Продолжаем изучать некоторые внутренние характеристики фРТС с помощью языка R.

Сегодня мы попробуем узнать какое в теории самое доходное время и определить общие трендовые тенденции.

 
 Табличка1:


 Как не удивительно, но самое волатильное время очень точно пересекается со 

( Читать дальше )

В прошлом посте я заявил что если вы торгуете OHLCV то я скорее всего знаю как вы зарабатываете.

Ну и чтобы не быть голословным, давно еще удалось отмайнить закономерность, существенно отличающую фРТС 2011-2013 от фРТС 2008-2010 годов.

Буквально на прошлой неделе ее и еще одну систему уже продает известный системостроитель за 300тысяч рублей.

Вот мой вариант системы:
 
К слову это не первая моя система которая так пересекается. Когда набор данных ограничен, все приходят к единой модели. 

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )

В прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).

Для этого мы опять будем использовать язык R.
 
код: http://pastebin.com/38FNtub6

Полученная табличка:

( Читать дальше )

Очень часто получаются интересные совпадения, беседуешь со знакомым алготрейдером И. он делится наработкой. Абстрагируясь от конкретных идей, допустим алготрейдер И. открыл что пересечение 20 и 50 sma на часовике, дают неплохие результаты за последние года 2-3. На что ты ему отвечаешь: «Ха!»; и показываешь своего робота, у которого 40 и 100 sma пересекаются на 30-минутке.

Дальше пишет еще один знакомый, который узнал что если покупать после больших 3 зеленых 5минутных баров подряд, то будет в целом хорошо. Ты удивляешься видя знакомую эквити и вспоминаешь что у тебя есть похожая, но покупает она только после роста на 0.5% за 15 минут, а дальше мозг автоматом дорисовывает картину. Просто твои 0.5% за 15 минут как раз зачастую и содержат эти 3 большие зеленые свечки которые торгует твой знакомый.

Если искать статистически, то у всех вылезает одно и тоже. Я называю это «рабочим вектором». Суть теории проста, если мы имеем в целом трендовый фьючерс на индекс РТС, то разумеется наиболее интересные системы по соотношению риск/профит будут именно трендовые, и наоборот. Если тот же фьючерс стабильно растет в 15 часов 15 минут на протяжении года, это рано или поздно кем-то будет замечено, а далее это станет просто очевидностью (разумеется речь о тех кто использует правильный инструментарий) ну и кормушка спустя какое-то время закрывается, открывая что-то новое.

Подводя черту я могу сказать следующее, если вы торгуете OHLCV и зарабатываете, то я скорее всего знаю как вы зарабатываете, а вы знаете как зарабатываю я и кто-то еще.

Следующий пост будет о значимости критериев.