Кривая срок/доходность близка к идеалу или идеальна. За последнюю неделю сами доходности выросли на 0,1%, не более чем обычные колебания. В остальном, по справедливости: бумаги с короткими сроками торгуются ниже ключевой ставки (она 7,75%), с длинными – выше. Через месяц-два, возможно, появится спекулятивная идея в покупке длинного конца, например, ОФЗ 26225, но, очень надеюсь, покупать его можно будет на процент-два дешевле сегодняшней, стремительно росшей последний месяц цены. А сама спекуляция будет интересна под потенциальное снижение ключевой ставки. Ставка высокая, и несмотря на внешние угрозы, требует пересмотра.

( Читать дальше )

По многочисленным просьбам трудящихся спекулянтского цеха публикую продолжение, которое можно использовать как пособие по выбору брокера на основе детального сравнения тарифов на фондовом рынке.

Должен сказать, что передо мной стояла непростая задача по выбору брокеров для Второй части: материал должен быть интересен широкой аудитории, но на нашем относительно молодом рынке 10-ки брокеров и детальное сравнение их тарифов займет не одну страницу, кроме того хотелось, чтобы материал имел практическую пользу для автора … Кого выбрать?

В качестве пролога:



( Читать дальше )

   IQFeed -  это не самый дешёвый (но и не самый дорогой) провайдер исторических (и real-time) данных финансовых бирж и разнообразных trading venues. Со своими плюсами и минусами.

   В этой короткой статье расскажу, как закачать исторические данные из IQFeed при минимальном знании языка Python.

( Читать дальше )

Московский рынок недвижимости, разогретый до состояния «пузыря» в годы нефтяных сверхдоходов, сейчас продолжает погружаться в суровую реальность. В августе спрос на квартиры в столице рухнул до минимума за 10 лет. Количество договорных обязательств о заключении сделок сократилось еще на 12% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Традиционно в августе рынок выходит из состояния «летней спячки», но на этот раз возвращения покупателей не произошло. Наоборот, показатели спроса оказались даже хуже, чем в начале лета: объем внесенных авансов упал на 8% в годовом выражении, количество обращений к риэлторам обвалилось на 11,4% по сравнению с июнем.



( Читать дальше )

Как обычно, сначала табличка отсечек.

Рекомендаций СД уже много, если сделать в одной табличке, получается оч мелко.Табличек две


( Читать дальше )

Как обычно, сначала табличка отсечек. 



( Читать дальше )

Первый из трех способов автоматического поиска пар на Python для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.

Кратко о «Парном трейдинге»: в основе стратегии лежит предположение, что есть две акции, которые имеют глубокую экономическую связь друг с другом, и их цена движется в одном направлении с разной скоростью. Когда отстает акция А, мы ее покупаем и одновременно продаем в короткую акцию Б. И наоборот.

Используем дневные цены закрытия, отрегулированные на дивиденды и сплиты. Вы можете скачать бесплатную историю дневных цен с Quandl.

( Читать дальше )

Ниже приведены выдержки из достаточно интересной статьи, объясняющей почему нельзя делиться нереализованными планами.

Сначала об идее статьи.
В 1993 году Вера Малер установила, что если человек объявляет о решении проблемы, и если это признают другие, то в мозгу это решение закрепляется как факт социальной реальности – даже если оно на самом деле и не найдено. Аналогичные результаты были получены и другими авторами в ряде независимых исследований. 

А теперь о делах наших скорбных.
У этого явления есть и другая сторона, которая объясняет желание поделиться результатами работы и/или опубликовать их для всеобщего обозрения.
Тот кто занимался научными разработками знает, как тяжело, практически невозможно остановить работу над какой-либо проблемой, какие бы результаты ни были получены.
Никакую разработку нельзя закончить. Можно только прекратить ее волевым усилием. И самый действенный способ вырваться из капкана бесконечного исследовательского процесса — это опубликовать результаты.

( Читать дальше )