На Хабре выложили улетный ролик визуализации высокочастотного трейдинга (HFT) компанией Nanex. В последнее время компания агресивно себя продвигает на рынке (вплоть до чернухи, когда данные раздаются с задержкой обычным смертным). Вот 10 миллисекунд такой торговли (замедлено в 42000 раз):



Прямоугольники, расположенные по окружности, представляют собой биржи. Летящие между ними треугольники и кружки — изменения котировок и сделки. Нижний прямоугольник (6 часов) — лучшие курсы покупки и продажи среди всех бирж. Визуализация медленнее реального времени примерно в 40 000 раз.

Вот так выглядели первые несколько секунд после IPO Facebook (из-за технических проблем начало торгов задержалось, поэтому в начале видео ускоренно промотано около 45 минут):



Пост на Хабре, там еще несколько видео. А так же полный текст статьи и переписка программистов.

Тестирую стратегии (измененной) программой. Описание первой версии по ссылке http://smart-lab.ru/blog/114221.php
Публичные рассуждения о продаже опционов начал тут http://smart-lab.ru/blog/114233.php
Еще немного о программе для тестирования тут http://smart-lab.ru/blog/114286.php
Еще немного мыслей о продаже опционов здесь http://smart-lab.ru/blog/124465.php
Описание идеи арбитражной торговли опционами по ссылке http://smart-lab.ru/blog/124999.php
Контракт RTS-3.13
Центральный страйк 160000
Опцион Пут для продажи 150000 100шт
Опцион Кол для продажи 170000 100шт
Хеджирование портфеля опционов по рыночной дельте
Максимальное количество проданных контрактов (хедж) 54
Сделок с фьючерсом 183
Оборот фьючерса в контрактах 376
 
Стоимость хеджирования фьючерсом + 59150
Затраты на комиссию и проскальзывание – 37600 (100 пунктов на каждую сделку)
Прибыль по опционам 77615


( Читать дальше )

Вопрос у меня ко всем возник.
 
Ситуация следующая: заметил я, что что-то странное в последнее время с женой стало происходить. Не пойму что, но поведение поменялось. Подозревать, стало быть, ее в чем-то стал.
 
Ну установил мини камеры по квартире, по углам. Вывел их в веб. Сижу вечером на работе, посматриваю. Вечер, тишина… камеры без звуков. Вроде все в порядке.
 
Тут вижу, часов в 10 вечера что-то странное начало происходить. Жена на кухне начинает раскладывать столовые приборы, ну ложки вилки, на полу, в форме круга. Смотрю, а ножи уже крестами на столах разложены! Разложила значит она круг, метра полтора в диаметре, и начинает раздеваться.
 

( Читать дальше )

1. Людям, которые управляют чужими деньгами (профессиональные управляющие активами) прошу отметиться на фейсбуке в опросе:

https://www.facebook.com/questions/545257805536303/

2. Неплохо разжевана тема очень простым языком относительно «печатного станка» ФРС

http://pragcap.com/stop-with-the-money-printing-madness

3. Документ, описывающий работу монетарной системы США:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1905625 

Всем доброго дня!
Перед уходом на технический перерыв прошёл объём.
На ваш взгляд это покупка или продажа?

Вчера уже поднимал вопрос, как формализовать свечной паттерн «молот»?
Станислав Иванов, спасибо ему, предложил следующую формулу (((op — lo) / (hi — cl))>k) && ((cl-op)>l) && ((op-lo)>(cl-op)) но под нее попадают и другие свечи, конечно она фильтрует всечи, но не полностью. 

Вопрос остается открытым, подскажите, пожалуйста, как формализовать паттерн?

На срочном рынке участники используют срочные контракты в целях хеджирования.С помощью хеджирования возможна передача рисков другим торговцам, которые занимают противоположную позицию, а также снижения риска недополучения прибыли из-за нежелательного изменения цены.
Например производитель своей продукции заблаговременно заключает срочный контракт на продажу своей продукции по выгодной для него цене.
Или как еще говорят на срочном рынке производитель хеджирует цену будущей продажи.Вообще хеджирование с помощью опционов и несколькими инструментами имеет свои приемущества, но требует от трейдера определенной осведомленности о состоянии рынка и профессионализма на срочном рынке.Например вы продали один фьючерсный конракт на индекс РТС по цене 150000 пунктов и заплатили гарантийное обеспечение 10000 рублей в надежде на падении котировок, в тот же момент мы хеджируем свою позицию покупая 150 опцион колл за который мы отдаем премию участнику рынка (продавцу) опциона.Кстати сама премия продавцу опциона намного меньше чем стоимость контракта базового актива.

( Читать дальше )