Дмитрий, и ещё — чтобы добраться до вершин, нужно считать себя уникумом. Вопрос в том, в чём ты уникум. Найди это и используй. И начни с вопроса, почему ты считаешь, что ты не в их числе.

Сходи в церковь на вечернюю службу, обычно это сб 16-17. Постой в тишине и темноте, помолись. Поможет избавиться от суеты. Также совет: меньше думай о себе, в идеале нужно найти того, кому хуже, и посвятить день ему. Будет очищение от неврозов. Сам на этом пути. 

Может это кризис среднего возраста? Я вот в детстве читал книжки из серии ЖЗЛ — жизнь замечательных людей. Биографии всяких ученых, полярников. Мечтал стать ученым, академиком, открыть какой-нибудь новый физ.закон и стать знаменитым как Ньютон. А потом СССР закончился, пришлось резко планы урезать и думать как на жизнь заработать. И стал я задумываться — а что-то в ЖЗЛ не писали, а были ли эти люди счастливы, была ли у них семья, дети.  У Ньютона? У Менделеева? Есть такие люди-функции, которые поставили себе цель — денег заработать. Или ученую степень получить. Или чемпионом стать. Тратят на это годы. А что потом будет — даже не задумываются. 

Redline, 
в мт5 вообще не стоит использовать индикаторы. если хочется что-то посчитать, лучше это делать самому.

bascomo, речь вроде бы не о торговле, а о программировании? Мне за 30 лет ни разу не пришла мысль что параметры можно буртфорсить. Даже коэффциенты для цифровых фильтров подбираются эмпирическим путем, а потом на живом материале уточняются за несколько проходов.

Redline, ощущения — ощущениями, но тогда должно существовать рациональное и логичное объяснение, почему это не будет работать.

Тут есть два момента. 
Во-первых, мы не должны говорить «будет работать или не будет работать». Мы должны говорить «будет работать лучше или будет работать хуже» в сравнении с какими-то другими стратегиями, хотя бы даже двумя МА.

Во-вторых, утверждение «если бы это работало, все бы это использовали, а не используют потому, что это не работает» как не логично, так и не рационально и попросту глупо. Это не суждение, а мнение, по факту ничем не подкреплённое.

Одно дело, когда человек провёл исследования, получил результат и его слова обоснованы и подкреплены фактическими результатами, хотя бы исследований. 

Другое дело, что он припёрся в чужой дом и несёт чушь в стиле «это не будет работать, потому что это всем дано и много лет известно».

Если бы я не попал в топ-5% самых успешных трейдеров на Binance, возможно, у меня даже зародились бы сомнения относительно этой моей идеи. Но реальный опыт, мой личный опыт для меня куда весомее чем невнятное бормотание не пойми кого, утверждающего что это не работает по определению.

С другой стороны, он абсолютно прав в том, что конкретно в его случае это действительно не работает :)

Я думаю, что реально работающих систем существует множество, на разных рынках и для разных инструментов. 

Я сделал только одну вещь: я придумал, как создавать торговые системы не написанием кода, что означает, что каждая торговая система — это ручной труд, а описывать их набором сигналов, которые будут обрабатываться универсальным механизмом. А всякие индикаторы и прочее придумано до меня, я просто это использую своим, особым способом.

Следовательно, возникает вопрос: если множество алготрейдеров строят свои системы на таких индикаторах или своих кастомных версиях того, что мы обычно называем «индикатор», и ручные трейдеры используют в торговле их же, то почему это не должно работать здесь? Это же то же самое.

У людей такая каша в головах, что они иногда вообще не осознают, какую чушь несут, как и wrmngr в данном случае. Я теперь стал умнее и не пытаюсь переубеждать их в чём — либо. Мне нет до этого дела, а им комфортно пребывать в мирке своих заблуждений, вот пусть там и остаются.

Возможно, что дело ещё в том, что для меня нет авторитетов. Любую мысль и утверждение я готов смело поставить под сомнение, и проверить самостоятельно, если мне это необходимо. 

Часто такие проверки и показывают, что реальность, какой её себе воображает большинство людей, которые разучились думать, если вообще когда-нибудь умели, не имеет ничего общего с действительностью. 

Redline, 624  млрд систем, и мои жалкие 196 млн))))
Да, в мт5 на стандартных индикаторах всё очень медленно работает, нужно свои писать

Redline, про CCI даже и не слышал.
Сколько всего сигналов по всем индикаторам получилось?

new Ema(new SMA(new Ema(new Close(bars), 10), 20), 30).

это что, ема от сма которая от ема?) А смысл? Это последовательное сглаживание, я так понимаю.

У меня не один индикатор от другого, а все независимые.

А кластер хадуп большой? Какая производительность? Он на вашей работе?
У меня один хост 10.000 стратегий на 3 месяца просчитывает за 6 секунд. И 8 хостов, правда, разная у них производительность.
Из этого времени 20% — расчёт самих сделок и 80% — расчёт статистических метрик.

bascomo, у вас белый айпи? Иначе как ваш сервер клиенты найдут.

Дмитрий, в облако я засуну продуктив. Пока тесты и обкатка дома.
8 ноутов.

Ho_Chu, пока надо в порядок привести дом, коммуникации и удовлетворённость жителей. А там сам смотри. Может, математика поможет тебе, но я — признаться — её не люблю. На рынке всё очень тупо, и, как мне кажется, понятно. Просто объёмы велики. На калькуляторе не посчитаешь своё счастье и алгеброй не поверишь гармонию. Ты и сам знаешь лучше меня.

ves2010, здесь другая идеология.
Мне нравится такой пример.
Нужно найти иголку в стоге сена. Известны координаты иголки — xyz. Не факт, что найдешь — пока будешь ковырять сено, иголка переместится.
Если известно только 2 координаты xy, то найти иголку можно только случайно.
Потому и много параметров, один выбросишь, и все рассыпется.

3Qu, искать стратегии — ресурсоёмко, у меня 7 хостов этим занимаются 24*7, и у конечных трейдеров домашние компы не будут успевать

Илья Нечаев, 3 — это не вопрос, видимо))

зависит от того, на каких рынках, какие инструменты, какое плечо, какие комиссии, какие системы.

Если всё это опустить, взять акции Моекс, без плечей, только лонг — то должно быть больше 100% годовых. Если добавить ещё и шорт, то больше 130-140% годовых. Если брать сильно волатильные рынки вроде криптовалюты, то 200-250% годовых.

Ну и если использовать плечи, то умножать просто.
А если сложный процент, то не вижу ничего невозможного в 2000% годовых. Есть кейсы, как люди увеличивают $10k до $0.5M за полгода на крипте интрадей роботами. А это 10k% годовых.

bascomo внимательно перечитал пост, плюсую )
Вопросы:
3) сильно согласен так как знаю опытных трейдеров + опытных айтишников но когда это в одном сочетается это прямо бинго!
4) какую считаешь норму прибыльности в годовых для алготрейдера? ну к чему надо стремиться? без фантазий типа 2000% годовых ))
Спасибо

Не увидел ни одной системы.
Начинать с МА и заканчивать МАКД — это не система, это тоже самое, что начинать с МА и заканчивать МА.
Смотрим справочник. Признаки системы:
— иерархия,
— декомпозиция,
— взаимосвязь частей.
Взаимосвязь между МА и размером лота — это система.
Взаимосвязь между МА и фиксацией прибыли — это система.
Взаимосвязь между МА и подтягиванием (трал) — это система.
Взаимосвязь между тралом и фиксацией прибыли — это система.
Взаимосвязь между тралом и разворотом — это система.

Дмитрий Овчинников, ну нет, я так не делаю :)

Просто в МТ5 я это реализовывать не буду, а сгенерить по моему подходу сколь угодно алгоритмов...

Вот то, что на картинке, нашлось за 15 минут. Нашлось 915 тыс. Из них как больше нравится отбираешь, чего нравится — и в бой.

На каком периоде нашлось и на каком тестировалось — на скриншоте.
И это только лонг. А ещё надо и шортов понапихать.
Но, в целом, цена за это время изменилась на 30%, а доход — 99%.
И это только по одной лонговой системе. Так-то надо бы ещё их добавить, и шортовых тоже.

toronaga, я всё пишу сам. Так что ответ на пункт 1 — не знаю, зависит от Вашего опыта и квалификации.

Питон использовать я бы не рекомендовал.
Базовые стратегии — это две MA.
У меня всего лишь частные вариации.

T-800, Да, я проверяю, что система стабильно зарабатывала последние две недели и торгую её третью неделю. Это не значит, что я думаю, что система через неделю умрёт. По факту, они работают месяцами. Просто я считаю, что в подавляющем большинстве случаев, система умирает медленно, а не резко. Поэтому, если регулярно обновлять пул торгуемых систем, не дожидаясь, когда они начнут умирать, можно зарабатывать и больше, и стабильнее.

bascomo, подскажи пожалуйста, ты на минутках тестируешь сгенерированные системы на последних неделях, и торгуешь топом из них неделю, затем все заново?

Просто у меня другой подход. Я исхожу из того, что цикличность рынка это 3-5 лет, поэтому делаю тесты за 5 лет, потом торгую полгода — год. Для того, чтобы система могла адекватно переживать любые периоды.

Я искал стабильность на более коротких периодах, как у тебя, но я там не смог ничего найти.