Всем добрый день.
 
Давайте поговорим о трейдинге, как бы банально это не звучало. Хочу попытаться донести до тех, кто уже понимает, что вход в сделку это не самое важное в трейдинге. Кто уже понял, что копать нужно где-то в другом месте, чем роют все остальные.  
 
Итак… Из моего личного опыта, и опыта одного очень уважаемого мною человека, у которого большой опыт ручной торговли, могу практически со сто процентной уверенностью заявить. Мы все торгуем временем! Да, именно им. Не деньгами,  не фъючерсом, не акцией не чем-то еще. А именно временем. Если вы с этим не согласны, то пожалуй не стоит продолжать читать дальше, дабы не нарушать свое мировоззрение. И не вносить очередной хаос в свою голову, которого там и так хватает из-за достаточного количества подобных точек зрения в интернете и книгах.
 
Как сказал один философ – «Tempus edax rerum»,  что в переводе означает: «Всепожирающее время». Время пожирает все, и нашу прибыль и наши убытки и наше здоровье. Так если время является настолько важным критерием, то почему мы  его не учитываем? Кто-нибудь учитывает время в своей торговле как составляющую трейда? Я думаю что это делают все, только не осознанно.


( Читать дальше )

Пользуюсь виджетами для яндекса. Лучше, чем ничего.

Иногда, когда не открыт квик, это бывает удобно

http://www.yandex.ru/?add=140166&from=shared
http://www.yandex.ru/?add=140174&from=shared
http://www.yandex.ru/?add=140187&from=shared 


P.S. Сайт чего-то сразу не загрузился. Вот тут ещё:

http://profitaccount.ru/?razdel=yandex
 

Всем привет.
В ожидании падения Si, решил поделиться своей историей возврата налога. Так получилось, что у обоих брокеров, через которых я обслуживаюсь оказался излишне удержанный налог. У первого брокера — ВТБ24 оказалось всё проще некуда. Налог возвращают автоматом тебе на брокерский же счёт, не спрашивая и не требуя ничего. Причём делают это в середине января. И что то мне подсказывает, что так и должно быть.
Но у другого брокера — АйТиИнвест немного другие правила. Несмотря на то, что брокер заявляет себя как «онлайн-брокер», что по идее подразумевает минимум бумажной бюрократии, по факту в этом плане полный пипец. В середине января, когда от ВТБ24 уже вернулся налог, от АйТи только пришло письмо, в котором они известили о наличии излишне удержанного налога. В письме сказано, что если хотите вернуть налог, необходимо написать заявление на бумаге(!) и принести к ним в офис в Москве или же прислать по почте. Сделать это лучше до 31 января, иначе возврат будет не в течении трёх дней, а гораздо дольше. Тут я не совсем понял из разговора с девушкой из отдела по работе с клиентами, но вроде после 31 января они отправляют средства в налоговую, поэтому возрат будет дольше — пока там налоговая пошевелится. Но может и ошибаюсь.
Что дальше — на мои уговоры прислать им скан заявления на электронную почту не срабатывают, нужен именно бумажный документ с «живой» подписью. На мои возражения, что я живу сейчас под пальмой на хрен знает каком острове в тропиках и тут кроме интернета нет ничего, не подействовало. Давайте бумажное заявление и всё тут.
Надо сказать, что зам. начальница отдела по клиентскому обслуживанию пошла навстречу — объяснила, что такие правила у бухгалтерии, что сами понимают, что это жесть, но ничего поделать не могут. Со своей стороны пообещали придержать средства и даже позже сами следили по трек-коду о местонахождении письма.
В итоге, пришлось ехать распечатывать заявление и искать почту. Отделений почтовых на Самуи нашлось два. Поехал в одно из них на Ламаях.

( Читать дальше )

Рыночный спекулянт обжигается почти ежедневно. Он может торговать практически без убытка, но всё равно набивает синяки. Я не говорю сейчас про интрадейщиков и скальперов — это вообще люди в скафандрах и бронежилетах с железными нервами — им впору вместе с Брюсом Виллисом мир спасать. Я имею в виду трейдеров, удерживающих позиции как минимум несколько дней и недель. Так вот, неприятности неизбежны. Душевные травмы — постоянные спутники профессии, и от них не избавиться никак.

У меня не так много знакомых профессиональных трейдеров, но они есть, и вопросы о преодолении внутреннего дискомфорта между нами возникали не раз. Это было давно, сказать по правде очень давно. Каждый, похоже, каким-то образом приспособился к обстоятельствам как мог. Все по-разному, но приспособились, а иначе никак. Тысячу раз писал, что любой вход в рынок для трейдера является неким шоком, происходит внутренняя ломка и мгновенная перестройка организма: только что ты был свободным человеком со свободой выбора — и вот ты уже связан по рукам и ногам позицией, в которой находишься.


( Читать дальше )

В продолжение моего субботнего поста
 
smart-lab.ru/blog/159170.php
 


( Читать дальше )

Вопрос не только риторический. Удачная попытка отцифровать ниже. (источник:  www.gtrasignals.ru)

 
 
 

Всем привет!
 
После публикации поста «Арбитраж на опционах и эффективное хеджирование»  я понял, что я, по большей части, не понят обществом. И дабы исправить данную ситуацию попробую пояснить все более «красиво».
 
Любой опционщик знает, что самое важное в портфеле опционов – это его «греки», и правильное управление портфелем лежит через понимание этих самых «греков». Так же опционщики знают, что эти «греки» действительны только в текущий момент, и при движении пары «цена/волатильность» «греки» будут меняться.
 
Как работает опционщик и как он хеджирует дельту проданного опциона Put, например? Считает ее, и далее делает поправку на волатильность, или на «вегу», т.к. при движении цены волатильность меняется. И в этом вопросе он опирается на свой профессионализм.
 
А разве нельзя этот процесс автоматизировать?


( Читать дальше )

Многим людям опционщики кажутся обладателями особой магии. Все дело в запутанных объяснениях и большом количестве терминов. На самом деле все параметры опциона крайне просты и осязаемы. Да-да, их можно пощупать. Удобнее всего это делать на примере автомобильной страховки.
1. Время (T)
Вы покупаете страховку на автомобиль. Какая будет стоить дороже? На месяц, на полгода или на год? Конечно, на год будет дороже. Почему?



( Читать дальше )

Позавчера в тексте про настройку Мультичартс я выкладывал файл с минутными данными по фьчерсу на индекс РТС. Меня попросили ещё СИ. А мне и не жалко.

Даты склейки фьюча выполнены не как у финама (он 11 числа склеивает), а в день экспирации. То есть, в день экспирации старого контракта уже используются данные нового с самого утра.

Проблема экстрадэй торговли в эти дни не решена. В том смысле, что из-за разницы в цене между соседними контрактами в день склейки на графике может быть гэп вверх, а по факту движение вниз. (я писал об этом пост) Поэтому имеет смысл исключать дни экспирации из тестов вручную, если система не интрадэй.

Минутки, формат DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL:

( Читать дальше )