Settings={
Name="VCUR",
period=20,
weighted=0,
    line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(140,181, 242)
                    }	
                }
}
--[[

-- кривая объемов
описание свойств:

period: сколько баров берутся в подсчет
weighted: =0 - обычная, =1 - взвешанная

--]]

function Init()

  sumv = 0
    
  return 1
  
end

function OnCalculate(index)

	if index >= Settings.period then 
	  for i=index-Settings.period-1, index do    
        if sumv == nil then
	      sumv = 0
        end	  
	    if C(i-1) ~= nil then
	      if C(i-1) > O(i-1) then
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv + V(i-1)
			else
			  sumv = sumv + V(i-1)*(i-(index-Settings.period))/Settings.period
			end
	      else
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv - V(i-1)
			else
			  sumv = sumv - V(i-1)*(i-(index-Settings.period))/Settings.period
			end
	      end
        end 
	  end 
	else
	  sumv = nil
	end
     
  return sumv


end

Settings={
Name="GVOL",
period=200,
maxline=20,
width=4,
count=50,
xshift=0,
vlm=1,
line={} 
}
--[[

описание свойств:

xshift - сдвиг по горизонтали
count - количество черточек по вертикали
period- сколько баров берутся в подсчет
maxline - количество баров для максимальной черточки
width - толщина черточки
vlm - 1-c учетом оъема 0-просто распределение без объема,

--]]

function Init()

    n=Settings.count  
	
    vol={}
    for j = 1, n do        
      vol[j]=0
      Settings.line[j] = {Color=RGB(192,192,192),Type=TYPE_LINE,Width=Settings.width}
      --for i=Size()-Settings.xshift-Settings.maxline, Size()-Settings.xshift do 	
	  for i=1, Size() do 	
	   SetValue(i, j, nil)
	  end 
    end  
    
  return Settings.count  
end

function OnCalculate(index)
    

 
  if (index < Size()-Settings.xshift)or(index > Size()-Settings.xshift) then
    return nil
  else  	   
  
    n=Settings.count  
	
    maxv=0
    maxc=0
    minc=9999 
         
    for i=Size()-Settings.xshift-Settings.period, Size()-Settings.xshift do  
       
      if C(i) ~= nil then         
        if maxc < C(i) then 
          maxc = C(i)      
        end        
        if minc > C(i) then 
          minc = C(i)      
        end
      end
            
    end   
     
    delta = (maxc - minc)/n
     
    for i=Size()-Settings.xshift-Settings.period, Size()-Settings.xshift do  
 
      for j = 1, n do 
       if C(i) ~= nil then      
        if (C(i) > minc + (j-1)*delta) and (C(i) <= minc + j*delta) then 
		  if Settings.vlm == 1 then
		    if V(i) ~= nil then
              vol[j]=vol[j]+V(i) 
            end 			
          else 		  
		    vol[j]=vol[j]+1
		  end
        end  
       end    
      end
            
    end   

    for j = 1, n do
	  vol[j] = math.floor(vol[j]+0.5)
      if maxv < vol[j] then 
        maxv = vol[j]
      end                
    end    
      

    k = 0 
    for i=Size()-Settings.xshift-Settings.maxline+1, Size()-Settings.xshift do  
      k = k + 1
      for j = 1, n do
        if vol[j] >= (Settings.maxline - k)*maxv/Settings.maxline then 
          SetValue(i, j, minc + j*delta)		  
        else  		
          SetValue(i, j, nil)
        end      
      end
    end
	  
     
  end


end

Что такое Implied Volatility (IV)?

Вычисляем IV

Волею судеб прочитал статью Виталия Курбаковского, где он предлагает свою модель ценообразования опционов. Ссылка https://smart-lab.ru/blog/135564.php . Статья интереснейшая, демонстрирует высокий уровень как практической так и теоретической подготовки автора, отличную интуицию и методологию научного поиска. Прочитал и изучаю с удовольствием! Рекомендую всем, кто работает с опционами, да и не с опционами тоже. Очень жалею, что не прочитал раньше. Даже небольшую рецензию сподвигся написать :)

Как-то так получилось, что наверное любой опционщик знаком со словами типа “улыбка волатильности”, “подразумеваемая волатильность” итд. История возникновения этих слов имхо проста и эволюционна. Блэк и Шоулс написали свою теорию, в которой в числе прочих была буква сигма--просто константа теории, которую они назвали волатильностью. Вскоре выяснилось, что теория неверно описывает реальные рынки и невозможно удовлетворительно зафиттировать реальные цены опционов, манипулируя только константой сигма. Как пример--попытка фиттирования формулой Блэка и Шоулса опционов на фьючерс РТС, дата 21.06.2019, экспирация 18.07.2019, время до экспирации 27.3 дня, ЦБА=135700:

Решил для себя сделать оценку популяции этих милых насекомых. Но, возможно, такая занятная семейка кому то еще пригодится?))
Таракан первый. 
Никогда не сидеть подолгу в продаже волатильности. Не верить даже уважаемым людям, что iv>>rv почти всегда, хватать достойные хлебные крошки быстро и решительно, затем не менее решительно ховаться под плинтус.
Таракан второй.
Ежели в продажу волатильности все-таки занесло, не заниматься «защитой краев» и прочими интеллектуальными игрищами, а постоянно с максимально разумной частотой рехеджить позицию. Все мысли о возвратности цены, возвратности волатильности и возвратности денег отложить. Потом, под плинтусом в уюте и безопасности успеем их просмаковать.
Таракан третий.
Не бояться покупать волатильность. Купив же оную, не торопиться с рехеджем. Частый рехедж убивает прелести длинной гаммы с надежностью и неотвратимостью хозяйского тапка.
Таракан четвертый.
Ничего не любить. Не любить ни купленную волатильность, ни проданную, ни меднокрылых кондоров, ни ядовитых змей, ни прочую конструктивную геометрию. Любить только себя сидя под плинтусом.
Таракан пятый.
… убежал. Пятница, знаете-ли, у всех свои дела. Но, при необходимости, поищем))