Artemunak, 

1. Он «плох» стал последний год с небольшим и причина понятна. По своему расчету он примерно равен формуле

лонг ри ~ лонг ммвб+шорт доллар

До осени прошлого года у слагаемых чаще наблюдалась положительная корреляция, что увеличивало волатильность Ри по сравнению с акциями и делало для трендовиков привлекательнее, а с осени 2014 стала преобладать отрицательная корреляция, что снизило в нем волатильность.

2. Нет. Он такой же, как ММВБ, только волатильность ниже, а значит для трендовиков без плечей ниже и доходности и просадки. А до кризиса 2008-м с 2003-го в нем «пил» было примерно столько же, сколько в ММВБ 2010-2014. Потому и создается впечатление, что им плохо торговать тренды. На самом деле не лучше и не хуже, чем на ММВБ 2010-2014.
3. В Индии преобладает трендовый рынок, из ликвидных развивающихся, пожалуй, все (Казахстан и Украину не предлагать — это пример неликвидов).
4. Нет, только со второй половины 2015-го стал зарабатывать и в «пилах».
5. Чего не знаю, того не знаю. Не анализирую сантименты форумов.

Forts,  Во-первых, я написал не только «пилы», но и «пилообразные» тренды. Т. е. важно не только изменение, но и его динамика. Возьмем для примера октябрь 2014 в Ри. У геометрического случайного блуждания корреляция прирашений логарифмов (H+L)/2 должна быть близка к 0,25. Для повторяющихся движений(тренд) этот показатель должен быть больше, для меняющих друг друга («пила» или «пилобразный тренд») - меньше. Считаем этот показатель для октября 2014-го. Что получим? -0.16. Ну это очень далеко от 0.25. Хотя мы видим вроде и падение в первые две декады и рост в последнюю неделю.

4-5 лет назад тестировал 80 проц его идей… результаты схожи… Больше 100 пунктов средней сделки по ртсу не получил… Кроме одной, которую сейчас и торгую, но со своими фишками.

Олег Смирнов,
 
Когда цену бумаги определяют сделки трейдеров, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, такую цену нельзя считать рыночной вне зависимости от объема и доли капитализации в этих сделках.

Почему в публикации негативных, но реальных фактов о рекламирующихся людях надо видеть зависть? Наоборот, если тот, кого рекламируют, сам предпочитает умалчивать об этих сторонах своей жизни, поступает во сто крат подлее, тех, кто «выносит сор из избы».
Почему? Да потому что именно в трейдинге, как нигде, важно помнить о принципе «не сотвори себе кумира». Можно и нужно уважать, но преклонение — это путь к сливу. А вот чтобы не создавалось последнего и нужны такие посты о тех, кого с их подачи или чисто рекламных целях представляют «без единого пятнышка», выставляя успехи и умалчивая о провалах. И это касается любого публичного человека.

Докторами физ-мат наук становится меньше 2% выпускников физических и математических факультетов университетов. Означает ли это, что физике и математике не учат?
И много ли докторов физ-мат наук, освоивших университетский курс самостоятельно?

ch5oh, 

Ну в своих системах я в качестве аксиомы предполагаю, что не могу предсказать точку смены состояний рынка и потому решаю только задачу узнать об этом как можно быстрее после этой смены.

Григорий, 


На контртренде можно заработать торгуя по принципам противоположным тренду: открывайся против движения, быстро фиксируй прибыль, пересиживай убытки. Но если с такими принципами ошибиться и попасть на тренд, то…

Григорий,

«Задним числом» — без проблем, но без ошибок определить окончание — это проблема. Элиотт с Фибоначи для этой задачи точно путь в никуда.

ch5oh,   Гениальность трендовика как раз и состоит в — правильном определении направления текущего тренда; — ограничении операций в «пилах» (хочешь-не хочешь, а торговля трендами в «пиле» — это торговля с отрицательным матодиданием); — сохранение спокойствия на участках случайного блуждания (на таком рынке у трендовика тоже отрицательное матожидание, но исключительно за счет издержек на операции, т. е. гораздо меньше, чем в «пилах». Что получаем? Нет трендов-нет положительного результата, а значит последнее никак не говорит о качестве трендовика. Проблема Булла только в том, что он трендовик-лонговик на Си, а растущий тренд там как раз за время ЛЧИ и случился только недавно и он успешно закрыл просадку. А трендовик-лонговик имеет отрицательное среднее и на падающих трендах (меньше, чем в «пилах», но больше, чем на случайном блужданий). А у нас на нынешнем ЛЧИ у Си сначала была чистая «пила», потом падающий тренд, потом случайное блуждание и только недавно растущий тренд. Булл его отыграл сполна.

Сергей Горнеев, 

Не надо путать механику и творчество. Трейдинг — это творчество.

VladMih, 

Причем здесь «демагогия»? Простая констатация факта: без базовых знаний не стать ученым, но не каждому прослушавшему курс базовых знаний дано стать ученым. НО! Ученым можно стать только за счет самостоятельной работы. То же самое и в трейдинге. Знания о бирже, об основах торговли — это базовые знания и им можно научить, а прибыльная торговля — это уже самостоятельная работа, которой никто не научит.

VladMih,  Изначально было ясно. Я всегда говорил: никакие курсы и семинары не могут научить прибыльно торговать. Те, кто так заявляет о своих курсах — нагло врут.

Это все равно, что студентам заявить: вы все будете учеными и изобретателями.

Вестников,  Всегда прибыльный алгоритм создать теоретически можно, но практически сложно. Почему? Потому что на рынке есть тренды, «пилы» и случайные блуждания. Ну с последним все ясно: там среднее любого алгоритма нуль-издержки на сделки. А вот с первыми сложнее: алгоритмы, имеющие положительное мо на трендах, буду иметь отрицательное мо в «пилах» и наоборот. Поэтому алгоритм с гарантированно положительным мо должен иметь безошибочный классификатор будущего состояния рынка по указанным выше трём состояниям. И это не считая того, что «пила» на относительно больших движениях, сопровождается трендами на значительно более мелких. Но у последних еще одна проблема: доля издержек к прибылям-убыткам в сделках растет.

Rise,

У меня другая логика: я не вижу причин для роста стоимости корзины ЦБ выше официальной инфляции, кроме одной: падение цен на нефть. Ну а в корзине все зависит от соотношения евро-доллар. Поэтому и стоит второе условие падения евро относительно рубля: рост доллара по отношению к евро.

♠ ♢ Gambler ♡ ♣, 

Ну про 15% я мог так сказать, если увидел в операциях на Форексе плечо (позиция по номиналу/депо-1) больше 25. При последнем условии от своих слов не отказываюсь. А 15% в месяц при постоянной торговле hft с максимальной позой в 10 контрактов ri я наблюдал воочию года полтора (в 2010-2011). Вся проблема была в том, что автор сам говорил, 20 контрактов он «не потянет».

Rise,

Я никогда не обсуждал импортозамещение, разделяя курсы доллара и евро. Хотя конечно не отказываюсь, что когда рубль относительно корзины ЦБ укрепился весной, несмотря на инфляцию, то писал, что это негативно скажется на импортозамещении. Ну так на пятницу рубль девальвировался относительно корзины примерно на официальную инфляцию. Но я не исключаю, что и вы окажетесь правы в двух случаях: нефть упадет ниже 40$ и не выберется оттуда месяц-полтора и(или) мой прогноз относительно падения евро против доллара не верен.

♠ ♢ Gambler ♡ ♣, 

На hft зарабатывают за счёт скорости доступа к бирже и скорости смены алгоритмов. Не каждому дано иметь нужную скорость в обоих случаях.

Машковский Евгений, 

Евро к доллару вероятней всего вниз, соответственно рубль-доллар вверх, РТС из-за долларовости вниз (ММВБ вряд ли вверх, а вниз или на месте — равновероятно). Рубль-евро — фиг его знает, может даже и припасть немного.