Рынки эффективны, простая математика перед ними — мертва!

Хочу вот что сказать, 99,99% всех индикаторов построены по принципу простой математики и играют они с отрицательным математическим ожиданием. 
Как бы вы не извивались выстраивая математические комбинации, итог вашим усилиям будет — КРАХ!!! Не верите? Изучите как работает мат. ожидание на дистанции и все поймете. 

и что делать? 

Вариант №1. Снять розовые очки и признать что 99.99% всего что есть около рынка (книги, системы, методы, индикаторы, теории) — это все бесполезный хлам, который на дистанции разорит вас. 

По опыту скажу и ММ и РМ тоже хлам без первоначального положительного мат. ожидания. Да, мартин может отсрочить вашу кончину, но если вы торгуете с отрицательным мат. ожидание — вам крышка 100% на дистанции. ) Я понимаю оптимистично звучит. Но это факт, чем быстрее вы это поймете тем здоровее в итоге окажетесь, много нервов и денег сохраните. 

ЗАПОМНИТЕ!!! Математически рынок нельзя победить на дистанции, комиссия, спред и т.д. медленно но верно прикончат вас на дистанции. 

Но выход есть, в этой эффективности скрыта четкая модель, которую при должном подходе и практике, можно успешно применить в реальной торговле. Но легких путей здесь нет, придется повкалывать не один десяток часов. 

Готов заспорить, что на чистой математической комбинации рынок не победить, как не победить чистой математикой (без элемента предсказания) отрицательное математическое ожидание. Кто готов держать пари? ))) 

Снова слился. В очередной раз.

Всё, хватит с меня! Я дико устал от этой треклятой биржи и навсегда ухожу из трейдинга!

Шутка юмора :)

На самом деле, мне сегодня стукнул полтинник — и я решил увековечить этот день своим первым постом на Смартлабе.

Мозг расставляет ловушки

Не так давно на Смартлабе была интересная серия постов на тему: «Мозг расставляет ловушки» (https://smart-lab.ru/blog/495325.php) Рекомендую почитать.

Все ловушки очень симпатичные, и мой товарищ Мозг, похоже, побывал во всех из них (он побывал, а я приобрёл бесценный опыт, да). Как говорится, есть что вспомнить.

Во всех книгах по трейдингу огромное внимание уделяется психологии, и это неспроста, ибо наш мозг рулит нами (а не мы – им). А этот товарищ Мозг иной раз выкидывает такие фортеля, что «волосы в жилах стынут» (М.Задорнов)… Поэтому я полностью согласен с кем-то сказанной фразой:

«Биржа – это на 90% психология и на 10% математика».

Некоторое время назад после подробного обсуждения с коллегами вопроса "Нормален ли рынок и если ненормален, то какой он на самом деле?" от других коллег прозвучало недоумение: "А зачем тебе копаться в этих дебрях? Какой в этом смысл?". Короткий ответ будет неполным, а полный ответ с примерами и философским вопросом может оказаться интересен (или даже полезен коллегам).

1. Итак. Быстрый ответ состоит в разнице инженерного (институтского) и научного (университетского) мышления.

Как работает научное мышление: необходимо не просто запомнить формулу (зачастую даже собственно запоминание формулы даже не является целью изучения вопроса). Фокус будет находиться на методе получения этой формулы. Причем должны быть абсолютно прояснены все подробности: почему? откуда это следует? какие есть ограничения? и т.д.

    Прежде чем переходить к заключительной части статьи о рыночной неэффективности

(https://smart-lab.ru/blog/503143.php, smart-lab.ru/my/Elwood/blog/all/page2/, smart-lab.ru/blog/480438.php, smart-lab.ru/blog/491407.php), я хотел бы, по возможности, кратко затронуть огромную, важную тему, касающуюся случайностей и закономерностей на рынках. Важность и величина этой темы в том, что эта сторона рынков есть лишь маленький полипчик на ее (темы) огромном теле. Рассуждения о случайностях и закономерностях рано или поздно приведут к классической немецкой философии и, в частности, к автономной воле и категорическому императиву Канта))).

    Почему же эта тема так важна? Важной ее делает задача моделирования рыночных процессов, а значит, и прогнозирования ценовой динамики. Если цена представляет собой случайные блуждания, если все игроки действуют хаотично, если крупный игрок или группа игроков со средней капитализацией действуют, как им вздумается, демонстрируя полную свободу воли, то ни о каком моделировании и прогнозировании цен на его основе речи идти не может. Либо же, такое прогнозирование пытаются осуществить статистическими методами, имеющими ряд недостатков. Любое новое выдающееся событие на выборке влияет на все распределение; если же отбрасывать, как принято, экстремальные события, то рано или поздно нарываешься на черного лебедя, который портит всю статистику уже тебе лично.)))