Давно хотел об этом написать, но было лень. Мысль такая: в России не хватает трудовых ресурсов, чтобы экономика имела потенциал для дальнейшего роста. А тут подвернулся повод. Но начну сначала.

Модель такая.
допустим есть у нас в Росси три человека и насос.
каждый чел имеет производительность труда $1000 в год (условно)
ну и нефтяной насос имеет производительность $5000 в год (условно)
Вот и получаем мы ВВП России (условно), как $3000+$5000. 

Как увеличить ВВП подобного гос-ва?

1. повысить производительность труда
2. увеличить население
3. увеличить число насосов
4. повысить стоимость нефти

Что наиболее реально в условиях России и что наименее реально?
Я бы расставил акценты по убыванию реалистичности так: 4->3->2->1 

Очень ёмко на тему 2 написано: 
http://giovanni1313.livejournal.com/30931.html

Я зачитаю основные выжимки для экономии вашего времени:

• Второй квартал экономика РФ в рецессии
• 2 кв 2013 — самое сильное падение занятости с 2009 года

• Численность рабочей силы РФ будет дальше сокращаться из-за опережающего старения над прибытием молодежи. Вот прогноз:

• До 2015 численность раб.силы не изменится = 76 млн чел
• Сокращение местной раб. силы будет не в полной мере восполнено мигарнтами из средней азии.

Вывод автора статьи:

( Читать дальше )

Выделил группу так называемых индикаторов сантимента. Выводы для покупателей S&P 500 с текущих уровней не очень приятные.

1. Уровень левериджа на американском рынке, по данным NYSE, находится вблизи исторического максимума. С июня 2012 года по июнь 2013 уровень заемных средств, которые используются при торговле через брокеров, вырос на 32,3%. В апреле был зафиксирован абсолютный исторический рекорд в $384,37 млрд. В мае-июне уровень держался на отметке в $377 млрд.
 

Леверидж высокий, Бернанке этого боится — пузырь дуют. Как выкручиваться в сентябре/декабре на пресс-конференции? 
 
2. Количество акций из индекса S&P 500, которые торгуются выше 60- и 200- дневных средних держится близко к экстремумам. 


( Читать дальше )

Последнее время обсуждается тема инвестиции в долгосрок.В общем, направление в принципе одно и тоже, валюта, нефть, акции.Но, что от валют, что от сырьевых товаров, можно ожидать чего угодно, так как инструменты стали более подвержены манипуляциям со стороны банков и фондов.Нефть всё больше становится источником войн и зависимости некоторых стран, от поставщиков сырья, где страны потребители хотят избавиться от этой зависимости.
 

Солнце, ветер и вода всего за 30 лет могут полностью избавить земной шар от нефтегазовой зависимости. Примерно столько времени и осталось у человека, чтобы найти альтернативу заканчивающимся углеводородам. «Цивилизации придет конец в этом столетии, если мы не найдем способ жить без ископаемого топлива», — утверждает Дэвид Гудштайн, американский физик и писатель.

( Читать дальше )

           Для ответа на данный вопрос провел небольшое исследование, благо много времени не занимает, когда в руках есть мощный инструмент для анализа.

          Что я сделал? итак:

• 
  Используя кубик случайного числа (или команда рандома), задал слуйчайный вход в позицию. То есть как монетка, если орел то лонг, если решка то шорт.

 

• Следующий шаг — это выход из позиции! Тут конечно можно таким же образом задать случайный выход, и в таком случае алгоритм принимает хаосный характер. В виду случайности сделок (рандомный элемент при пересчете меняется) получаем разные статистики и в среднем это 50/50 либо неограниченная прибыль, либо неограниченный убыток, как фишка ляжет.

 

• Делаем выход системным, то есть при случайном входе, выход задаем как стоп и тейк=стоп*коэффициент. Другими словами получаем убыток в несколько раз меньше прибыли. Но ввиду случайного входа, при 20 попытках получаем 5 убыточных графиков и 3 графика торговли в ноль. То есть все же случайность играет не маловажную роль.

( Читать дальше )

Всем привет!

     На этих выходных увидел много топиков разных авторов с рассказами о результатах успешной торговли за последние недели. Наверное рынок этому как-то способствует — грамотные кукловоды в отпусках, а их менее одарённые товарищи не особо блещут хитростью, и публика смарт-лаба их легко обыгрывает =))

     Мой робот тоже не подкачал, уже сам начинаю думать, что наконец-то нашел Грааль и теперь уже больше не придётся ничего выдумывать)) 
С начала августа картина такая :



    В прошлом посте предлагал поучаствовать желающим — поуправлять их счетом. Откликнулись человека три, двое из которых в отпуске и пока серьезно всё не обговаривали… вроде есть 10 млн. в потенциале… можно попробовать и т.п…  
    
   Но один человек прислал мне квик где было 1.5т.р. =) Начали эксперимент… QUIK API не поддерживает коннект с несколькими квиками, поэтому пришлось сделать несколько exe-шников робота, каждый коннектится к своему квику — всё на одном компе. 7 августа пришли деньги, и на экспериментальном счете стало 50 т.р.) Хватало на 7 фьючей ртс.  К моему удивлению всё сразу попёрло практически без единой убыточной сделки… за три дня, счет вырос до 66,5 т.р. (на 33 %). Сейчас уже на 9 фьючей хватает =) Хозяин счета меня даже похвалил)

( Читать дальше )

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )

 
 

Т+2 граль или яд для рынка?

По последним данным действующий сейчас на бирже режим торгов Т+0 со второго сентября 2013 года, будет отменён и заменён режимом Т+2. Сейчас работают оба режима параллельно.
 
Зачем это нужно, а главное Кому – основной вопрос по этой теме. На мой взгляд, для рядовых трейдеров ничего кроме вреда это нововведение не принесёт. Но биржа имеет другой взгляд на этот вопрос.
Суть. Т+0 отличается от Т+2 днём проведения операции обмена денег на бумаги. При торговле Т+0 поставка денег происходит в момент поставки бумаг, в день заключения сделки. А именно в 19-00 в день заключения сделки, а не в тот момент когда заключается сделка, как подумало большинство ))). Т.е. вы заключили сделку в 13-00, а реально бумаги получите и деньги заплатите в 19-00, т.е. существует отсрочка расчётов и заключения договора. Так работает режим Т+0, но это незаметно, так как реализовано всё что бы никто этого просто так, без чтения регламента биржи не понял.
Режим Т+2 работает так же, только отсрочка между заключением сделки и расчётами составляет 2 дня. Разберём: Сегодня заключена сделка, завтра ничего не происходит, послезавтра к 19-00 на брокерском счёте должны быть деньги на завершение сделки.


( Читать дальше )

Сейчас будет закрытие шортовых позиций по обоим роботам и открытие лонга! ссыль тут! ориентировочная цена 133600.
Подытожим дальний робот закрыл профит 3500п, ближний закрыл -150п.

P.S. Real Booty Babes vs Mattias & G80s – Street Player 

Узнал недавно о такой возможности благодаря vrvr.
До этого считал, что это такая особенность, что лимитные заявки живут только до вечернего клиринга. Оказывается это не так. Так вот, чтобы выставлять такие заявки — идем в настроки->Торговля->Формы ввода и ставим галку «Применять стандартные формы ввода»
 


( Читать дальше )

Для начала. Отмечу, что прошлая инвестиционная рекомендация практически полностью оправдалась, и дала возможность получить инвесторам доходность до 15% за июнь и июль. См. архив: http://www.plan.ru/?p=13881

Текущая ситуация на российском и международных биржевых рынках уникальна. Видны инвестиционные идей, и возможности заработать на этом.

       
Во-первых. Десятилетняя доходность по американскому и российскому рынку сравнялась, и составляет +61,5 и +69,8% соответственно, что неплохо, учитывая финансовый кризис и обвал российского фондового рынка на 80% в 2008 году.

Достаточно простые экономические подсчеты говорят о недооцененности российского биржевого рынка. Дефлятор ВВП России нарастающим итогом за последние 10 лет составил +368%…

( Читать дальше )