyabez, это опасная самонадеянность (глядишь и заракетят). Отдельные акции всегда стремятся к нулю. Если не следить то будут убытки 100%

Печальная история конечно. Даже инфляцию накопленную не отбил. Да и нервов сколько сжёг. Удачи

SVG, не очень рационально конечно. го-но нужно не накапливать а стряхивать

а зачем куплены VTBR?

Позиция размера?

Московский Лоссбой, так то оно так.  Но пока в новостных лентах будут мелькать известия о том, что центробанки держат золото в своих резервах оно будет иметь вес для всех. Ну и инертность мышления не последнее место тут занимает

pafka_K, да профессионалы в составе конторы вообще не заморачиваются этими стенаниями. У них все формализовано и внешний риск-менеджмент. Базовые страты это арб и маркет-мейкинг, просто это все масштабировано на тысячи рынков. И если в конкретном геймстопе вдруг происходит шортсвкиз то особо ничего страшного, тупо автоматически расширяются спреды на предоставление ликвидности и в масштабе общего портфеля это незначительный выброс по финрезу

Гуру Хренов, поразительная у вас выдержка! Так обстоятельно ответить троллю дорогого стоит (но не в ваших интересах)

Caerus, все верно, чел просто рекламирует свое авто следование в финаме, не обращайте внимание

О, на гитаре норм пилить! Я тож практикую блюзы с перегрузом под бекинг треки. Остальное фигня, горе от ума…

Логретурны это удобно для расчетов и примерно равно относительному приращению. Волатильность например прикинуть, или скормить некоему машинлениг алгоритму дабы он там поискал скрытые нетривиальные зависимости.

pafka_K, вы уверены что на геймстопе взорвался именно маркет-мейкер? Это был хеджфонд с направленной позой который поспорил с рынком

аж цельный доклад на конференции? это же уровень лабораторной работы студента 2 курса технического вуза

Узкий взгляд на проблему мне кажется. Вот есть такие конторы как citadel, jane street, optiver и др. Очень неплохо зарабатывают на трейдинга. Но есть ли у них внутри такая постановка задачи как найти закономерности на миллионе минутных баров одного актива? Думаю нет совсем

«За козла ответишь!» ©