В данной статье я хочу рассказать о свое опыте создания управления роботом. В конце заметки вы найдете полностью рабочий алгоритм (робот) для QUIK, который работал у меня на реальном счете в 2012 году.
В рамках создания робота передо мной стояла задача разработки торгового алгоритма и его программирования. В свою очередь данная задача делится на следующие подзадачи:
1)      разработка идеи торгового алгоритма
2)      формализация торгового алгоритма с помощью языка программирования (в том числе и выбор платформы и языка программирования)
3)      тестирование алгоритма на исторических данных
4)      оптимизация параметров торгового алгоритма
5)      принятие решения о возможности применения алгоритма
6)      программная реализация робота и применение на реальном счете
7)      организация инфраструктуры для робота
Рассмотрим все эти этапы подробно.
Разработка идеи торгового алгоритма


( Читать дальше )

Здесь я постарался собрать реальные факты о событиях в Украине.
То есть максимально объективную информацию, очищенную от эмоций и суждений.
Мои наблюдения за спорами в сети показывают, что более 80% информации являются эмоциональными и субъективными суждениями и оценками происходящего.
Эмоциональная оценка событий приводит к еше более эмоциональным поступкам.
Суждения не могут быть истинными, поскольку так или иначе кто-то находится по одну сторону границы, кто-то — с другой стороны и у каждого будет своя правда.

Для того, чтобы вы могли оспорить тот или иной факт, я их пронумеровал.
Если вы считаете что пункт лживый и искажает реальность, приводите доказательства его ошибочности.


1. США и Европа
1.1. США ведет империалистическую политику. Участвует в военных конфликтах по всему миру. Меняет правительства, устанавливает свою власть (Ливия, Афганистан, Ирак, Югославия и т.п.) под лозунгами установления демократии и борьбы с терроризмом
1.2. США спонсировали переворот в Украине через гранты (?)
1.3. О том, как США готовили переворт в Украине депутат Рады Олег Царев: http://youtu.be/YsmLY4eUD0E
1.4. Конференция ТехКемп, которую провело непосредственно посольство США в Киеве в конце 2013 года на территории США: http://fotoksi.livejournal.com/88471.html Курировал проект посол США в Украине Джефри Пайетт
1.5. США и Европа признают и поддерживают новые власти в Украине, обещают материальную поддержку
1.6. США консультируют Яценюка
1.7. США давят на Россию по всем дипломатическим и международным каналам
1.8. США обещают военную поддержку Украине и угрожают России (ссылка)
1.9. Утечка СБУ: телефонный разговор, в котором посол США Д.Пайетт обсуждает с В.Нулланд (зам госдеп) какое правительство в Украине установить (видео) 
1.10. ЕС жесткими условиями подталкивал Украину к отдалению от России (ссылка) 
1.11. американский наемник на майдане (видео) 
1.12. США одобряют 1 млрд кредитных гарантий для Украины (новость)
1.13. Министр финансов США обещает финансировать выход Украины из кризиса (новость)
 
2. Что реально происходит?
2.1 События, развернувшиеся в начале 2014 года отдаляют российский и украинский народы друг от друга, создают конфликт между братскими народами, сеют раскол внутри российского общества
2.2 Россия и Украина на грани войны
2.3 Усиливается раскол между западной и восточной Украиной

3. Экономика Украины
3.1 Экономика страны развалена и разграблена.
3.2 В Украине бедственное экономическое положение. Украине необходимо $35 млрд в течение 2 лет и $4 млрд немедленно
3.3 Экономическое положение украинцев ухудшится. Грядут серьезные сокращения бюджета.
3.4 Экономика Украины в наибольшей степени завязана именно на российскую экономику
 
4. Лидеры майдана, новые лидеры оппозиции:

• Яценюк
• Ярош
• Тягнибок
• Кличко
• Тимошенко
• Турчинов
• Ляшко

4.0 США ставят на Яценюка, как на наиболее вменяемого и конролируемого политика
4.1 Яценюк едет консультироваться перед военной операцией Украины в Крыму в Вашингтон
4.2. Тягнибок: наша цель — полная дерусификация Украины
4.3 Тягнибок: мы не будем платить по долгам России
4.4 Ярош делает экстремистские заявления и призывает к агрессии и террору против России и русских. Пребывает на свободе. Будет участвовать в выборах президента Украины http://top.rbc.ru/politics/10/03/2014/910088.shtml
4.5 База российского черноморского флота должна покинуть Крым
4.6 Тимошенко: Призыв к немедленному вступлению в НАТО (ссылка)
4.7 Тимошенко: Предложение разместить базы ПРО в Украине в обмен на матер. помощь
4.8. Ярош давно настроен на войну с Россией (ссылка)
4.9. Тимошенко встречается с Меркель, та обещает ей содействие http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/7/7018058/
4.10. Тимошенко просит Меркель ввести жесткие санкции против России  
4.11 Тягнибок просил обратиться за помощью к США и Великобритании (ссылка)
4.12 Андрей Дещица(МИД): Украина выйдет из СНГ (новость)
4.13 Батькивщина: внесение в Раду законопроекта об уголовной ответственность за двойное гражданство с Россией (новость) 

5 Майдан
5.1 Янукович — вор и враг украинского народа (так считают почтив все). Украинцы крайне негативно оценивают личность Януковича
5.2 Путин не выступал против “режима Януковича”.
5.3 В Киеве произошел антиконституционный государственный переворот
5.4 В перевороте принимали участие и радикалы и обычные люди.
5.5 Майдан был хорошо организован, снабжен. Кто-то его неплохо финансировал. Люди ездили на заработки на Майдан со всей Украины.
5.6 В чай на Майдане подмешивали наркотические вещества.
5.7 Радикальные провокаторы на Майдане создавали иллюзию жесткокой расправы с демонстрантами. Резонно замечено, что были снайперы, которые действовали по своим, чтобы скомпрометировать Януковича. (видео)
5.8 прослушка разговора глав МИД ЕС и Эстонии, в которой они это признают: (видео)
5.9 Ниболее активное участие в госперевороте принимали активисты радикального “правого сектора”.
5.10 Мирный майдан? Рассказ Беркута видео


( Читать дальше )

Продолжаем недавно заведённую нами традицию периодической публикации интересной инфографики.
Одним из важных экономических и социальных показателей, характеризующих условия жизни граждан в стране, является доля расходов на продукты питания в структуре бюджетов семей.
Ниже представлен рейтинг стран Европы по доле расходов семей на продукты питания.


( Читать дальше )

Американский предприниматель Уоррен Баффетт – один из наиболее известных инвесторов в мире. Согласно ежегодному рейтингу миллиардеров журнала Forbes личное состояние главы компании Berkshire Hathaway в 2013 г. составило $58,2 млрд, что делает его четвертым богатейшим человеком на планете. 

О том, как добиться успеха на финансовом рынке, Баффетт регулярно рассказывает в своих интервью, книгах и регулярных письмах акционерам Berkshire Hathaway.

ПОКУПКА АКЦИЙ – ЭТО НЕ ПРОСТО ВОПРОС ЦЕНЫ
«Намного лучше купить отличную компанию за неплохую цену, чем неплохую компанию за отличную цену».


ВАМ НЕ НУЖНО БЫТЬ ГЕНИЕМ, ЧТОБЫ УСПЕШНО ИНВЕСТИРОВАТЬ
«Вы не должны быть ученым ракет. Инвестирование не игра, где человек с высоким уровнем коэффициента интеллектуальности побеждает того, у кого он ниже».


ХОРОШО ЗНАЙТЕ АЗЫ
«Для успешного инвестирования не надо понимать, что такое эффективный рынок, современная портфельная теория, опционная цена или развивающиеся рынки. Возможно, будет лучше, если вы об этом ничего не знаете. С нашей точки зрения, те, кто хочет понимать инвестирование, должны хорошо изучить следующие вопросы: как оценивать бизнес и что такое рыночный курс».


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться:

Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:

Вводные данные:

Доходность ММВБ за 2013 год: 3.27%
Безрисковый актив: 10% (банковская ставка)
Доходность портфеля: 40.59%
Стандартное отклонение: 3.57%

На выходе:

коэф. Шарпа: 8.56
коэф. Бета: 0.04
коэф. Трейнора: 8.2
коэф. Альфа Дженсена: 30.84%

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Это хорошие показатели, плохие или средние? Или я, что-то не правильно посчитал?

За ранее всем спаибо за ответы!

P. S. Нашел ошибку в расчетах, спасибо тем кто мне на нее указали. Не верно было посчитано стандартное отклонение.

Стандартное отклонение: 27% и соответсвенно коэф. Шарпа: 1.13

Спасибо всем кто помог! 

Уоррен Баффет три часа подряд отвечал на вопросы на канале CNBC. После марафона Баффета, мы обычно смотрим на его советы инвесторам. В этот раз о том, чего инвесторы делать не должны:
 
1. Не позволяйте событиям в мире (вроде того, что сейчас происходит в Украине) влиять на ваши инвестиционные решения.
По словам Баффета, даже если бы он знал, что большая война неизбежна, то «по-прежнему покупал бы акции. Свои деньги необходимо инвестировать во что-то с течением времени. Об одном можно говорить с уверенностью — если мы вступим в крупную войну, стоимость денег упадет. Это происходило практически в каждую войну, о которой мне известно. Последняя вещь, до которой можно додуматься — держать деньги во время войны. Лучше купите ферму, дом или акции. Во время Второй мировой войны рынок акций вырос. Со временем фондовый рынок всегда вырастает».
 
2. Не расстраивайтесь, когда акции падают
В день, когда глобальные мировые фондовые рынки упали на волне обеспокоенности ситуацией с Украиной, Баффет сказал: «Когда я встал сегодня утром, то посмотрел на котировки на компьютере по нашим сделкам в Лондоне. Бумаги, которые мы покупаем, упали, и я прекрасно себя почувствовал. Мы покупали их в пятницу, а сегодня утром они стали еще дешевле. Это прекрасные новости». — Купит ли он еще? — «Конечно.»


( Читать дальше )

И так давай те посчитаем кого в данный момент могут маржинколить брокеры.
 
Дано:
— среднесрочной трейдер
— торгует РТС по дням
— использует только 20% от счета
— покупал в четверг –пятницу, пусть средняя покупка по 126000
 
Вопрос: когда его от моржинколять?
 
Считаем:
— убыток 16000 пунктов (Индекс 1100)
— для простоты подсчета предположим, что счет был 100 000 руб и соответственно он торговал 3 контрактами (22 500 руб. на ГО было в пятницу)
— убыток в рублях около 35 тысяч (35% от счета)
— текущий счет 65 000 рублей
— ГО составляет сегодня 58 000 рублей (рост ГО в 2,6 раза) и в ближайшую неделю не уменьшиться
— Маржинколить его будут на 46 400 рублей. Запас 11 600 руб.
— В пунктах это 4800
 
Вывод: сейчас под угрозой счета среднесрочных трейдеров и если их начнут закрывать, то движение на 10-15% в низ вполне реально.

Всем добрый день!

Очень интересует тема суммарных вложений нерезидентов в рынок РФ. Где можно посмотреть статистику от EPFR Global не только за последние недели, но и за более длительный срок? На сайте EPFR Global, как я понимаю эти данные платные.

Заранее спасибо тому, кто подскажет!