Банкротства среди нефтесервисных компаний Северной Америки, включая Канаду на конец октября 2017 года.

Долговые обязательства, как обеспеченные, так и не обеспеченные активами достигли цифры в ~$43,6 млрд. В сравнении с предыдущим отчетом фирмы на конец июля 2017, цифра увеличилась на ~$8,4 млрд. Список компаний расширился со 144 до 155"

Доливка — жаргонное выражение трейдеров подразумевает под собой увеличение количество лотов к имеющимся в инструменте, по которому у трейдера имеется некоторый профит. Фактически это есть усреднение лонга (шорта). Доливка именно профитностью отличается от усреднения, при котором, наоборот, у трейдера имеется некоторый убыток в данном инструменте.
При любом использовании метода усреднения лонга (шорта) имеются риски. Трейдинг сам по себе носит много факторов риска получения убытка.
При каких условиях доливка оптимальна и как ее использовать? С чисто математической точки зрения оптимально увеличивать количество лотов доливкой, на которое позволяет на текущий момент ваш профит. Рассмотрим пример на лонге.
Ваша покупка была на 100 руб при объеме 10 лотов.
Рост инструмента составил 130 руб, то есть ваш профит составил 300 и позволяет купить дополнительно 2 лота. Целесообразно произвести доливку именно на эти 2 лота.
Тогда ваш средний лонг составит (100*10+130*2)/12=105 рублей, что позволит вам достаточно комфортно чувствовать даже при падении цены на 20%.
Доливка очень опасный инструмент, несмотря на то, что у вас имеется профит, так как вероятность снижения цены больше, чем роста. И вы рискуете не только потерять профит, но и получить убыток без достаточного основания продолжения роста. Очень полезно использовать в этом случае индикаторы-осцилляторы, например, я рекомендую индикатор РСИ. Если его показатели имеют высокие, близкие к максимальным, то производить доливку не стоит, а наоборот, зафиксировать профит.
Рассмотрим для примера график акций Сбербанка на часовом ТФ от 22/11/2017. Стрелками указаны высокие показателя индикатора РСИ и дата свечи.
joxi.ru/BA06d0PCB8N1Xm
1. Допустим, что у вас 100 лотов в лонге с имеющимся профитом в 10 рублей по купленным лотам по цене 222 рубля. Профит равен 100*10*10=10000 рублям, что позволяет купить на профит 4 лота, в котором 10 акций.
Если вы все же решились на покупку, то ваш средний лонг составит (222*100+232*4)/104=222,38, что особо не сильно влияет цену среднего лонга.
2. А вот если вы в 2 раза увеличили лонг, то (222*100+232*100)/200=227 рублям.
Проходит время и на открытии через день, 24/11/2017 цена падает до 223, что в первом случае сохраняет за вами профит, хоть и значительно меньше, но все же профит составляет практически 1000, а во-втором, у вас значительный убыток, который уже при первоначальном количестве лотов (100) составляет 8 рублей на 1 лот, а итого ваш профит в 10 тысяч превращается в убыток в 8 тысяч рублей.
joxi.ru/L21WLzPC6NWVOr
Если вы поставили стоп всей позы на цене, по которой вы сохраняете хоть маленький профит, например, 228 руб, то в этом случае ваша доливка принесла убыток в 4000 руб, хотя вы сохраняете профит в 2000 руб.
Вы потеряли фактически имеющийся профит в 10000 рублей, так как у вас сработал стоп-лосс на 228 (СЛ). Думаю, что при доливке на 4 лота, вы спокойно бы сохраняли позиции.
Смотрим дальше.
joxi.ru/Drlzao4i4zJxG2
29/11/2017
Вы начинаете переживать из-за упущенного профита. И на открытии при наличии зеленой свечи с учетом ажиотажа на инструменте Сбербанка опять открываете лонг на 100 лотов по 230 руб. Обращаю внимание, что РСИ опять имеет высокие показатели. Ваш средний лонг равен 230 руб., а СЛ на 225 (примерно на -2% от цены инструмента). И 04/12/2017 выясняется что цена падает до 221 и срабатывает СЛ, принеся убыток в 5000 рублей, и от вашего по должному маленькому всего в 1000 рублей убытку вы получаете уже в -3000 рублей.
joxi.ru/82QeVQ6c1aZZW2
Но вы все еще находитесь в идее роста и индикаторы считаете чушью. Часто в таких ситуациях, по большей мере не совсем уравновешенных трейдеров начинают сразу идти ва-банк. И вы после некоторых сомнений опять покупаете 200 лотов по 222 руб., поставив СЛ на 220 руб.
Но приходит 07/12/2017
joxi.ru/BA06d0PCB8N4Jm
и ваш СЛ срабатывает. Вы находитесь в растерянности, плохом настроении и считаете свои убытки. А они при использовании СЛ составили -7000 руб. А в случае доливки на сумму первоначального профита без всяких стопов всего примерно -2000.
Примерно такую торговлю со СЛ я прочитал на одном из форумов по сбербанку одного трейдера, только числа округлил для удобства. Это трейдер вел себя поначалу как профи. Хотя я сразу понял, что он в трейдинге торгует без системно, как новичок.
А если бы совсем без доливки с удвоением, то тут убыток был бы равен -14000 рублям.
Я пример взял наобум, без всякой подготовки, только на прочтении постов такого горе-трейдера — интрадея, но из-за убытков перекрасившегося в бесцельного среднесрочника. Понимаю, что этот пример не особо подходит к теме доливки, но неплохо иллюстрирует несколько моментов в совокупности:
— доливка
— стоп-лосс
— использование индикаторов
— психологическое состояние трейдера
Показателен пример доливки на инструменте Магнит.
joxi.ru/Dr83Ky5tkLpdDA
Красными стрелками указаны покупки (вторая красная стрелка примерный уровень цены доливки), синие стрелки — СЛ на всю позу. Обратите внимание на показатели индикатора РСИ. Отмечу, что трейдер утверждал, что доливка составляла первоначальной покупки. Понятно без всяких расчетов, что его необоснованные доливки принесли убыток, который он просто СЛ зафиксировал. (отчасти он обвинял меня, не понимая сути моих постов, так как я не доливался, а усреднялся.
В приведенных примерах, ошибки состояли в непонимании правильного использования доливок от усреднения. Показательно в примерах использование индикатора РСИ.
Думаю, что трейдерам будет полезна эта статья.

Всем Здравствуйте,

вот отдельным постиком напишу мненьице по Задаче Нашего Тимофея 

smart-lab.ru/blog/438377.php

Тимофей, может я не врубился, имхо это Санкт-Петербургский парадокс, только изменённый. Смотри, раз каждый Месяц 100000Рублей, индексированных на инфляцию, то это значит что дисконтирование не причём. Вы каждый Месяц получаете 100000Рублей в постоянных Рублях начала процесса. Т.е в постоянныхРублях Вы за бесконечное Время получаете Бесконечную Сумму, что Вам и Себе желаю.

то же самое в Санкт-Петербургском...=> если рассуждать «рационально», то Цена этого аннуитета=Бесконечности в постоянных Рублях

там же тоже ставится вопрос: сколько Вы готовы заплатить за участие в Игре, которая за бесконечное Время принесёт бесконечную Сумму.

Другой вопрос, что Ваша внутренняя ставка дисконтирования может не равняться ставке инфляции. Но, Вы сами написали, что риски ТЬФУТЬФУТЬФУ =0. А значит нет причины считать ставку дисконтирование выше инфляции ( или ОФЗ, будем считать их примерно равными).

Прочёл пост про невыносимые условия труда сотрудников Амазон  Сразу вспомнилась Тесла, где Макс просит максиканцев «потерпеть», типа «а кому сейчас легко?!» И в продолжение темы выкладываю выдержку из Википедии

Наёмное или зарплатное рабство — свойственное капитализму положение, при котором работник теоретически (de jure) работает по собственной воле, а на практике (de facto) вынужден торговать собственной рабочей силой, зачастую подчиняясь условиям работодателя ради того, чтобы выжить.

При этом проводится параллель между древним рабством и положением рабочего (служащего) при капитализме: утверждается, что фактически у последнего нет иного выбора, кроме как работать за зарплату. Возможность выбора, которую предоставляет человеку капиталистическая система, иллюзорна. Ноам Хомский утверждает, что в современных демократических обществах демократический элемент распространяется в лучшем случае только на политическую систему. Экономическая система, по его мнению, по-прежнему основана на диктате власть имущих, при котором большинству индивидов отводится роль второстепенных средств производства.

Начало здесь

Решил посчитать сколько будет P/BV у ВТБ

расчёт
1439000000000/(3073905000000*10+21403797025000+12960541337338)=0,0221

1439000000000-капитал

12960541337338-обычка

21403797025000-префы 1-го типа
3073905000000*10- префы 2-го типа, для простоты расчёта так как у этих префов номинал 0,1 то есть в 10 раз больше чем у других акций, а следовательно они претендуют на большую в 10 раз долю в капитале

P/BV =  0,05066/0,0221=2,29! – Сбербанку до этих уровней ещё расти и расти!

В заключении хочу сказать что я совершенно не рекомендую: шортить, продавать фьюч и как либо играть на понижение с Втб, так как эти показатели в 2014-2015-2016 были намного хуже (это касается и прибыли), и это не мешало банку стоить намного дороже чем сейчас!

Следовательно любые операции с продажей акций Втб очень рискованные так как цена в любой момент может вернуться к тем значениям которые были, и произойти это может без всякого фундаментального обоснования.

Есть у меня так же теория заговора для акций Втб, например в 2014 году на дне ММВБ все сравнили показатели Сбера и Втб и поняли что покупать однозначно надо сбер!, в это время кт то смекнул что пока вся движуха в сбере можно легко задрать цену на акции Втб, 2015 мы видим плохие показатели по прибыли но цена не падает, а в 2016 прибыль выросла в 2 раза и тут народ начинает тарить! Так как прибыль выросла значит и акции вырастут, 2017 та же самая картина рост прибыли и массовые закупки, и как только кто то распродался так втб и слили…..

Хедж-фонды продолжили наращивать свои длинные позиции по нефти. За неделю их объем увеличился на 3,1 тыс. контрактов.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, объем длинных позиций в портфелях хедж-фондов увеличился до 439,8 тыс. контрактов. В свою очередь сумма коротких позиций выросла на 7,2 тыс. контрактов и достигла 47,3 тыс. Тем самым, чистый «лонг» по нефти сократился до 392,4 тыс. контрактов.

В то же самое время своп-дилеры не останавливались в своих действиях и нарастили короткие позиции по «черному золоту» до очередного исторического максимума — 756,9 тыс. контрактов, что эквивалентно 43,1 млрд долларов. Напомним, что своп-дилерами признаются как спекулятивные хедж-фонды, которые снижают свои риски, связанные с физическими товарными сделками, так и традиционные производители сырья.

Резюме

Сейчас сформировалось своего рода противодействие двух сил. С одной стороны коллективные фонды, которые ставят на рост нефти, а с другой своп-дилеры которые готовятся к падению котировок. И каждый тянет одеяло на себя.

Цель создать портфель 10 000 000 руб.

• Цель создать портфель на 10 000 000 руб.;
• старт дан 25.07.2017;
• ориентировочный план 50/50 акции и облигации;
• портфель пополняю постоянно, по мере возможности.

• Текущая стоимость портфеля: 1 689 556 руб.;
• предыдущая стоимость портфеля: 1 642 961 руб.;
• с момента последнего отчёта внесено средств: +65 000 руб.

• текущая прибыль с начала инвестирования: +17 854 руб.;
• текущая доходность годовых: +7.6%
• времени с начала инвестирования: 137 дней.

Четыре года назад мой образ жизни и предпринимательства довел меня до того состояния, что у меня не было своего жилья, квартиру мы арендовали, давили кредиты, которые ежемесячно нужно было оплачивать. Дома жена с маленьким ребёнком. Все мои мысли были заняты только тем, что мне нужно что-то очень срочно придумать чтобы заработать денег и купить еды, заплатить кредиты, рассчитаться за аренду квартиры, т.е. вещи первой необходимости. Последняя на тот момент «гениальная» бизнес идея не сработала, оставив лишь кредит после себя, я был вынужден идти работать.

 Из образования у меня только водительское удостоверение категории B, очевидно что нужно было идти таксовать, да и деньги можно было получить сразу. Что я и сделал, по ночам развозил людей.
Тот период моей жизни был самым тяжёлым, я впервые за 25 лет своей жизни засомневался в себе. Мне было очень стыдно за себя, я 25 лет думал что я чего-то могу, а тут жизнь тебя отправляет таксовать… и это реально необходимость, иначе просто нечем платить кредиты, аренду, еды в конце концов купить не на что… и больше никаких идей как заработать просто нет.
 
По ночам в перерывах между заказами читал книги Б.Шефера и Кийосаки, хоть читал уже и не в первый раз, но именно тогда переосмысление произошло и в какой-то момент меня переключило. Я приехал домой, обсудил это с женой и мы приняли решение перестать тратить все деньги которые зарабатываем, начать создавать пассивные источники дохода, подушку безопасности, растить свою курицу, которая будет нести нам золотые яйца.