Доброй ночи, коллеги!

Сам я не поклонник применения методов ТВиМС в трейдинге (только когда по-другому никак), но свое частное мнение никому не навязываю.
Однако на этом пути пытливого исследователя могут ждать серьезные вычислительные проблемы, которые надо уметь решать.

1. Для максимизации эквити (или ее приращения на баре) очень важно наблюдать за произведениями приращений цен (условно d(i)*d(i-1)). Не хочу никого убеждать, прошу просто поверить на слово.
2. Известно (я приводил массу примеров), что соседние приращения цен не только не являются независимыми, но весьма сильно коррелированы.
3. Допустим, что приращения цен распределены нормально (сам я в это не верю, но признаю, что это общепринятая точка зрения).

ВОПРОС:
Как устроена плотность вероятности распределения случайной величины d(i)*d(i-1), если d(i) и d(i-1) — это зависимые нормально распределенные случайные величины с коэффициентом корреляции r? (разумеется, матожидания и дисперсии также известны)

С уважением

P.S. Эта задача не требует хорошего знания математики — достаточно знать профильные термины и уметь пользоваться поиском Google (хотя решения, полученные руками, всячески приветствуются). Однако, итоговая формула доставляет )))

Статистика - это такой инструмент… Очень страшный в неумелых руках.
В умелых руках и того страшнее — способен разорвать мозг на куски.
Вот есть наборы данных (с двумя переменными x и y) I, II, III и IV, про которые известны следующие их свойства:

Квартет Энскомба — четыре набора числовых данных, у которых простые статистические свойства идентичны, но их графики существенно отличаются. Каждый набор состоит из 11 пар чисел. Квартет был составлен в 1973 году английским математиком Ф. Дж. Энскомбом.
Сами последовательности приведены ниже. Значение x одинаковы для первых трёх последовательностей.


( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

С удовольствием презентую уважаемому community интересную задачу из области теории вероятностей.
Решение задачи (когда оно получено) имеет непосредственное отношение к трейдингу.

Итак:
Имеем 3 (возможно, зависимые) случайные величины X1, X2 и X3.
Про них известны МО (матожидания) M1, M2 и M3, Д (дисперсии) D1, D2 и D3 и ковариации C12, C13 и C23.
Теперь составляем линейную комбинацию A1*X1+A2*X2+A3*X3 с неизвестными (пока) коэффициентами A1, A2 и A3.
Требуется найти коэффициенты A1, A2 и A3, при которых соотношение МО/sqrt(Д) для линейной комбинации будет максимальным.
(sqrt — это по-русски просто квадратный корень)

Жду ваших ответов и мнений, коллеги.

С уважением

P.S. 3 величины (а не N) выбраны для упрощения. Для 2-х случайных величин задача тривиальна.
P.P.S. Задача не слишком проста, и, по хорошему, следовало бы объявить платный конкурс. Но:
1. Я не знаю лично ни одного человека, которого забанили бы в Google (хотя поиск в Google не так прост на самом деле...)
2. (почти) Всем доступны пакеты символьной математики (Mathematica, Matllab, Maple), которые позволяют решать сложные задачи, не задумываясь об их устройстве и не владея математикой (но хорошо владея профильным софтом).

Добрый день, коллеги!

Не ради удовольствия потроллить очередного тролля, а только рыночной правды для)

Пишу я этот пост

Ну не могу я спокойно смотреть на эту х@#ню, когда какой-то необразованный чел утверждает, что можно стабильно зарабатывать деньги на рынке с просадкой 0%… И с доходностью 100500%...

Напоминаю

Что на малых таймфреймах (1m) существуют стационарные линейные индикаторы, приносящие прибыль.
Типичный из них — это LA (локально-антиперсистентный). Утверждает, что если упало — нужно покупать, а если выросло — нужно продавать. На некоторых активах (BTCUSD, к примеру), работает другая модель (назовем ее LP), но в 90% случаев гарантированно работает LA.

Эта модель замечательна своей стабильностью, но приносит совсем небольшую доходность.

НО

Есть простой способ поднять эту доходность.

Достаточно позволить индикатору подглядывать на 1 бар в будущее.
В переводе на язык формул — если курс в будущем (на 1 бар) вырос — то покупаем. Если упал — то продаем. Остается одна модель — LA и LP больше не работают.

( Читать дальше )

Любителям подбрасывать монетки посвящается.
Слева реальный график «Сбербанк об.» (дневной).
Справа — составленный случайным образом график из фактических приращений цен реального левого графика.
Гистограммы логарифмов приращений у обоих графиков совпадают и содержат толстые хвосты и узкий пик (лептокуртозис присутствует).
А дальше отличия реального графика можете видеть на диаграммах волатильности и, обработке этих диаграмм через проверку стилизованного эмпирического факта "Медленный распад автокорреляции волатильности", т.е. на реальных графиках участки высокой волатильности имеют тенденцию группироваться в кластеры и затем постепенно распадаться ото дня ко дню. На случайном графике нет никакой кластеризации волатильности и никакого распада автокорреляции тоже нет, потому что нет самой корреляции волатильности.

В обсуждении было справедливое замечание, поэтому дополнительно прикладываю гистограммы медленного распада автокорреляции волатильности по другим российским акциям.

Индекс МосБиржи только-только, довольно медленно-печально перешагнул порог коррекции (если определять ее как просадка от ранее достигнутого максимума хотя бы в 10%) — а на СмартЛабике смотрю уже начали всплывать посты про «начало многолетнего медвежьего рынка», "обвалы", "новые минимумы", "поиски дна", "неможение прийти в чувства" и прочие посыпки и присыпки. Ну и куда уж без обычных мазохистических предсказаний.

То ли народу нового подвалило, который не видел нормальных обвалов, то ли народ подрасслабился в предыдущие спокойные годы — непонятно. Чтобы хоть немного унять бушующие массы, я решил напомнить о максимальных просадках Индекса Мосбиржи по годам за всю его историю. Собственно, они приведены на графике ниже. На всякий случай уточню, что максимальная просадка в конкретном году считается от ранее достигнутого максимума в этом же году (а не глобально). Это может отличаться от просадки, рассчитанной от ранее достигнутого глобального максимума, в случае многолетних просадок (как в 2008-2009-м годах), но для наших целей наиболее адекватно.

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: smart-lab.ru/blog/735694.php

По итогам месяца модель заработала -2.64%, с максимальной просадкой 5.4% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -6.25%, с максимальной просадкой 9.7%. Несмотря на неплохой обгон индекса по доходности и рискам, как total return инвестор результатом я недоволен.

С начала года модель заработала +43.8%, с максимальной просадкой 6.4% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +23.0%, с максимальной просадкой 11.1% по дороге. Модель обгоняет индекс почти в 2 раза по доходности и по просадке, так что результатом я доволен.


( Читать дальше )

Скрипт, нормально работающий в Quik 8.7, жрет и не освобождает память в Quik 9.2. Пришлось накостылить периодический вызов collectgarbage() в потоке обработчиков (вызов в потоке main() не помогает). Это норма в 9-м квике?

Расчетная цена экспирации NG-11.21 уже известна (5.068), а потому не ясно, зачем люди ещё копошатся там в стакане. Премия почти 1% уже, это очень докуя. Забирайте безриск и бегите.

К сути. Согласно пункту 2.2.2 спецификации финальные расчеты идут по цене сеттла последнего ТОРГОВОГО дня, предшествующего дню исполнения. День исполнения — 26 ноября (завтра), предшествует ему ТОРГОВЫЙ день — 24 ноября (вчера). А куда сегодня потерялось? А нету сегодня.

Между вчера и завтра спрятался КАЛЕНДАРНЫЙ, но не торговый день в терминах расчётов наймекса он стал частью 26 ноября. Хоть и идут укороченные торги, но это официально праздник. Мало того, что день неторговый, так и сеттла на CME в праздник нет по давно сложившейся практике (!!!no settlement at Thursday due to the Thanksgiving, all transactions are booked Friday!!!).

Таким образом, торги натгазом на наймексе закроются сегодня раньше обычного, и сеттл опубликован не будет или сунут в столбец вчерашний, это не принципиально.

Аминь.

Длинная историческая волатильность по-быстрому Использовать на часовом ТФ или выше (до дневки). Периоды указываются кратно барам. В моем примере 17 на часовике — это 17 часов, одна торговая сессия, суточное окно.

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=4

study("Historical Volatility")

// Настройки окон
HVPeriod1 = input(17, minval=1, title="Окно 1")
HVPeriod2 = input(34, minval=1, title="Окно 2")
HVPeriod3 = input(51, minval=1, title="Окно 3")
HVPeriod4 = input(85, minval=1, title="Окно 4")

// Настройка периода для сглаживания
EMAPeriod = input(17, minval=2, title="Период сглаживания")

// Собственно индикатор

// мультипликатор, для нормирования к году
mul = 252 * 1210 / timeframe.multiplier
//приращение за бар
ch = log(close) - log(close[1]) 

// Историческая волатильность в окнах
HV1 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod1) * mul / HVPeriod1) * 100, EMAPeriod)
HV2 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod2) * mul / HVPeriod2) * 100, EMAPeriod)
HV3 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod3) * mul / HVPeriod3) * 100, EMAPeriod)
HV4 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod4) * mul / HVPeriod4) * 100, EMAPeriod)

// Рисуем красивое
plot(HV1, color=#cccccc)
plot(HV2, color=#ffcccc)
plot(HV3, color=#ff9999)
plot(HV4, color=#ff0000)

Чтобы использовать, копируем, в TradingView открываем Редактор Pine, создаем там новый индикатор (Открыть -> Новый индикатор), удаляем все что там в скрипте по умолчанию и вставляем этот код. Жмем Сохранить. Дальше скрипт будет доступен в выпадающем списке над графиком под кнопкой Индикаторы во вкладке Мои скрипты. Модно, быстро и удобно )

Держим опционный строй даже когда на море качка!