Откуда получать информацию, если начнется полный… кризис (ПК)?

Актуальная информация для тех, кто хочет быть защищенным. Поскольку точки ПК будут расположены на Земле неравномерно, есть смысл купить радиоприемник. Скорее всего, в диапазоне КВ кто-то будет трещать из благополучных мест. Волны КВ распростастраняются далеко.

Какой радиоприемник выбрать? Лучшие радиоприемники делают китайцы Sangean, Tecsun, но овес нынче не дешев. В час ПК дорогой приемник могут отобрать – передвигаться с ним опасно. Европейские производители приемников Grundig AG, AEG давно разорились и их славные бренды перекупили непонятно какие компании и лепят непонятно что. Качество неровное, но может повезти. У меня есть хороший приемник Grundig в кожанном футляре из дешевых. 

Philips заявила о том, что не будет производить радиоприемники.
 

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.

Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл,  K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.


  
Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.

( Читать дальше )

Почти год назад была новость - http://www.interfax.ru/business/398170 о том что фонд Рокфеллеров выходит из нефтянки.
А это график нефти с 22 сентября, дня когда появилась новость:
 
Блин, вот как не верить теперь в теорию заговора и прочую фигню про мировое правительство??? )))
 

Всем добрый день. Хочу поднять одну важную для меня тему, как девальвация. Россиян, хоть и в меньшей степени, но она тоже коснется. Начну издалека. Российский рубль начиная с прошлого года активно снижался по отношению к доллару и к казахстанскому тенге. В итоге очень многие поспешили в Россию за «дешевыми» товарами и машинами. Но вся эта сказка подошла к концу. И вчера было объявлено о переходе к сводному образованию курса тенге к другим иностранным валютам. Казахстанский нац. банк оставляет за собой право вмешивать в торги, но теперь не будет устанавливать предельные значения или коридоры. 

Что такое экономика Казахстана?

Начну немного издалека. После развала СССР Казахстан стал независимым государством. В наследство от «совка» ему достались большие территории и богатые природные ресурсы. Начиная с того времени бюджет молодого государства надо бы чем-то пополнять. Так Казахстан вышел на мировые рынки углеводородов и металлов. Моя страна продавала сырье в обмен на валюту. Рост цен на сырьевые товары благоприятствовал развитию экономики. ВВП у нас рос по 3-6% в год. Было все неплохо. Но пришел кризис 2008 года, когда цены на нефть очень резко обрушились. Это было неожиданностью для всех (или почти неожиданностью или почти для всех). Тот кризис показал нашу слабость и зависимость от нефтебаксов. Однако уже в 2009 году пошел рост и экономика восстанавливалась. Однако с нефте-металльной иглы мы не снялись. По прежнему основой наполнения бюджета остается — это налоги нефтяных и добывающих компаний. 

( Читать дальше )

Давно не публиковал данные по EPFR (фонды инвестирующих в российские активы) в таком «аналитическом раскладе».

Картинка такая:
Инвесторы активно валили из РФ еще в 2013 году. В 2014 год тренд сохранился, но более умеренными темпами.
Ситуация в 2015 году стала еще лучше: так отток в 2014 году с 2 января по 13 августа составило 641 млн. долл., в этом году с начала года по 12 августа — 259 млн. долл. То есть очевиден тренд на затухание оттока.  Вообще ситуация похожа на сжатую пружину: любой позитив и активно идут притоки, к негативу — более сдержанная реакция.

По моим данным на 12 августа в РФ еще «висит» 6511,8 млн. долл.
  

Данные с 2010 года по совокупным остаткам инвестиций по фондам EPFR в РФ (на конец года).


К сожалению у меня есть дыра в последние 2 недели 2014 года. У кого есть данные скинте. Заранее спасибо.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья! 

Разберем стратегию 2.
Краткое описание всех систем с пояснениями по тесту http://smart-lab.ru/blog/269275.php. 
Тест тистемы 1 http://smart-lab.ru/blog/272107.php (тамже описание систем управления капиталлом (СУК))

Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
+1 шт. PUT страйк 0
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4

Условия выхода:
— если цена фьючерса ушла более чем на 8 % от цены фьючерса на момент создания стратегии в любую сторону.
— или за 1 день до экспирации.

Профиль:

Тест без применения СУК:

( Читать дальше )

Всем привет!

Дабы приобщиться к обществу смарт-лаба хочу поднять давно необсуждаемую тему. А именно стратегию, основанную на усреднении позиции. Бытует мнение, что тренд может быть долгим и усреднение съесть счет! Да, возможно это так, но опять как к этому подойти. Когда трейдер ищет, создает или оптимизирует стратегию, он зачастую забывает о самом главном и концентрируется на прибыли. Но со временем понимаешь, что главное – это психология, дисциплина и риск-менеджмент! Все!

К сути:

Конечно если ты открываешь позицию равную даже 1% от капитала и после ты усредняешься еще и еще, каждый раз на 1% от капитала то это тебя убьёт. А если ты разделили свой капитал на 400 входов (это 100% в моменте от капитала в начале открытия позиции) и получается входишь  по 0,25% от капитала в первой сделке и последующей. То в этом случае я вас уверяю, что тренд устанет быть бесконечным и все равно произойдет откат и вы заберете свою прибыль. Но всегда есть одно НО, это точка входа! Ведь нельзя хаотично усредняться! Должно быть этому обоснование в самой стратегии и вы должны это понимать почему вы здесь усредняетесь. А это каждому на размышление…

( Читать дальше )

Приветствую публику смартлаба!

Для проверки автоматических систем и вообще для расширения кругозора бывает необходимость в случайных котировках.

Но дело в том, что не все случайные данные так уж случайны.

Чтобы получить истинно случайные котировки (насколько это возможно) я обратился к ресурсу random.org. Как утверждают эти ребята их данные получены из атмосферных колебаний, которые являются абсолютно случайными.

Для наглядности пример с ихнего ресурса.

Далее эти данные были приведены к формату биржевых котировок (как это было сделано описано ниже).

Строим графики в NT7, ниже пример как все получилось (Daily, 60m, 5m, 2Range).

( Читать дальше )

Трейдеры Александр Герчик и Иван Крошный о новой форекс-компании Gerchik & Co на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 11 августа 2015 г.