Торговые роботы и диверсификация.

Хочется привести реальный пример пользы от диверсификации, который случился в процессе реального управления капиталом совсем недавно.  Он наглядно демонстрирует преимущество диверсификации торговых роботов. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. До 2014 года все было хорошо и прибыльно, каждая торговая система потихоньку зарабатывала профит. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать сбой и села в затяжную «просадку». Почему это произошло – скорее всего, рынок «закрыл» ту неэффективность, на которой она была построена. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).


( Читать дальше )

При написании торговых систем, все мы используем бэк-тестинг, т.е. проверяем, как бы работал алгоритм на исторических данных.
Очень часто необходимо прогнать одни и те же данные сотни или даже тысячи раз, подставляя разные параметры.
Большинство из нас пользуется старым добрым перебором, к-й гарантирует нам подобрать оптимальное решение, но временные нагрузки неограниченны.
Предлагаю ознакомиться с эпическим мультиком, под названием «комбинаторный взрыв»:


Решением может стать отказ от тупого перебора, я нашел для себя градиентный метод нахождения экстремумов. А чем пользуетесь вы?

P.S. Японцы красавцы — обучающий мультик вполне себе.

Настоящий трейдер может не заработать, в своем инструменте, только если график цены от его первого входа выглядит как на рисунке №1.

Т.е. это в буквальном смысле – ровная прямая линия, угол наклона которой, это лишь следствие течения времени.
Для того, чтобы построить такой график в инструменте, это нужно всем участникам рынка сговориться, и выполнять сделки исключительно точно, чтобы линия была безукоризненная.


Теперь посмотрим на рис 2.
Если график цены, после вашего первого входа выгляди так, то, в данном случае вы можете потерять, но не более 10-20% от депозита, если вы – трейдер.




( Читать дальше )

«Сказка о тройке или трудно быть богом: управление активами в долгосрочной перспективе». Кирилл — управляющий Fusion Asset Management. 




www.h2t.ru/index/newall/

 
Продолжаем осваивать встроенный в Quik язык для создания торговых роботов. Разберем элементы кода торговой системы, построенной на основе индикатора RSI, со скользящим стоп-лоссом. Приложением к заметке готовый робот для Quik, параметры которого можно менять по своему усмотрению.
В своей прошлой статье (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=653) я рассказал о новом языке программирования qlua, который появился в Quik. В статье я привел простейший пример робота на qlua, который торгует по пересечению мувингов. Сегодня расскажу о более сложном роботе, который не просто будет торговать по сигналам, но еще и сдвигать стоп-лосс по ходу цены, постепенно перемещая его в зону безубыточности.
Итак, описание  стратеги.
Сигналы. Сигналами в данной ТС будет служить выход индикатора RSI из зоны перекупленности и перепроданности. Именно выход, а не вход. То есть, допустим, мы решили, что зона перекупленности – это ниже 30. Значит, сигнал приходит тогда, когда индикатор опустился ниже 30, а потом поднялся обратно выше 30.


( Читать дальше )

Как и обещал, продолжу описывать свои опционные игрища. Сразу после июньской экспирации я прикинул, чего ждать от рынка в ближайший месяц и учитывая фактор лета, решил, что Ришка сильно далеко никуда не пойдёт, а будет колебаться в пределах 128-132К пунктов. Поэтому 16 июня я без лишних сомнений купил кондор с шапкой на 125-130К и безубыточным диапазоном 122-134К пунктов по Ри. Максимальный убыток был 37К, а прибыль 63К пунктов. Основная моя идея была в том, что экспирация пройдёт около 130К.



Но 24 июня случился резкий выход выше 134К пунктов по  Ри, вплоть до 137К, где я видел очередную остановку, поскольку предполагал там сопротивление. Поэтому там я решил роллировать кондор на страйк повыше, чтобы шапка была на 130-135К пунктов. И через несколько дней Ришка опять торговалась в районе 130К пунктов, у меня была прибыль по позиции, которую я частично зафиксировал и сформировал из кондора бабочку с вершиной на 130-том страйке. Бабочка получилась уже безубыточной, и я мог спокойно ждать экспирации.

( Читать дальше )

     О чём писал посление 3-4 недели туда и пришли. На фоне ввода новых санкций со стороны США российский рынок открылся обвалом. Это самое сильное падение с 3 марта. Российский индекс ММВБ достиг сильного  диапазона поддержки 1420-1440 пунктов в котором мы рекомендуем временно закрыть короткие позиции, если таковые имеются. Покупать сейчас ничего не стоит. Если данный диапазон не устоит, что более вероятно в среднесрочной перспективе, то откроется потенциал снижения ещё в пределах 5-7%. Санкции введены для следующих российских компаний: Газпромбанк, Новатэк, Роснефть, ВЭБ. Не исключено, что в ближайшие недели и ЕС введёт новые экономические санкции для России.


    
     Российская валюта также отреагировала сильным снижением на подобную новость. С технической точки зрения фьючерс на валютную пару доллар-рубль вышел из нисходящего тренда вверх сильным импульсом и ему открылся потенциал для роста в пределах 2-3%.

«Что касается санкционных различных мер, то, я уже говорил, они, как правило, имеют эффект бумеранга и без всяких сомнений, в данном случае, загоняют российско-американские отношения в тупик. Наносят им очень серьезный урон и убежден, что это идет во вред национальным, долгосрочным стратегическим интересам американского государства, народа», — приводит телеканал «Россия 24» слова российского главы.


Полная версия выступления.

Советую посмотреть полностью выступление.

Как торговать пробои уровней?
 


Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как прибыльно торговать пробои уровней поддержки / сопротивления. Как мы знаем, большинство сетапов Price Action нацелены на торговлю от уровней. Т.е. фактически мы работаем с отскоками от уровней. Можно ли зарабатывать на пробоях? Ведь они тоже представляют из себя лакомый кусочек для трейдера. Работать с пробоями уровней можно, но нужно знать верные тактики и подводные камни. Смотрите видео урок ниже и узнайте все секреты работы с уровнями!

 

Главные социальные тенденции смартлаба:
Надо сказать, что неделя выдалась на удивление богатой на интересные материалы по трейдингу и инвестициям! Не обошлось и маленьких социальных парадоксов. Например, популярный блогер смартлаба — Бегемот, который также является мишенью для троллей, 1 июля объявил о том, что покидает смартлаб (+218), попутно кинув камень в огород  администрации смартлаба. Удачи!
Но без Бегемота мы скучали не долго. В качестве его заместителя выступил Дима Бонус, написав пост (+235,99к). Фраза «p.p.s.
Шорт от 134.500 был успешно закрыт по 133.600, чтоб позволило нам улучшить среднюю до 142.300» не оставила равнодушным никого:)
 
Немного поджог Олейника и других спекулянтов Александр Шадрин, серией постов о вреде трейдинга и пользе инвестиций)) Например, гимн игромании (+89,40к) или Инвестиции против трейдинга (+57,20к). Арсагерист Шадрин перешел в активное наступление на всех пропагандистов активной торговли, наехав одновременно на АйтиИнвест, Телетрейд, Московскую Биржу, Алгоритмус и ЛЧИ (+80,36к). Как бы там ни было, надо отдать должное, что если говорить о полезности данного ремесла для среднего человека Александр совершенно прав.

Небольшая заварушка вначале недели произошла вокруг свечника Владимира Гусева, который достал даже достопочтенного А.Г. (+266,56). По сему на смартлабе был проведен народный референдум в ходе которого Гусева решено было не банить (+201,198к). Правда, судя по всему, модеры смартлаба немного подбанили Гусева, чтобы остудить пыл страстей вокруг личности данного персонажа))

Ну и главное событие недели! Великий и ужасный Гном начал публикацию нового биржевого романа на смартлабе!
История одного робота
История одного робота. Глава 1.
История одного робота. Глава 2.


Главные новостные темы прошлой недели по версии Рейтинг Клименко
(на радио РСН: понед.21:05мск 107.0FM)

• Медведев пересадит чиновников на российские автомобили
• Закрылся магазин «Пурпурный легион» — продажа дисков. Символично
• Путин простил старые долги Кубе. Формальность, но шумок поднялся
• Потенциальное банкротство компании Мечел
• Силуанов хочет поднять налоги на «военный бюджет»
• Ангара полетела
• Россия 2-й поставщик вооружений в мире

Онлайн рейтинг новостей: http://mediametrics.ru/

Новости партнеров смартлаба
United Traders: Торговля на ФОРТс без вложений
XCFD:  обзор возможностей торговой платформы (видео)
XCFD: Работа! Ищем авторов!


( Читать дальше )