«Да, такова была моя участь с самого детства»

М.Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени».

 

Помню, со школьной скамьи меня волновали вопросы, на которые мои сверстники не обращали внимания. К примеру, когда изучали «Евгения Онегина», меня озадачили такие строчки:

«Кто жил и мыслил, тот не может

В душе не презирать людей»

Я пытался понять, почему так, спрашивал друзей, но они даже думать в этом направлении не хотели. А я пытался разгадать, заучил наизусть все места  в романе, где Пушкин размышляет о жизни, периодически их декламируя для себя и стараясь проникнуть в глубинный смысл пушкинских строк.

Помню, кто-то принёс в школу задачку из «Наука и Жизнь». Нужно было заполнить квадрат из 100 клеток, шагая так, как ходит конь в шахматах. Целый месяц почти все решали на уроках эту  головоломку. Максимально кому-то удалось дойти до цифры 86. Я тоже увлёкся, но не мог побить рекорд. Тогда я первый раз задумался, что к решению задачи надо подходить с разных сторон. Я перестал тупо заполнять клетки, в надежде, что мне повезёт и я побью рекорд, а стал смотреть на квадрат и думать. Недолго думая, я обнаружил, что задачу можно упростить, разбив квадрат 100 на 4 квадрата по 25 клеток. Если я смогу заполнить квадрат в 25 клеток и перейти в следующий, то это значительно упрощает задачу и экономит время в 4 раза. Пока другие тратили время на заполнение 100 клеток, я сосредоточился на 25. В течении часа я решил эту задачу и объявил в классе, что заполнил все 100 клеток. Я чувствовал себя победителем, испытывал чувство эйфории победителя.

( Читать дальше )

Отрывок из книги:

Давайте начнем с изучения достижений фондов, эффективно работавших на протяжении длительного периода времени. Рис 1 возвращает нас в 1970 год и демонстрирует данные за период до 2005 года по 355 фондам, которые существовали на начало периода. Вот первый неожиданный факт: 223 фонда – почти две трети – вышли из бизнеса. Если ваш фонд долго не просуществует, как же вы сможете инвестировать на длительный срок?

В любом случае 223 фонда из числа существовавших в 1970 году исчезли бесследно; по большей части они были неэффективны. Еще 60 работают и по сей день, но результаты их деятельности оставляют желать лучшего. Итого: 283 фонда (почти 80 % из первоначальных 355) так или иначе потерпели неудачу. Еще 48 фондов обеспечивали доходность, с точностью до процента равную доходности по индексу S&P 500, – то есть соответствовали доходности фондового рынка.
Значит, остается лишь 24 взаимных фонда (только один из 14), способных переиграть рынок больше чем на 1 % в год. Откровенно говоря, результаты не впечатляют! Более того, у 15 из этих 24 фондов перевес над значением S&P 500 не превышал 2 % годовых – а такое превосходство можно объяснить как профессионализмом, так и чистым везением.
Итак, у нас осталось девять (!) стабильно успешных в долгосрочном периоде фондов. Переигрывать рынок на 2 % годовых и больше в течение 35 лет, бесспорно, серьезное достижение. Но есть один не сразу бросающийся в глаза нюанс: шесть из этих девяти победителей достигли своего пика много лет назад, часто будучи еще совсем небольшими фондами. На рисунке 2 -Великолепная девятка победителей

( Читать дальше )

Использовать, как пример, можно следующим образом: если цена имеет единицу в начале в значении цены то тренд продолжается, если 1 меняется на 2 то тренд заканчивается, но это неточно :)

Сбылся мой прогноз на $ = сентябрь: 65,5

данный 09 августа 2018, 14:54
в моих темах

реальность: 27.09.18 = 65,2925

и для проверки читайте или не читайте мои темы
причём специально не указываю что читать

в дюжинный раз напоминаю про возможный конкурс
конкурс угадывания курса валют с призом: фуфайка

но...
ничего никому никогда не рекомендую
и пишу только про себя

Все ведь знали, что ныне покойный Борис Березовский являлся доктором физико-математических наук?

А кто-нибудь знает его тему?

Березовский просто обожал трейдинг!

Тема звучит так: «Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия предпроектных решений и их применения».

Защищена в 1983 году (на Америке, видно, хотел сколотить первое бабло), в его работе рассматривается обобщение задачи о разборчивой невесте.

А вот и сама задача о разборчивой невесте (впервые сформулированная Мартином Гарднером в 1960 году):

1. Невеста ищет себе жениха (существует единственное вакантное место).

2. Есть известное число претендентов.

3. Невеста общается с претендентами в случайном порядке, с каждым не более одного раза.

4. О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.

5. В результате общения с текущим претендентом невеста должна либо ему отказать, либо принять его предложение.

6. Если предложение принято, процесс останавливается, если невеста отказывает жениху, то вернуться к нему позже она не сможет.

7. Цель — выбрать лучшего претендента.

А знаете теперь как эту задачу применить к трейдингу?

Вот то-то и оно!

Ай да Боря, ай да *»ин сын! Знал ведь, где нужно копать! ;)

Пример:
Для простого эксперимента ученые брали с десяток человек, из которых лишь один не посвящался в суть происходящего. Людям нужно было по очереди назвать самую короткую и самую длинную из трех разных линий на школьной доске. Все участники по условию эксперимента называли линии с точностью до наоборот: длинную называли короткой, а короткую — длинной. Когда очередь к окончанию доходила до единственного несведущего человека, то и он самую длинную линию называл самой короткой, а самую короткую — самой длинной. Эксперимент много раз повторяли с разными людьми — результат был неизменным: не посвященный в суть эксперимента человек соглашался «с толпой». Мало того, непосвященные готовы были аргументированно доказать «свою правоту»!

Так уж ус­тро­ены наш мозг: мы склон­ны попадать под очарование толпы и ве­рить боль­шинс­тву. Кроме того, наш мозг способен на­ходить «до­каза­тель­ства» то­му, во что это боль­шинс­тво ве­рит. Глупость? Но, такова реальность!

( Читать дальше )

Многие слышали, что рынок фрактален. Некоторые считают, что это не так. А некоторые знают, что он мультифрактален. А кто-то даже догадывается, что он мультифрактален как минимум...

Термин «fractal» (от лат. frāctus) ввёл в 1975 году Benoît Mandelbrot, хотя понятие, разумеется, существовало и до него. Путешествие по множеству Мандельброта я и реализовал с помощью длинной арифметики (под грандиозную музыку Jean-Michel Jarre):



( Читать дальше )

— Живой Скот, спред тикер LС\LE (или GL) V-Z  месяца ( октябрь к декабрю) для текущего года в программе CQG  - GLES1V19, суть грааля в том что спред «выше нуля не бывает» — смотрим картинку и «догоняем принцип», аналогично описанному в прошлом посте про «телячий грааль».
до 2015 года вход в спред был и того ниже средний где то от -300 пунктов


( Читать дальше )

Есть двое. Назовем их I и II. У каждого по десять рублей. Эта симметричная парочка играет в игру. Они берут симметричную 50/50 монетку и кидают ее. Если орел--то I отбирает у II один рубль. Если решка--то II отбирает у I один рубль. Монетку они кидают много-много раз, они терпеливые. Кто выиграет?

В моем понимании задача имеет самое непосредственное отношение к рынку.

UPD 17:36  Задача простая, в комментах накопилось некое общее вью. Так что нечего тут интригу тянуть. Рад, что уровень смартлаба неплох. Когда эту задачу в научной среде задаешь, там все хуже :) Правда, там на подумать времени нет.

Ответ--кто-то выиграет. Причем этот ответ не зависит от начального количества бабла у игроков, хоть по миллиону--все равно кто-то выиграет. Многие отвечают что не выиграет никто--но это неверно. Лично меня поражает то, что такой примитив тем не менее многое объясняет на бирже и в жизни. Вся эволюция так и устроена--бросается монетка, кому-то везет, кому-то нет. Кто до нуля добрался--все, отыгрался. А кто-то перешел на следующий уровень. Но кто-то обязательно занулится, а кто-то вылезет в люди. И никакого объяснения этому зачастую просто нет, монетка так легла. 

Конечно, в жизни среднее не нулевое, как в этой задаче. Но если среднее много меньше ско, то на небольших временах будет похоже. 

Идеальный график для торговли — это график осциллятора. Не «по графику осциллятора», а САМ график осциллятора.График, который по определению не может опуститься ниже нуля, и подняться выше ста.

Сколько процентов людей смогут прибыльно на нём торговать?? Около ста.

 Создайте себе такой график — и жизнь Ваша (как трейдера) будет характеризоваться двумя словами:

  — богатство;

  — скука