Приветствую, друзья!

Иногда полезно отдохнуть от рынка и пообщаться с интересными людьми где-то на нейтральной территории.

Тимофей Мартынов организовал отличную мини-конференцию для активных участников Смартлаба в г. Пушкин, на которую пригласил и меня, за что я ему очень благодарен. В этом году вообще было сложно куда-то вырваться на отдых из-за известных причин, но эти выходные станут действительно запоминающимся событием. Был великолепный отель, интересная экскурсия по Царскому селу, питание в лучших ресторанах, в общем, организация была без преувеличений на высшем уровне.

В рамках конференции я кратко рассказал о своих портфелях и о своем подходе к инвестированию.

Портфель ИИС в моменте следующий:


Портфель «Долгосрок»:



Наконец-то удалось встретиться «в живую» с моими друзьями, Юрием Козловым и Владимиром Литвиновым основателями сообществ «Инвестируй или проиграешь» и «ИнвестТема», вы их уже знаете скорее всего. Также удалось познакомится с новыми интересными людьми.

Вообще живое общение невозможно заменить онлайном, на Смартлабе часто проводятся конференции, именно там я обычно и нахожу новые знакомства, так мы и с Григорием Богдановым познакомились, кстати.







Благодарю всех участников за прекрасно проведенное время!

Всем успешных инвестиций!


P.S. Подробнее можно посмотреть здесь 

Всем добрый вечер, на этих выходных я впервые вышел в публичное инвестиционное пространство благодаря приглашению на мини конференцию от Тимофея Мартынова. Расскажу коротко о своей презентации, вдруг кому будет интересно. 



Моя презентация называлась «вероятностные случайности на фондовом рынке или как получить преимущество». Во введении я дал тезис о том, что «каждый, кто пришёл на рынок, отобрать деньги у других, должен понимать за счёт чего МОЖЕТ это сделать». 



 Я не делал акцент на сложных формулах и теоремах (это практически никому неинтересно и скучно). Суровая реальность заключается в том, что будущую цену любого актива (будь то нефть или акции Газпрома) точно знает наверно лишь Господь Бог (но ему это  вряд ли нужно). Но это не значит, что не нужно прогнозировать эту цену, желательно с высокой вероятностью, основываясь на всех фактах, которые можно для этого использовать.

Для получения своего преимущества мне понадобилась собственная экспертная система (программа), которую например описывает Рей Далио в своей книге «Принципы». Я использую графовые вероятностные модели, которые учитывают прогнозы, историю цен, корреляции, индексы, отчёты, объёмы, волатильность и т.д. 


 Что я делаю каждое утро перед днем торгов? В первую очередь смотрю, что мне говорит сделать программа — к каким активам (акциям) стоит присмотреться, где аномалии в объёмах и волатильности, какие подсчёты вероятности роста или падения каждого актива в разрезе день/неделя/месяц/квартал/год.  Так же в выступлении рассказал про свой прогноз год назад и текущие перспективные акции. Из российских активов это — ММК, Ен+, Распадская, Лукойл, Газпром, Сургут преф,, Лента, НТМП, Русагро, Сбербанк (мини индекс для новичка, который, на мой взгляд, обыграет индекс Мосбиржи за 1-2 года. Сделал слайд про частные тюрьмы США (идеолог идеи — крутой аналитик с одного известного сайта Андрей Лучин). Я просмотрел все отчёты и перспективы компании. После этого немного купил акций GEO и Corecivic, посмотрим что с ними будет с новым президентом США. 



 Тимифей показал город Пушкин — за это ему огромное спасибо. Секретного грааля я не раскрыл (его нет), но надеюсь участникам было немного интересно. 

Модель на вход для торговли — ложный пробой. Разделил на две модели: для часа и для 5 мин, т.к. точки входа различаются на этих таймфреймах.
Одинаково будет базовое ожидание: дойти от одной границы ренджа до другой (что на часе что на 5 мин).

1. Часовик

Использовал терминологию VSA: аптраст — ложный пробой сопротивления (для шорта), спринг — ложный пробой поддержки (для лонга).


Цена делает ложный пробой границы ренджа и стремится к противоположной границе. Сам ложный пробой м.б. однобарным, двубарным или многобарным. Я делаю вход на пробой экстремума ложного пробоя. Стоп за противоположный экстремум.
Этот вариант взят из курса «Базовый» А. Пурнова.



( Читать дальше )

Всем доброго времени суток, меня по-прежнему зовут Артур и в этой статье я хотел бы представить свой взгляд на два инвесторских мифа: о «потерянных десятилетиях» и необходимости обязательной диверсификации по различным классам активов. Здесь вы узнаете то, о чём не принято рассказывать в умных книжках и хайповых статьях про инвестиции.

 

( Читать дальше )

Писал, как комментарий к топику Шульца, но потом стало жаль затраченного времени на поиск и расчеты и решил опубликовать отдельным постом

Опять чушь про рубль

Рубль за 30 лет ослаб в 40 000 раз

А на самом деле

30 лет назад, 3 ноября 1989 года, в СССР был проведен первый валютный аукцион. 
...
Курс одного доллара США на первом в истории страны валютном аукционе составил 9,5 советских рублей, что было в 15 раз выше официального курса на тот момент. 

www.finam.ru/analysis/newsitem/30-let-puti-k-svobodnomu-valyutnomu-rynku-20191114-155756/

Получаем с учётом деноминации в 8421 раза за 32 года (нынешний курс взят 80). НО! 

Свободная покупка-продажа долларов начинается с 1 июля 1992-го (!), а курс устанавливается в результате рыночных торгов на ММВБ (ныне Мосбиржа). И курс на первых торгах составил 125,26 неденоминированных рублей. Итого получаем в 638 раз за 29 лет.

( Читать дальше )

А — https://smart-lab.ru/blog/654046.php — здесь можно посмотреть предыдущие части

B, C, D — https://smart-lab.ru/blog/654266.php — здесь можно посмотреть предыдущие части

E — https://smart-lab.ru/blog/654578.php — здесь можно посмотреть предыдущие части

F — https://smart-lab.ru/blog/655119.php — здесь можно посмотреть предыдущие части

Вместо эпиграфа: «Может ли биржа сделать человека миллионером? ЛЕГКО!!! Если он — миллиардер.» (из моего профиля на Смартлабе).

Дамы и господа!

Добрый день! Вот и готова пятая часть краткого обзора всех(*) российских акций «от котов». Сразу скажу – обзор строго антинаучный и сделанный в стиле «максимально против всех правил». Сегодня рассмотрим только одну букву 'G', потому как сами понимаете – трудов много, дивидендов я с этих обзоров пока не получал, да и спешить особо некуда…

Disclaimer: у котов нет статуса инвест-советника, поэтому все рекомендации в данном опусе применяйте строго на 

( Читать дальше )

По итогам очередного месяца взглянем на длинную историю наших портфелей. Портфель PRObonds #1, полностью состоящий из высокодоходных облигаций, с июля 2018 года по конец октября принес 34,8% на начальный капитал. И среди популярных инструментов на сегодня проигрывает золоту и американским акциям (посчитаны в рублях с учетом дивидендов).

( Читать дальше )

Оставлю здесь немного ссылок о барановирусе, может кто еще не в курсе.

Почти 80 процентов больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80 процентов больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — рассказал Аверьянов

Схемы лечения
мед центр мгу — сайт http://mc.msu.ru/m/covid.php,
статья о том, как схема была получена, опробована и с каким результатом
https://scientificrussia.ru/articles/glavnye-vragi-covid-19-voda-mylo-i-zdravyj-smysl-v-mire-nauki-7-2020
 
Eastern Virginia Medical School — периодически обновляется, на англ. сайт

( Читать дальше )