атр или реализованная волатильность вполне ничего но сильно запаздывает для перичной оценки, я пользуюсь спедним обьемом с начала сессии для офенки волатильности как производной ликвидности, вопреки распостраненному заблуждению, высоҡие проторгованные обьемы говорят об относительно низкой ликвидности выраженной на пункт цены

Для автора покури вот это… ну и для всех тоже

Кстати, хотите выучить английский очень быстро? Нужно прослушивать не менее 3 часов в день материала с этого сайта: www.ted.com/

Там можно выбрать русские субтитры и пытаться понять — через месяц почти со 100% гарантией вы научитесь понимать — может говорить вы не научитесь — но понимать точно будете — этого достаточно для обучения дальнейшего — т.к. в процессе обучения вы будете в основном слушать, а не говорить

Guliev, расчет возможной цены исходя из дневного диапазона
H-L=D
К вероятность что цена будет на данной отметке
0,25 70%
0,5 50%
1 25%
1,5 12%
2 6%
у меня это в excel

webmarketstat.ru/ — загоняешь туда свои сделки из брокерских отчетов и смотришь что и как
ну и разбирать надо сидеть их постоянно
Если голова есть, тогда найдешь ошибки и устранишь

Karmanoff Fedya, Да, по fRTS, на развороты. Относительно свежая закономерность отлично работает и в лонг и в шорт на откатах и в тренде. Видна в стакане. Суть в том, что когда идет откат или тренд, идет он обычно до уровня. Ориентиром служит минимум или максимум на часовике. Когда цена подходит к этому минимуму или максимуму, то перед и за ним в ожидании находится скопление заявок по 200-300-600-700 фьючей. Обычно первая партия заявок сжирается, цена откатывает. Затем идет снова, стопит торопыг, рано залезших в разворот. Выставляют немного дальше новую более крупную заявку. Цена идет к заявке 1000-1500-2000 фьючей. Не доходит пунктов 20-60 или ударяется в нее и происходит истинный разворот. Если тупо хотят удержать уровень, то при съедании стены из крупных заявок, выбрасывается на подмогу возле спреда или за плотностью заявка 1500-2000 фьючей или несколько по 700-800. Цена почти сразу разворачивается. Стоп 300 пунктов ставится за этой мегазаявкой. Его быстро получается перетащить в безубыток. Соотношение риск-прибыль 1/5-1/10. Срабатывает в 70-80%. При принятии решения о входе в сделку учитываются дневной ATR, объемы и открытый интерес.

marsden, я сравниваю диапазон проторговки на графике 5 мин с ATR на графике 60 мин. Ну, это же логично: комбинация на графике 5 мин разыграется на протяжении нескольких часов (=предполагаемая длительность сделки". Значит, нам надо понимать, в каком диапазоне ходит цена в течение этого времени.
В фьючерсе на сбер на этой неделе со вторника ATR увеличился до 60 и выше. Соответственно, и проторговки были более размашистые — примерно по 60 руб.