Читаю я периодически наших «пенсионеров в 35» — все вроде верно пишут, инвестировать надо.
Но я никогда не понимал отсутствия одной небольшой детали в их замысле — хеджирования!
Ну есть же срочный рынок, есть опционы. Зачем жить в страхе в ожидании черного лебедя, а потом годами пересиживать просадки?

Итак, стратегия:
1. Покупаем акции из индекса РТС — топ-10.
В фундаментальный анализ я не особо верю, и возиться с отбором бумаг не вижу смысла,
особенно учитывая, что и выбора то у нас на ММВБ по сути нету.
2. Имея корреляцию наших акций с индексом, хеджируемся опционами на этот самый индекс.
Возьмем, например, самый простой вариант — покупка пута. 
Вот что получится если покупать раз в неделю 1 пут на индекс в течении последних 8 лет:

Вроде бы ничего особенного, но если добавить сюда наш портфель акций (я для теста взял 1 купленный фьючерс на индекс в 2016 году),
получим уже такой результат:

( Читать дальше )

Чек на 1600 долларов
Каждый год житель Аляски получает от государства за нефть.
Которую продали.


1600 х 80=128 тыс 

А как у вас в стране?

Торговать на бирже я начал очень давно: еще не было телевизоров и настольных ламп поэтому графики приходилось рисовать от руки. В 1929 году когда рухнула Нью-Йоркская фондовая биржа, я понял, что стратегия бай-энд-холд не работает и проще всего зарабатывать деньги по ту сторону рынка. Я писал книгу «Эвфемизм трейдинга», пытался организовать маркет-плейс Азазон, открыть брокерскую фирму Бинам, форекс-контору Напари, создать свою криптовалюту Буконь. Но для себя понимал, что время еще не пришло и надо взяться за что-то попроще. И поэтому занялся контрабандой сигарет в Соединенные штаты после того как мой троюродный прапрадедушка организовал переворот на Кубе.

В 1971м году стал усиленно изучать японские свечи. Молот, звезда и повешенный стали основными моими торговыми моделями при торговле акциями рисовых компаний Мистраль и Увелка. 

В 1991м году как и все подсел на ежедневные прогнозы от Павла Глобы. Только торговать в плюс по ним совсем не получалось. 

В начале нулевых с приходом интернет-технологий стал создавать роботов. Продажи роботов шли на ура поэтому я выделил для этого дела отдельного человека — КейБиРобота.

( Читать дальше )

Краткий обзор

Основа стратегии:

Фундаментальный анализ

В портфель отбираются дешёвые по мультипликаторам бумаги, которые через определённый промежуток времени заплатят дивиденды выше требуемой мной ставки доходности R.

R = Ключевая ставка ЦБ + премия за риск. Сейчас это 7,5% + 2% = 9,5%.

Если компания, согласно моим расчётам, заплатит дивиденды выше этого уровня, то эта компания интересна для покупки в портфель.

Очень важно, чтобы следующий дивиденд был выше, чем текущий.

Как правило, по интересным мне компаниям я заполняю таблички в экселе, где я делаю свои расчёты.

Пример.

 

( Читать дальше )

Моя инвестиционная стратегия проста.

В начале сформировал облигационную подушку с равномерным поступлением купонов. Затем купоны реинвестировал в акции. Плюс добавлял все незапланированные доходы, премии и т.п. в итоге получил портфель 50/50 (облигации/акции). И на протяжении 5 лет — все в реинвест и докладывал (ни копейки не вывел), причем можно сказать покупки шли практически каждый день.
Плюс распродажи 2018 (санкции против Русала), 2020 (март) и 2022 (февраль -сентябрь). В эти моменты открывал заначки. Помню 24 февраля, в банке был единственный кто принес $, чтобы положить на брокера для конвертации в ₽, чтобы усиленно подкупить рынок РФ. Менеджер очень удивлялась, говорила все баксы тарят…
Раньше занимался снабжением, поэтому очень люблю распродажи 😉. И очень грустно, когда сегодня, дороже чем вчера 🥺


Есть около 10 эмитентов любимчиков, основной объём.
И еще штук 20 экспериментальных понемногу. Наблюдаю.
В основе дивидендные фишки, интересно не столько прирост стоимости (рассматриваю это как бонус), сколько дивидендная история. И даже сейчас, если компания по санкционным или инфраструктурным причинам не платит, потихоньку (а в некоторых случаях и активно) наращиваю пакет.

( Читать дальше )

Всем привет 😁
Добрые украинцы использя добровольцев со всего мира нас опять ддосят, поэтому заранее приношу извинения что сайт работает сегодня нестабильно😢

Принципы:

— максимальное число бумаг: 8, и это даже перебор. Если больше — риск портфеля перестает снижаться. Смысл -0.
— никакого шлака. Смысл в нем -0. Почему: большой лимит не взять, а отвлекает сильно. Итого: на росте Сбера можно с меньшим риском взять в разы больше. Но на вкус и цвет...
— никаких индикаторов. Только горизонтальные и диагональные уровни. 
— нет систематических плеч. нет шортов сейчас на цикле термовыхлеста. нет ПФИ из-за риска выплаты! дивидендов. нет ОВД.
— и главное: не идти против мерного. Высеч, вырезать. Выжечь. И запомнить.

10 тыс обязуйся, Тимофей, перевести в приют для собак твоего города.

Удачи

 

 

 

Напишу о своей стратегии в рамках конкурса от Тимофея Мартынова — smart-lab.ru/blog/897295.php 

Стратегия максимально простая, но придерживаться ее сможет не каждый, но об этом позже. Сначала суть стратегии.

Она заключается в ежемесячной покупке российских акций минимум на 10 тыс. руб. в последний рабочий день каждого месяца. Однако при падении рынка сумма покупки увеличивается пропорционально падению. Объясню на примере картинки ниже.



На нем представлен свечной график индекса МосБиржи с 2016 по 2019 год, где каждая свеча – 1 месяц. Данный индекс – основной индикатор, по которому я сужу о динамике рынка.

Допустим, я начал инвестировать в конце 2017 г. на пике роста индекса МосБиржи (пессимистичный сценарий) и купил акций на 10 тыс. руб. (указано стрелкой). В следующем месяце я бы купил также на 10 тыс. руб. На 3 месяц я бы купил акций уже на 20 тыс. руб., т.к. индекс упал бы более чем на 5% от первоначального уровня. На 4 месяц сумма покупки составила бы уже 30 тыс. руб., т.к. индекс снижался бы уже более чем на 10% от первоначального уровня (даты начала инвестиций). Только на 9 месяц инвестиции снова составили бы 20 тыс. руб. (диапазон падения индекса 5-10%). А на 14 месяц – 10 тыс. руб. (диапазон 0-5%) и далее также по 10 тыс. руб. до новой коррекции рынка.

( Читать дальше )

#О_Себе

Дорогие подписчики моего канала и студенты, кто у меня учился или только планирует, немного представлюсь:

1. Меня зовут Чугунов Юрий, 84-го года рождения, женат, есть ребёнок

2. Родился и вырос в Москве, но вопреки стереотипам, как коренной москвич у меня не было ни богатых родственников, ни кучи квартир, вкладов у родителей или бизнеса. Всё максимально просто и скромно. Отец быстро ушёл из семьи, а у мамы максимальная зарплата в её жизни была не более 25000 рублей, в общем очень рано пришлось начать зарабатывать, поддержки ждать было неоткуда

3. Образование высшее, поступил сам, сам закончил, при этом с первого курса работал в Макдоналдс. Начинал с того, что мыл сортиры и пол, тырил еду, чтобы хоть чёт поесть. Все после пар в универе пили пиво, я ехал работать до 12 ночи каждый день, и на утро в 6 утра на построение на военную кафедру

4. Когда закончил универ пошёл работать по специальности связанной с авиацией. Год спустя почувствовал свободу и накопил долгов в 100 раз превышающих ежемесячный доход. Причём долги были не на квартиру или что либо ценное, а просто на всякую фигню

( Читать дальше )

Для особо одаренных смартлабовцев подчеркиваю — 0.1% или 0.01% на весь срок ипотеки. Не на первый год. Не на первые два года. Не до момента сдачи дома. А на весь срок — 5-10-15-20-25-30 лет.

Есть тут такие ипотечники?

Если есть, напишите, пожалуйста, название Банка, название Застройщика и MM.YYYY заключения кредитного договора.

Спасибо.