В настоящее время всё больше приобретает популярность автоматизированная торговля. Для этих целей есть довольно большой спектр инструментов. В данной статье я хочу рассмотреть библиотеку StockSharp, которая позволяет программировать торговых роботов.
Рассмотрим простую систему – входа относительно внутридневных экстремумов.
Алгоритм входа в сделку:
— вход в ЛОНГ — при пробитии и закреплении цены выше внутридневного High
— вход в ШОРТ — при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного Low
Управление позицией:
— вход в сделку только с 11.00 до 19.00
— закрытие позиции осуществляется в конце дня, либо по стоп-лосу
Управление рисками:
— риск на сделку равен 3% от цены входа
Для наглядности рассмотрим сделку по этой системе (Рис. 1). Вначале дня (до 11,00), до момента разрешения входа в сделку формируются текущие внутридневные экстремальные значения – High и Low. Вход в сделку осуществляется при наличии следующих условий:

1) Если цена пробивает одно один из экстремумов
2) Закрытие этой свечи происходит выше(ниже) экстремума
3) Длина тела свечи как минимум в два раза больше чем тень по направлению движения свечи

Рис. 1. Пример сделки по системе

( Читать дальше )

В вебинаре показано как писать скрипт для TSLaba на C#:



Развернутая статья по вебинару здесь:
http://smart-lab.ru/company/stock-edu/blog/96958.php

вебинары на смартлабе:
http://webinar.smart-lab.ru/

Сделка по продаже фьючерсного контракта на курс доллар США — российский рубль  Si-3.13 от 14.12.2012 закрыта, целью которой был уровень 30670. http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/93131.php
С начала 2012 года я публикую торговые сигналы на smart-lab.ru/my/Vladimir_Sulima/. Из 31 торговых сигналов 23 положительных, 4 убыточных, 4 активных.
Действующие сделки: 
1.Покупка фьючерсного контракта на пшеницу GRH3. Тейк-профит 13.550. Стоп-лосс 8.080. smart-lab.ru/blog/71515.php от 22.08.2012.

2.Покупка фьючерсного контракта на Индекс РТС RTS-3.13 smart-lab.ru/blog/tradesignals/92201.php . Тейк-профит 154.000. Стоп-лосс 139.000.

3.Продажа  фьючерсного контракта на аффинированное серебро в слитках SILV-3.13. Тейк-профит 25,30. Стоп-лосс 34,89.
smart-lab.ru/blog/tradesignals/94288.php

4. Покупка акций Сбербанк России ОАО ао. Тейк-профит 97,48. Стоп-лосс 89,48. 

smart-lab.ru/blog/tradesignals/93538.php

( Читать дальше )

Поддержу общую традицию, которую мы обозначили тегом итоги 2012, и обобщу свои итоги года.

Для сравнения — мои итоги 2011
Итоги 1 полугодия 2012
предварительные итоги года 2012 (14.11.12)

• начал год в Азии, — 1,5 мес: Самуи, Пхукет, Бали, Самуи. Больше за границу не ездил. Видео с Самуи, видео с Бали (Каленкович)
• очень быстро тратил в этот период и очень медленно зарабатывал
• 17 марта — встреча смартлаба в Москве
• 24 марта — встреча смартлаба в Петербурге.
• апрель — осознал неспособность контролировать себя.
• апрель — выступил на выставке с темой Эволюция успешного трейдера
• Записал 3 видео-интервью «Мы делаем деньги на бирже» — (Феникс, Радченко, Бутманов). Дальше дело не пошло.
• после 2-х подряд убыточных месяцев на ФРТС (март-апрель) начал торговать на NYSE. Успехи нейтральные, но как следует, так и не смог этим заняться из-за нехватки времени.
• 26 мая — посетил опционную конференцию в Питере
• 30 мая — провел еще 1 семинар на тему Эволюция трейдера, на сей раз в СПБ (видео)
• май — закрыл «гомоклуб». Теперь на его месте Кутузовский бизнес-клуб. Покинул клуб с 1 августа, переехал в другой офис.
• июнь — встреча смартлаба в Москве, в БАР BQ в честь Андрей_Мурманск
• август — самый убыточный месяц в истории. Сам виноват — продолжал торговать на мертвом рынке. Начал готовиться к CFA Level I. Прочитав 1 том, понял что не успеваю, и забил. Ничуть не жалею, что начал, и потерял деньги, отданные за экзамен. Зато теперь детально представляю что это такое

 

• 1 сентября — встреча смартлаба в Москве
• Сентябрь — самый прибыльный месяц в истории. 
• 09 сентябрь — встреча смартлаба в Новосибирске
• 14 сентября — самый большой профит за торговую сессию
• 22 сентября встреча смартлаба в Санкт-Петербурге
• 18-19 октября. Конференция по стартапам в Киеве, форексэкспо в Киеве. Видео
• Октябрь — новый рекорд по убыткам. Отдал много сентябрьской прибыли. Причина та же, что и в августе — переторговка.
• 1.11.12 — банковская конференция в Москве
• Ноябрь — пожалуй, самый продуктивный месяц в году. Улучшения с дисциплиной. 
• 24 ноября — выступление на выставке с темой «Математика в трейдинге»'
• ноябрь 2012 — статья обо мне в журнале F&O
• 29 ноября — конференация алготрейдеров в Москве (отзыв)
• ноябрь/декабрь — изучение TSLab, C#, Wealth-Lab
• 07 декабря 2012 — принято решение покинуть РБК

( Читать дальше )

На 2stocks, конечно (где еще). Но если кто-то еще видел — кидайте ссылки в комменты, добавлю для истории

№5354 | -55% Александр Журавлев >>>
№5227 | -38% Сергей vasur >>>
№4465 | -8% Юляшка >>>
№4157 | -4% Александр howtotrade Горчаков >>>
№1439 | +1% Максим Trader-journal >>>
№370   | +12% Виталий Vit >>>

( Читать дальше )

Ну что! Первое рабочее детище прошло успешное тестирование выставления заявок на демо счету по акции сбербанка по тиковой информации пересылаемой DDE протоколом ))

Вот такой получился скрин (1 минутный график и тиковый)


Вот часть лога формирования заявок модулем робота:

--MyDDE_Server--
[start]
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=2; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.72; QUANTITY=1;
deals=1 0.0 pose=0 price=94.7
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=3; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S; PRICE=94.7; QUANTITY=1;
Response# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=4; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.71; QUANTITY=1;
Responsedeals=2 0.0 pose=0 price=94.7

( Читать дальше )

Чтобы написать своего первого робота в ВЕЛЗ-ЛАБЕ достаточно одного дня, Но каждый имеет право портить себе жизнь как хочет !




 
Вообще, если честно, складывается впечатление что от народа специально скрывают как на-учиться писать роботов в ВЕЛЗ-ЛАБЕ, а наоборот хотят запутать. Для этого посылают на х.. учить С#
 
При том что для написания роботов он вообще не нужен, а достаточно школьных знаний.
 
 И все кто решит «вначале я досконально изучу C#» и зациклятся на этом — безнадёжно потеряны, потому что, чтобы досконально изучить язык программирования надо минимум несколько лет, хотя бы два года изучения + работы. Это как учить английский.  


( Читать дальше )

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )