В продолжение http://smart-lab.ru/blog/127845.php, http://smart-lab.ru/blog/ideas/129270.php и http://smart-lab.ru/blog/mytrading/130434.php — вот я и подошел к практической реализации своего проекта. Все обязательства улажены, и кроме того осталась некая сумма денежных средств, свободная для инвестирования.

За последний месяц рынок акций подрос (в середине июля был мощный скачок – «шортокрыл»). Ниже изменения ММВБ и акций из моего теоретического портфеля (портфель #1 – это акции, входящие в ММВБ, портфель  #2 – акции, вне ММВБ).




( Читать дальше )

Всем привет, дорогие смарт-лабовцы!
Вот и закончился Июль, а это значит, что прошли еще два месяца торговли в плюс...

Вот мои предыдущие публикации:
1. Обращение к трейдерам.
2.  Первые ласточки. Продолжение.

В прошлый раз (ссылка) я публиковал результаты своей торговли за апрель и май. И сегодня я хотел бы вновь подвести итоги за июнь и июль, плюс параллельно поговорить немного о психологических проблемах, с которыми может столкнуться как начинающий, так и опытный трейдер, который стремится к более высоким результатам.
 
Июнь

Сделав промежуточные выводы после майских торгов, что не стоит обращать внимание на финансовый результат от сделки, а надо уделять внимание и усилия только на правильные, обоснованные точки входа, с обязательным сохранением соотношения риск/прибыль не менее 1/4, я с особым энтузиазмом ринулся в бой. Но не тут то было. Я планировал выйти, с учетом прошлой динамики, на уровень 20 000 — 30 000р. в месяц. Для этого мне необходимо было увеличить торговые объемы примерно в 1,5 — 2 раза. И вот что в итоге получилось:

 


( Читать дальше )

Сейчас вновь вернулся к теме брокерских комиссий. С 2007 года работаю с ООО «Компания БКС», всё в принципе устраивает. Я даже счет открыл в Новосибирске — ни разу не появляясь в офисе БКС – по электронной почте сканы и оригиналы по обычной  почте (тогда я жил в небольшом сибирском городке в 300 км восточнее Новосибирска, где не было никаких брокеров, три банка и один интернет-провайдер Сибирьтелеком, с которым были проблемы, что проще было интернет сделать через спутниковую тарелку, да уж ну и времена), деньги через банк перевел.    

С начала этого года все деньги вывел на личные нужды – осталось лишь 4 копейки на счете…) А сейчас буду опять заводить, и далее планирую при возможности для покупок регулярно пополнять счет по 30-50 тысяч рублей в месяц.        

( Читать дальше )

Рассмотрим  знаменитую систему Черепах.  Система  использовалаь успешно на протяжении многих лет и на многих рынках разными людьми. В чем преимущества этой системы? В чем изюминка такого подхода. Так же рассмотрим систему управления рисками Черепах.

На последнем июльском клубном дне ростовского ФИНАМА нам рассказали об одной интересной торговой системе. По уверениям ее автора эта система в 2007 году помогла увеличить счет за несколько месяцев с 2 до 20 тыс $. «Весь офис может подтвердить». Торговался в основном фунт. Все входы выполнялись в европейскую и начале американской сессии.
 
Системы работает на часовках. Но перед началом работы нужно открыть недельный график и провести на нем линии максимумов и минимумов предыдущих двух недель. В итоге получится четыре линии, которые для удобства назовем струной. Если какие то две струны достаточно близко, то их можно объединить в одну.

Сетапом для входа в позицию является обыкновенный зигзаг. Но только при условии, что он касается струны. Зигзагом назовем ломаную линию с двумя коленами. Пробой первого колена будет означать вход в позицию в сторону пробоя. Соответственно стоп выставляется за второе колено. Прибыль фиксируется по достижению следующей струны. В случае, если впереди струн нет (начался тренд), то целью движения является недельный ATR(10)- откладываем из точки входа средний размер недельного движения за последние 10 недель.


( Читать дальше )

Всем приятного субботнего вечера.

Раз уж пошла тут речь о торговых системах и Граалях — писать на с# или пользоваться специализированными программами для построения и тестироваия алгоритмов — это любой студент освоит при желании.

Всё будет красиво на истории… если систем несколько — можно подумать что это как-то диверсифицирует риски и просадки — а на деле только добавит ещё проблему выбора — какой системе больше доверять — снова человеческий фактор, и может случиться, что прибыль (на истории) приносила как раз та система, которую вы решили отключить на время.

Высшим пилотажем было бы умение хотябы приблизительно понимать  сколько система проживёт (при заданных настройках) — т.е. на какой период в будущем можно расчитывать получать прибыль, близкую к той,  что система показывает на истории, и как часто необходимо подстраивать параметры под рынок, чтобы после подстройки был какой-то период гарантированно хороших результатов.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
            Руководствуясь опытом пяти лет системной торговли решил описать свою методику управления капиталом или как модно говорить maney management, risk management. Управляющие часто говорят allocation of capital, т.е аллокация капитала на стратегии.      
            Суть всей терминологии подразумевает эффективное сосредоточение денег на системы, актуальные в конкретное время, для достижения ожидаемых результатов.
            Если не вдаваться в подробности, существует множество математических методик, цель которых расчет правильного объема относительно максимального заданного риска, расчетного увеличения объема относительно будущих прибылей/убытков, увеличение/уменьшение объема по сезонному фактору и т.д.
            Итак, если мыслить от обратного, конечная цель управления – получение стабильной доходности на годовом интервале, при коэффициенте доходность/максимальная просадка 3/1-5/1, 70-90% прибыльных месяцев, не превышая лимит по просадке.


( Читать дальше )

Я уже писал об этом, но что-то вдохновение накатило написать ещё раз.

Большинство трейдеров, особенно начинающих, ищут Грааль в трейдинге. Всем хочется иметь систему ну хотя бы с 90% долей прибыльных сделок. Ну и, понятное дело, лучше, чтоб на форексе работала – ведь там плечо выше! :)
 
А как ВЫ думаете, что лучше (все примеры и расчеты проводились с мыслями о любимом фьчерсе РИ): система, которая дает 20 тысяч пунктов в год прибыли, при этом угадайку имеет 80% из 200 сделок, а максимальный дроудаун составляет 4 тысячи пунктов (нормальный такой грааль)?
 
Или 4 системы, каждая дает 5 тысяч пунктов в год, угадайка 50% из 200 сделок в каждой, а максимальный дроудаун в случайный момент времени вообще 2000 пунктов у каждой (т.е. совместно 8 тысяч, что в 2 раза больше, чем у граальной системы)?
 
 


( Читать дальше )