Сейчас вновь вернулся к теме брокерских комиссий. С 2007 года работаю с ООО «Компания БКС», всё в принципе устраивает. Я даже счет открыл в Новосибирске — ни разу не появляясь в офисе БКС – по электронной почте сканы и оригиналы по обычной  почте (тогда я жил в небольшом сибирском городке в 300 км восточнее Новосибирска, где не было никаких брокеров, три банка и один интернет-провайдер Сибирьтелеком, с которым были проблемы, что проще было интернет сделать через спутниковую тарелку, да уж ну и времена), деньги через банк перевел.    

С начала этого года все деньги вывел на личные нужды – осталось лишь 4 копейки на счете…) А сейчас буду опять заводить, и далее планирую при возможности для покупок регулярно пополнять счет по 30-50 тысяч рублей в месяц.        

( Читать дальше )

Спекуляции опционами. Финиш.

Во втором квартале спекуляции с опционами дали отрицательный результат, на конец марта было +15,74% (с начала года), а сейчас -8,42%.

 

Хотя депозит маленький и является экспериментальным, но немного неприятно, ведь всё-таки был расчет, что данные эксперименты перерастут во что-то более серьезнее. Как же так? Ведь всё было проверено на истории...(  Но на то это и спекуляции — рисковый вид инвестиций (если это можно назвать инвестицией) и вероятность получения убытка была весьма большая — и она реализовалась...
Честно сказать я уже год назад «разочаровался» в спекуляциях на срочном рынке, так как стабильную прибыль я так и не смог получать от этого вида деятельности. Но на конец 2012 года оставалось несколько опционных систем, которые приносили прибыль в реальности и имели хорошую историю «на бумаге», и я решил продлить еще на год торговлю.


( Читать дальше )

Представляю результаты проведенного анализа работы своих фильтров фундаментального анализа по отбору акций в инвестиционный портфель с июля 2006 года по настоящие время. Аналитики считают эти семь лет потерянным временем для долгосрочных инвесторов, но я думаю, это было одним из самых лучших отрезков времени в истории фондового рынка России именно для разумных долгосрочных инвесторов!!!
 
 
Существует статистика, что за 3-5 лет 80% инвесторов (и спекулянтов) проигрывают индексу! 13% работают с той же эффективностью и лишь 7% выигрывают. Почему так сложно попасть в это число счастливчиков?
 
Ведь нужно просто выбрать несколько акций из индекса, которые покажут результат лучше индекса.  И делать это каждый год! И я бы еще добавил дополнительное требование: показывать доходность не только выше индекса, но и выше (или равную) банковскому депозиту. И тогда Вы будете очень успешным инвестором! И если будете делать так лет 20-25, то станете легендой, а если лет 50, то «вторым Баффеттом».


( Читать дальше )

Не надо бояться покупать акции. Надо бояться их не покупать.
 
Сейчас начал читать книгу про инвестиции компании «Арсагера», довольно большая работа получилась у них – около 300 страниц. Я прочитал всего лишь 1/7 часть книги, но скажу, что написано довольно интересно и доходчиво. Спасибо им!!! Большой и полезный труд!!! Хорошо бы данную работу взяло на вооружение Министерство образования РФ для прививания правильного понимания в сфере инвестиций, того гляди через 30-50 лет в России появились бы обеспеченные пенсионеры. Вот ссылка на работу — pdf-формате.
 
Приведу одну главу из книги:
 
«Почему большинство людей боятся покупать акции и не используют их как способ увеличения своего благосостояния? Люди плохо понимают СМЫСЛ владения акциями. Большинство видит смысл в том, чтобы продать их дороже, чем купили. Но при этом люди не понимают, как надо покупать и владеть акциями, чтобы они действительно сделали их богаче.

( Читать дальше )

Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )

Сперва немного теории. Обычно степень трендовости процесса характеризуется показателем Херста. Однако, можно использовать и другие индикаторы, например, автокорреляция линейно связана с показателем Херста.
 
А я использую показатель, который и связан с показателем Херста, и отнормирован так, чтобы быть более наглядным (условно называется IndH2), считается на скользящем периоде заданной длины. Если этот индикатор больше нуля, то рынок скорее трендовый, если меньше, то контртрендовый.
На рисунке вверху показан график fRTS и индикатор трендовости посчитанный по скользящему периоду 250 рабочих дней (1 календарный год).


( Читать дальше )

Чего-то надоела мне низкая волатильность нашего рынка, и я решил проанализировать месячную волатильность, но своим способом.

Скачал я получасовые данные с финама по индексу ммвб с января 2009 года.
Были некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно.

Взял каждый день… время только с 11-00 до 18-30 МСК… то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения..

Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 до 18-30 МСК.
Разделил максимум на минимум и перевел в проценты.

Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.




Вот что получилось..
                               %


То есть в декабре 2012 рынок от хая до лоу с 11-00 до 18-30 МСК проходил в среднем 0,81%.

Диаграммка...


Еще захотел посчитать % дней в месяце, когда рынок прошел больше 1,5%… цифра взята с потолка))))


( Читать дальше )

Доброго времени суток, уважаемые господа и дамы!  Сегодня мы попробуем разобраться с данными, которые получаем из ленты.
 
Обозначим ключевые понятия:
— Открывающийся покупатель (open buyer) OB
— Открывающийся продавец (open seller) OS
— Закрывающийся покупатель (close buyer) CB
— Закрывающийся продавец (close seller) CS
— Открытый интерес (open interest) Oi
— Баланс ленты – это разница количества проданных и купленных акций, отраженных в ленте.
 
Когда в ленте появляется строчка «100 купля» — это означает что произошла инициативная сделка от активного покупателя к пассивному продавцу. Это может и не приводить к сдвигу цены вверх, мы все это видели как иногда покупатели не могут долго «разобрать» крупного продавца, «наливая» всё новые, но недостаточные объемы. Всегда ли это рыночная заявка против лимитной? Да, если, к примеру стоят 2 лимита на 1.20 и 1.21 и в данный момент никто не хочет уступить эту 1 копейку, то они могут стоять так вечно, пока кто-то не согласится на предлагаемую цену. А далее происходит 1 из 4 вариантов:


( Читать дальше )

Гипотеза автомодальности («подобие» процессов на всех тайм-фреймах) противоречит данным рынков. 

Почему? Очень просто. Если выбросить междневные гэпы и сравнить скользящие выборочные стандартные отклонения приращений логарифмов цен минуток S₁ и 15-ти минуток S₁₅, то, несмотря на нестационарность этих показателей, с вероятностью больше 0.9, первая величина, умноженная на корень из 15 больше второй (проверены SPY, DJI, IBM, индекс ММВБ, EESR, GAZP, SBER). Из этих данных следует, что в минутных приращениях преобладает (по времени) антиперсистентность (привет маркет-мейкерам — это ваш рынок ). Отсюда в рамках гипотезы автомодальности сразу получаем, что если убрать междневные гэпы, то в приращениях логарифмов новых «цен» дней должна преобладать антиперсистентность, которой в реальности нет, так как выборочная АКФ такого ряда близка к нулевой. 

Вывод. Рыночные процессы на разных таймфреймах имеют принципиально разные «структуры».

 

О правильном отношении к деньгам в трейдинге, о том как заработать миллион, имея 500 долларов и тупике технического анализа в биржевой торговле. 

На страницах «Википедии» о Сергее Михайловиче Голубицком сказано, что он «писатель, журналист, специалист по интернет-трейдингу… Разработчик мультимедийного курса TeachPro Internet Trading, не имеющего, по мнению авторитетного биржевого журнала «Technical Analysis Of Stocks And Commodities», аналогов на американском рынке по объему и охвату материала. В 1999 году создал «vCollege» — интернет-школу дистанционного обучения интернет-трейдингу». 

Глас народа из сетевой энциклопедии «Луркоморье» добавляет, что Сергей Голубицкий «увлекается оптимизацией головы компьютером. Часто оказывается сферическим д’Артаньяном в вакууме… Чтение его статей доставляет великие лулзы… культивирует злорадство, знакомит с интересным и полезным софтом, расширяет кругозор. Одним словом — делает читателя культурным человеком».

( Читать дальше )