Стоп это ограничитель убытка или его генератор? Теоретически первое, практически очень часто второе, но и работать без ограничения убытков невозможно.

 ПОпытаемся разобраться, мотивы, цели, способы:

КТо то утверждает, что «без стопов сольешь!» так и с ними сливают, причем иногда даже скорее чем без них. (убив на стопах пол депо считай проиграл, так как потом надо будет удвоиться и на это, при должном везении может уйти море времени — а если вы год трейдили и лишь остались при своих то это проигрыш)


Рыночный шум (хаотичные ценовые движения не поддающиеся никакому прогнозу) обожает выбивать стопы — причем где бы вы их не поставили на адекватном расстоянии от точки входа, шум их там все равно достанет))) — видимо мы все примерно одинаково торгуем и мыслим, поэтому так часто находимся в толпе которую стрижет крупняк.


Поэтому кто то скажет, что стопы должны быть большими, чтобы случайные выбросы их не зацепили… но мы не можем ставить стопы очень большие по двум причинам:

( Читать дальше )

прочитал ерунду тут (от пратрейдера) и тут (от Т. Мартынова). почему ерунда?

Пратрейдер написал (с претензией на истину, типа все остальное — это не трейдинг)):

«Необходимые компоненты для трейдинга: 1) Знание о конкретной неэффективности поведения цены и умение добывать знания о других неэффективностях. 2) Способность запрограммировать неэффективность в конкретном виде, позволяющем ее проверить на истории. Корректная проверка на истории-единственный критерий работоспособности алгоритма. 3) Способность запрограммировать и запустить алгоритм в реальные торги и не вмешиваться в его работу. Вот собственно и весь трейдинг».  

начнем с того что пункт 2 и 3 вообще к трейдингу никакого отношения не имеют, ну объективно так. В итоге вся его торговая парадигма сводится к банальному №1 — найди на чем заработать и типа заработай. Встань и иди! Аллилуйя! Забавно, что и это не специфичная особенность конкретно трейдинга — а цимес любого интернет-бизнеса вообще.

( Читать дальше )

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим то, как можно распознать специфические фигуры, на которых возможно построить успешную стратегию торговли.
 

Вход во внутридневные сделки с использованием четко определенных технических сигналов зачастую основывается на специфических ценовых фигурах. Одной из наилучших тактик дейтрейдинга является использование пробоев волатильности цены, которая заключается в использовании величины одиночного движения цены для определения моментов входа в сделку. Например, высота характерной фигуры «чашка» и процент истинного торгового диапазона (ATR) являются составляющими стратегий торговли внутри дня, используемых опытными трейдерами при торговле специфических фигур волатильности цены.
 

( Читать дальше )

добрый всем!!.. у меня большой вопрос в построении уровней! Подскажите как правильно  или как оптимально строить уровни.  мучаюсь год уже в их построении.  Пробывал строить на дневном таймфреме  хай, лоу свечи брал, потом переносил этот уровень на 5минут и торговал… потом  рисовал на дневке, этот уровень переносил на н1, потом на 5м… Потом уже на дневке рисовал уровни по закрытиям открытиям свечи и так же эти уровни переносил на часовик и 5м… Заметил рисую уровень на дневке а на часовике он какой то кривой… везде проблема одна у меня по статистике, что уровень не верный беру....  Видел как некоторые рисуют уровни только на часовике, а на дневке ничего не рисуют… вообщем запутался в край… вот и спрашиваю, может просто кто по опытнее подскажет какой момент в построении лучше, над чем продолжить работать. спасибо.

Рассмотрим, как законы некоторые скрытые силы могут влиять на прибыльность работы конкретного трейдера и почему следует о них знать.
 

Правило 80-20, известное также как принцип Парето или принцип Джурана (получили свое название в честь Вильфредо Парето и Джозефа М. Джурана), проявляется в различных жизненных ситуациях. Оно также известно как закон значимого малого и тривиального большого. Согласно ему, значительная часть входных параметров (тривиальное большое) приводит лишь к небольшой части (значимое малое) результатов работы системы (рисунок 1). Принцип Палето часто проявляется в таких сферах, как производство, управление и человеческие ресурсы. Но мы сосредоточимся лишь на его проявлениях в сфере финансовых рынков.
 

( Читать дальше )

Торговые сигналы, которые генерируются скользящими средними (МА), являются эффективными инструментами в части принятия решения как при открытии, сопровождении, так и закрытии позиции. Также  сигналы, генерируемые мувингами (МА), могут выступать в качестве основы (костяка) системы, или служить дополнительными условиями-фильтрами в торговле.

В данной статье пойдет речь о т.н. зонах конфликта тенденций — ситуациях, в которых цена зажата между двумя или более мувингами, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка».

АХТУНГ!!!  С целью максимизиции полезности и понимания работы данного инструмента, следует ознакомиться с особенностями мувингов (МА — Moving Average), настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг при его настройке закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления.

( Читать дальше )

Спасибо всем, кто поддержал плюсами моё творчество.
Продолжаю...
 
Краткое содержание предыдущих статей.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Пришли в казино. Узнали...
В казино вероятность выигрыш/проигрыш 48.64/51.36.

Ушли из казино в кухонный форекс. Узнали...
Кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Большие цели лучше, малых,  т.к. 49.0%<49.9%, но забыли про своп.
Большие цели хуже, малых,  т.к. 48.22%<49%, своп ухудшил результат.

( Читать дальше )

Новичкам и не только посвящается…

Почти 10 лет в трейдинге. Дорога вывела на тропку алготрейдинга. Мои разработки были интересны сотням клиентов. Появилось много знакомых. Но почти никто не отвечал правильно на вопрос: «почему я теряю деньги на бирже?». — Да всё очень просто, ребята и девчата, проблема не в том, что Вы или Ваша система не угадывает направление рынка, а в том, что трейдинг предполает издержки, которые, к сожалению, мало кто замечает и понимает их механизм.

Издержки в Казино. По классики жанра, начну с рулетки. Есть 18 «Красных», 18 «Чёрных» и есть 1 Зеро. Выпадение «Зеро», казалось бы, не существенно, но благодаря таким мало заметным издержкам, игровая индустрия одна из самых доходных в мире для казино. Посчитаем:

18/19=0.94 – прибыльность

18/(18+19)*100=48.64% — вероятность выигрыша

(48.64-51.36)/100*100=-2.7 – мат. ожидание в фишках (если рискуем 100 фишками)

( Читать дальше )