Анализируя знакомых, пришел к выводу что спекуляция фондовый рынок это самые тяжелые и неблагодарные деньги. Статистику все знают, 90% спекулянтов работают в ноль или минус, мои знакомые трейдеры эту статистику только подтверждают, как впрочем и я( по молодости было дело). При этом знакомые которые занимаються бизнесом в реальном секторе все в плюсе, товарищ занимаеться цветами оптом, бизнесс наладил 9 лет назад, начинал со 5 тыс. долларов, сейчас катаеться на Conti GT, про фондовый рынок знает что там можно менять валюту. Мне самому кажется что если бы я сразу пошел в реальный сектор, то добился бы большего(впрочем так оно и есть).

При этом я считаю что, Фондовый рынок может сделать вас фантастически богатым, но соблюдая жестко несколько условий и двигаясь последовательно (от п.0 к п.1 и т.д.):

0. Вы работаете на любимой работе или делаете бизнесс в реальном секторе экономики

1. Вы инвестируете ориентируясь на долгосрочный результат(очень уважаю подход Александра Щадрина, но ему не хватает helicopter view в своих моделях: п.2 и п.3)

( Читать дальше )

Восстановил работу сайта.Ссылка на список на сайте.

Время +8 г. Иркутск 

Взято с http://moex.com/

Решил начать оригинально. Впрочем, тут просто так принято.

1. Публикация про «Минск 2015»= 67 плюсов и 285 просмотров за неделю

2. Публикация про EU QE = 12 плюсов и 149 просмотров за месяц

Можно даже подобие P/E ввести. Например, П/Г — просмотры/голоса 

В первом случае П/Г=4,25, во тором П/Г=12,41.

Месяц назад писал один короткий, но достаточно информативный прогноз развития ситуации на отечественном фондовом рынке. Однако, статья не пользовалась популярностью, мягко говоря. Однако, когда я запостил троллинг «встречи в Минске», плюсы зашкалили за первые 15 минут, потом пост, к моему удивлению, забанили.

ВЫВОД: Самые популярные публикации - бесполезны. Читатйте мало известных авторов и их непопулярные мысли. (Там где П/Г выше))

«Держите свой мозг в стороне от эпидемий толпы» ©

smart-lab.ru/blog/230452.php

«Значит Франк отвязали от Евро. Ожидаем масштабного количественного смягчения от ЕЦБ и Марио Драги? В таком случае выигрывают все рисковые активы, особенно перепроданные в связи с эффектом низкой базы.

( Читать дальше )

   Начну с того, что, на мой взгляд, выход фьюча на индекс РТС из коридора 72-82к состоялся. Подозрения, что этот выход состоится, были еще в пятницу 6 февраля — закрытие почти на максимуме (а еще помните тот пролив на вечерке за час с 82 до 80 и такой же возврат). Все говорило за то, что сопротивление будет пробито, это приведет к снятию стопов и разгону вверх. В понедельник 9-го февраля так и случилось — улетели выше 88 (аж до самого диагонального сопртивления, начавшегося в июле, подтвержденного в сентябре, октябре и ноябре 14-го. Это что-то да значит. В течение недели несколько раз «щупали» прежнее сопротивение в 82, но уже в качестве поддержки. Минские события ночи с 11-го на 12-е сделали свое дело, и стали катализатором. Итак, что у нас в виде цели? Конец октября, начало ноября бились как рыба об лед по 96-98к, а ниже 98к смогли закрыться только раз. Этот уровень пробили только в конце ноября — 27-28 числа и, по классике жанра, тестировали в начале декабря. До этого уровня осталось немного. Техника расчета целей при пробитии коридоров приводит примерно к тому же уровню. Итак, сформулирую задачу как в школьном учебнике: Как удвоить вложения, если известно (допустим, что уже известно), что фьючерс на индекс РТС вырастет в течение недели с 90,5к до 97к (это для примера, каждый может обозначить свой уровень)?

( Читать дальше )

Поддался всеобщей эйфории робото-делательства, и решил наконец поюзать ТС ЛАБ.
Разбирался где то месяц методом тыка вначале, потом посмотрел курс русалго(собственно ничо нового от того что я сам натыкался особо не увидел из базового курса их, надо будет глубже в программирование лезть однозначно).
Грабли были такие:
1. Выбор вдс сервера — провайдеры все молодцы, пока так и не нашел идеала, все глючат по своему, то подключение неудобное, то автозапуск не работает, то перезагружается сервера, вобщем конца краю проблем не видно, нужно постоянно искать что еще глючнет вылетит в самый ответственный момент.
2. Установил, потестил на демо — это тоже отдельная история, демо чтоб подключить нужно лазить по форумам искать как это сделать, нет чтоб сразу четко написали.
3. Индикаторы — это вообще «песня» — кто их пишет, чо там внутри забито, этот вопрос тоже очень напрягает. Кто считал индикаторы, по каким формулам? вы уверены в них? я нет. Плюс индикаторы dll -ки которые частью не подгружаются т.к. написаны по 32-х битные системы(где ж вы их откопали то… нет уже их в помине).

( Читать дальше )

Решил попробовать в торговли новый инструмент — опционы. Пока, естественно, делаю первые осторожные шаги, чтобы понять, что это и как к ним подступиться. 

У меня есть несколько вопросов, если кому-то из Вас не жалко пару минут, чтобы прокомментировать, буду очень признателен. 

Вопросы такие:
1. Опционы  Si, Сбер, Brent и РТС на Форсе продаются по-английской или американской модели? Т.е. покупатель может потребовать исполнения опциона только в последний день или любой другой день после покупки до даты экспирации? 
2. Немного непонятна схема продажи-покупки опциона. Вот, скажем, я (Петя) купил опцион у Вася, после чего решил его продать. После моей продажи опциона Вася уже не несет никаких обязательств, верно? Как понять какая сумма заблокируется на моем счете в случае продажи опциона? 
3. Насколько возможна ситуация, когда продавец не будет иметь денег на счете и не сможет мне продать актив? Или, скажем, что я буду делать, если у меня не будет денег на счете для поставки актива? 

( Читать дальше )

«В 2006 году однокурсник (МЭСИ) пригласил в американский проп (Бэкер — учредитель). Проторговали там пару недель, пропик закрылся из-за разногласий с местным партнером. Параллельно я открыл счет на российской бирже и торговал акциям РАО ЕЭС. Потихоньку счет увеличили довнесением до 600 тыс. рублей, из которых я слил на покупках и усреднениях половину за первые же две недели. Дальше стоял на месте следующие несколько месяцев. Потом вывел все деньги, и временно перестал торговать на РФР. Таков был мой первый опыт с биржей.

 

Ближе к концу года мы организовали с двумя партнерами субброкерскую фирму cygroup.ru. Открыли счета и на себя тоже, стали торговать. Были и успехи и сильные падения… Одна из многочисленных моих историй — это рост с 700 долларов до 25 тысяч за 3 недели, торговля эплом, гуглом и т.д. Известно, что в пропах плечи до 20-30 раз. Мы также следили за риск-менеджментом клиентов, я видел кто как торгует. Сейчас я смотрю на это, и понимаю, что такая торговля больше похоже на казино. Сливали почти все. Процентов 99 точно. Кто-то медленнее, кто-то быстрее. Не сливали только те, кто не использовал большое плечо. Много разных историй, всего не расскажешь. В бизнесе же, что мы только не делали, мы развивали весь рынок, писали и переводили статьи, обучались сами, и обучали других. Мы искали новых партнеров в США, находили группы трейдеров в России и СНГ, мы не стояли на месте.  Среди клиентов самыми стабильными были робототорговцы. Наш же трейдинг был нестабилен, то плюс, то минус. В итоге мы больше теряли, чем брали. Бизнес приносил доходы, трейдинг почти всё забирал. Мы считали это платой за обучение. Наивные же мы были...

( Читать дальше )