Сегодня пришло время создать первый код торговой системы.
Для того, чтобы сильно не усложнять восприятие — возьмем самую простую систему и сделаем для этой системы код для тестирования её в wealth lab.
Сделаем это поэтапно:
Этап 1: Описание стратегии:

1. Строим максимумы и минимумы за определенный период (величина периода будет определена в процессе оптимизации).
2. Будем открывать длинные позиции тогда, когда цена пробивает максимум, определенный на предыдущем баре.
3. Выставляем первоначальный Стоп лосс на уровне максимума предыдущего бара  минус процент от цены (величина процента будет определена в процессе оптимизации).
4. Создаем трейлинг Стоп, который будет находится на уровне минимумов за определенный период.

Этап 2: Прорисовка блок схемы...
После того, как идея торговой системы определена, необходимо нарисовать блок схему того, как мы будем действовать.
Рисовать можно используя для этого специальные программы.


( Читать дальше )

Статья не моя, но в виду того, что все этому уделяют не малое внимание решил выложить.
«Одна из распространенных легенд фондового рынка заключается в том, что гэпы обычно закрываются. Если внимательно следить за торгами, то кажется, что это действительно так. Посмотришь несколько дней за поведением на открытии и правда – цена стремится вернуться к предыдущему закрытию и частенько ей это удается. Кажется – вот она, вполне интересная спекулятивная стратегия: играй против гэпа и будет тебе счастье.
Проверим, тем не менее, свои глаза и память статистикой. 
Возьмем исторический ряд по Доу-Джонсу, дневные данные с 1928 по 2010 год. Всего имеется 20249 дней торговой истории из них 5629 (около 30 %) с гэпами. Однако, гэп гэпу рознь. Выделим шесть классов гэпов по довольно элементарным соображениям здравого смысла:


( Читать дальше )