Я коротко.

Берем часовой график евродоллара, строим на нем машку — среднее значение курса за неделю (то бишь среднюю порядка 120), и проводим около нее линии, отстоящие от нее на 1,7%. Лучше всего это делать при помощи индикатора MAEnvelope (в терминале Dukascopy) или Envelopes (в МТ5).
Вот что получим



Хороший получился коридорчик, и в нем курс евродоллара почти всегда умещается.

Ну а если мы захотим провести среднюю не за неделю, а, скажем, за 36 недель. Какой ширины коридор лучше взять?
Можно, например, оставить его таким же — 1,7%. Получим вот что



( Читать дальше )

Приветствую, глубокоуважаемые алготрейдеры.
Представляю вам довольно простую в понимании, и в осуществлении схему позволяющую из одного посредственного торгующего алгоритма построить целую торговую систему работающую на всех тикетах и рынках.
Что необходимо:
1. Подмешиваем шум (осуществляем дизеринг) в проверенный в работе алгоритм в виде внесения дополнительных данных: немного изменяем переменные, параметры, индикаторы, но в пределах работоспособности. Таким образом получаем несколько алгоритмов незначительно отличающиеся друг от друга на основе одного базового, в нашем примере будет 6( количество может быть любое). Оптимизируем их без комиссии что бы не уменьшать количество сделок, так как работа отдельного алгоритма нас не интересует.

Основной обработчик РТС:

Обработчик SI:

( Читать дальше )

Оптимизация Механических торговых систем.

О чем цикл заметок

Начинаем цикл коротких заметок о торговых алгоритмах.

В основу положен наш опыт и цитаты из достойных книг.

Цель заметок структурировать знания о построении трендовых стратегий и их оптимизации.

Надеемся, что наши заметки будут интересны для трейдеров с разным уровнем знаний.

В серии данных заметок будет:

1. Для чего нужны стратегии.
2. Как разрабатываются торговые стратегии.
3. Доход и просадка. Оценка показателей эффективности. Дадим свою интерпретацию результатов оптимизации.
4. Оптимизация торговых стратегий. Переоптимизация, указания как ее избежать.
5. Покажем проблемы оптимизации, приводящие к ненадежным результатам и убыткам при торговле.
6. Работа алгоритма на реальном рынке. Ожидание и реальность.
7. Оценка результатов работы.

 1. Для чего нужны стратегии.

 Рассмотрим две простые стратегии.

( Читать дальше )

Приветствуем всех!

Многие слышали про тслаб, многие пользовались и продолжают пользоваться нашей разработкой. Но, если вы впервые сталкиваетесь с нами, то в двух словах — мы делаем софт, с помощью которого можно торговать на многих биржах, как в ручную, так и роботами или полуавтоматическими системами.
При этом, знания в программировании не требуются, так как мы разработали визуальный редактор, с помощью которого любой человек может собрать свой алгоритм. Но, если все же вы умеете программировать — то можно конечно и с помощью кода писать. Правда порой, даже программисты, выбирают визуальный редактор, так как проще и быстрее набросать необходимое))
Наш блог, предназначен, для того чтобы помочь всем желающим — освоиться в нашей программе. Мы покажем много примеров, и если у вас есть свои пожелания, то вы можете написать нам и мы разберем, сделаем и покажем пример вашего алгоритма. Основной же акцент, сделаем на полуавтоматические системы. Мы сделаем примеры, как можно собрать себе торговые модули, которые упростят вам работу на рынке ценных бумаг.

( Читать дальше )

   Как все помнят, Московская биржа, не отменила сделки трейдеров по фьючерсу на нефть, когда провела экпирацию по отрицательным ценам. Эта история довольно остро была воспринята Алексеем(https://smart-lab.ru/profile/Tyam/).  Каждый день одно и тоже. Конкуренции нет. Биржа зажралась. Комиссии поднимают. Сушат ликвидность. Ядро написано в 1993 году. Обороты падают. Торговать нечего. Народ скамят. Это не рыночная история.

   Наш алгоритмический портфель данная история не затронула (мы за несколько дней до экспирации текущего контракта переходим на новый), но для диверсификации нашей торговли было принято совместное решение проработать дополнительные направления где также эффективно можно было бы применять наши знания в области алготрейдинга.

   В итоге, решили сформировать тестовый алгоритмический портфель для криптовалютных бирж.

   Примерно три недели назад я приступил к формированию тестового портфеля.

   Что из этого вышло рассмотрим в данной статье.

      Вместо тысячи слов

( Читать дальше )

Я думаю, что большинство не дочитают этот пост до конца, т.к. слишком много слов. А хочется все и сразу, без труда и побыстрее. Но как говорят «дорогу осилит идущий»

Рискуя собственной шкурой
Так называется книга американского трейдера Талеба. Выдержка из википедии: в основе книги лежит идея о том, что люди, ответственные за принятие решений, должны не только поощряться в случае успеха, но и нести потери в случае неудачи — этот принцип Талеб и называет «Шкурой на кону». По его мнению, шкура на кону нужна, чтобы принимать правильные решения и лучше понимать жизнь.

Что же я вам хочу сказать:

что не стоит тратить время на просмотр роликов или прогнозов, куда пойдет цена, а особенно тех людей, у которых шкура НЕ в игре. Эти люди сидят дома на диване (диванные аналитики) и рассуждают, что вот здесь надо покупать, а вот здесь надо продавать, не ставя на этот прогноз свои деньги. Ни купив ни разу ни 1 акции, или гоняя 1 лот акции.

Большинство этих аналитиков, так же как и аналитики от брокерских домов, ничего не покупают и ничего не продают, а только занимаются тем, что строят прогнозы. Они не совершают сделок, они не показывают вам свой портфель акций или фьючерсов, не показывают свои сделки, не показывают свои счета, а только делают прогнозы, что сейчас вот цена должна развернуться и пойдет в другую сторону, или что еще лучше вообще говорят, цена отсюда пойдет вверх или вниз.

( Читать дальше )

Приветствую!

Заранее прошу прощения за ошибки в тексте. иногда залипает буква «о» и приходится ее копипастом печатать.

Хотелось бы подискутировать на тему оптимизации. Много трейдеров, находятся в нескончаемых поисках лучших параметров для своих стратегий, и ставят оптимизацию, выше чем саму суть алгоритма и трейдинга. Лично сам я, крайне редко прибегаю к оптимизации. И не важно какой крутой бы не был тестер. с бэктестингом или форвард, 3д графики и различные коэффициенты — это все, не так будет важно при попытках переоптимизировать и подогнаться под график. 
Смысл всей оптимизации, под имеющиеся данные — найти наилучший результат. это по сути — просто статистика. Да мы можем подставить наоптимизированные цифры в новую история (форвард) и тем самым сделать вывод типа и на истории хорошо и на новых данных тоже хорошо, вот только гарантии, что онлайн — будет так же, нет никакой, если мы в самом алгоритме, не учли возможные изменения в рынке.
Нет речи о создании, конечно, грааля. Приведу пример: например парный трейдинг в классике, пара газпром/лукойл. торгуем себе от соотношения пары 8-9, а потом бац и разрыв уходит до 6 потом до 3 и все, что мы там и как бы не оптимизировали — рынок уже другой. Взять ртс. до 2008года потом до 2011 потом до 2014 — абсолютно разная бумага. Это нужно понимать и не делать оптимизацию на 15 лет и думать, что если все гладко, то у нас грааль. 
Конечно все это выбор каждого, потому расскажу в каких случаях я прибегаю к оптимизации.
Пример 1 
Алгоритм по паттернам. у каждого они свои. условно смотрю на величину бара на минутке, 5, 10 и 15, а так же их объемы. 
Следущим шагом я в алгоритме указываю минимальные значения которые готов рассматривать и максимальные. Далее идут в оптимизацию и смотрю — какие есть варианты. 

Сортирую по лучшему доходу и смотрю — ага, есть 100результатов из них есть варианты с большой частотой сделок и маленькой — доход соразмерен. Логичен ли для меня/алгоритма вариант с малой частотой сделок или наоборт? Дальше анализирую сами параметры. если их разброс очень сильный при соразмерных результатах — то нужно проверить на истории подлиннее. В идеале конечно останется несколько близких результатов и это можно будет просто в часть диверсификации алгоритма впихнуть. 

( Читать дальше )

Приветствую всех. 

Давненько не писал ни статьи, ни видео. В общем пропал с радаров. 

В основном лень, видать такой период жизни)) Теперь, собственно, хочется взбодрить себе мозг. Из всех своих планов и целей развития, ничего не достиг. То есть, изучение сишарпа, застопорилось и померло в итоге, развитие своих отдельных проектов, связанных с трейдингом, тем более. 

В самом трейдинге, занял пассивную роль. Пара ботов приносят свои копейки, и как то ничего другого не делаю (видать жду плачевный опыт со сливом, прежде чем начать шевелиться)
Собственно, теперь хочется себе мозги освежить. Уже стало сложно отрицать крипту, и приходится ее изучать. искать алгоритмы в ней, еще не начал, все же рынок не устоявшийся для меня, и работать по истории движения — точно не получается. но шаги в поисках себя там, делаю.

к чему данный пост?! 

Чтобы перестать лениться, буду реализовывать ваши идеи или сложные моменты, которые у вас не получается реализовать в алгоритмах (если конечно сам осилить смогу) естественно без фанатизма) то есть, можете в личку предлагать, чтобы хотелось увидеть и я буду стараться стабильно это выкладывать в том или ином виде. 

( Читать дальше )

Меня часто спрашивали, почему ты как знатный околорыночник не участвуешь в ЛЧИ. Мол твой долг доказать всем, что действительно умеешь торговать на бирже. Решил ответить всем и сразу.

Причина 1

 

Самая главная — это светятся системы. Сделки сейчас есть в открытом доступе. Кстати, вопрос читателю — с какого года биржа так сделала? Или всегда были открыты?

 

Новичок без опыта навряд ли разберет то, что делает трейдер на конкурсе. А вот уже товарищ с багажом знаний с некоторыми усилиями разузнает если не все, то некую часть того, что делает участник.

Опять же нужно учитывать, что есть системы, по сделкам которых легко распознать суть. А есть такие, что и сам черт разберет по сделкам, что там замыслил той или иной человек.

Стоит отметить, что достойных кандидатов для анализа набралось не так то и много. Отбирал их по двум признакам:

( Читать дальше )

Содержание

1. С какими эмоциями сталкивается алгоритмический трейдер?
2. Воздействие эмоций на поведение алготрейдера 
3. Как снизить влияние эмоций на автоматизированную торговлю?
4. Выводы

1. С какими эмоциями сталкивается алгоритмический трейдер?

Если вы думаете, что алгоритмический трейдинг психологически комфортная профессия, то вы ошибаетесь. Первоначально создается впечатление, что робот — это набор строк кода или кубиков, описывающих торговый алгоритм. Или железяка бездушно и четко выполняющая команды. Однако по итогам накопившегося алго-опыта эмоциональное напряжение ничуть не уступает «ручному» трейдингу.
Далее опишу переживания, которые испытал на себе, так и теоретические заключения. Как и в «ручном» трейдинге основополагающие эмоции — страх и жадность. От них идут остальные производные чувства. Для упрощения, понятия «эмоции» и «чувства» используются как синонимы.

Итак, перейдем к страхам:
— страх того, что алгоритм перестал работать. Причины две: переоптимизация параметров, поменялся рынок и идея перестала приносить доход
— страх того, что алгоритм вычислит/ вычислил брокер иное лицо. Глупо, но такая мысль тоже витала
— страх низкой диверсификации портфеля. Высокая концентрации рисков по инструменту, алгоритмам
— страх того, что свое представление о рынке, о торговых системах, о возможности стабильного заработка, о своих способностях это иллюзия
— страх потери части депозита, выраженная в неправильно рассчитанной сумме, которой готов рискнуть. При просадке возникает страх потерять больше запланированного. Например, план потери 30%, но при достижении просадки в 20% боль потерь становится нестерпимой

Ну как вам, жутко? Это еще не все. Жадность:
— жадность, выраженная в желании получить нереальный доход. Принятие слишком высоких рисков, что ведет к значительным просадкам
— жадность, выраженная в неадекватности поставленных целей по времени получения запланированного дохода. Как и в первом случае – принимаются завышенные риски
— жадность, выраженная в спешке создания, тестирования, предварительного обката роботов на реале для подсчета проскальзывания и правильной логики работы скрипта
— жадность, выраженная в желании отыграться. Не остановить торговлю робота при достижении запланированной просадки, а в момент просадки повысить риски

Далее отчаяние, сожаление и стыд:
— отчаяние, выраженное в бессилии поменять что-то в торговле, когда счет тает
— сожаление в профессиональной нереализованности. Потрачено много времени на исследования и разработку алгоритмов. Упущенное время тяготит, так как нет развития в других областях жизни
— стыд перед друзьями, родственниками, клиентами, сообществом трейдеров и т.д.

2. Влияние эмоций на поведение алготрейдера 

( Читать дальше )