Сделаем ряд, на мой взгляд, естественных предположений о множестве всех трейдеров:

  • Факторы, на которых основаны действия любого трейдера, случайны, т. е. их конкретные значения не могут быть предсказаны точно ДО их появления;

• Каждый тик является действием двух или нескольких трейдеров: трейдера, решившего купить по оферам или продать по бидам и трейдера (-ов), поставивших эти биды (офера);

• Два трейдера, пользующиеся полностью одинаковыми методами принятия решения – редкость;

• Группы трейдеров, использующих «близкие» методы принятия решения, представляют собой о-малое (как по количеству, так и по объему средств) от корня из общего числа трейдеров и их объемов средств;

( Читать дальше )

Недавно стал разбираться в робостроительстве. Потихоньку стал более менее стабильно зарабатывать на этом. Чтобы не наступали на те же грабли что и я решил сделать подборку своих промахов.
1.Первая минута торгов в более чем 50% случаев обратна основному движению, поэтому лучше торги в роботе открывать со второй минуты.
2.ЕМА нестабильна и в случае боковика робот сходит с ума и сливает деньги.
3.Лучше торговать уровни, исходя из этого выбираем период торгов.
4.Робота на фьючах лучше делать не на истории, самый хороший вариант когда заканчивается торговля фьючем на последний день меняем параметры робота исходя из самого доходного варианта нового фьюча. Т.е. фьюч 3.15 торгуем до 14.06.15 новый фьюч оптимизируем с 01.04.15 до 14.06.15 и пускаем в работу 15.06.15
5.Вечерняя сессия в большинстве случаев убивает счет если она без переноса. Ограничиваем торговлю 18-40.
6. Робот торговля которого переносится через день стабильно зарабатывать не будет. В лучшем случае все что заработано за месяц может слиться за один день, т.к историческая оптимизация показывает оптимальные входы-выходы.

( Читать дальше )

В данном цикле статей начинаем рассматривать модель Маркова, которая находит применение в задачах классификации состояния рынка и используется во многих биржевых роботах. Статьи основаны на постах, опубликованных в блоге Gekko Quant. Также будет рассмотрены практические алгоритмы на финансовых рынках. Код в цикле приведен на языке R. Вначале будет много теории, ее надо хотя бы попробовать понять, затем разберем практические примеры.

Рабочая среда распознавания основных паттернов.

Рассмотрим набор признаков O, полученный из набора данных d и класс w, обозначающий наиболее подходящий класс для O:

( Читать дальше )

Продолжение. Начало в моем блоге и на сайте.

В прошлой статье про модель Хестона мы отметили, что она обладет недостатком, который проявляется в неточности определения цен опционов на малых сроках экспирации. Здесь мы рассмотрим модель Бейтса, в которой этот недостаток устранен, и она является одной из лучших аппроксимаций, описывающих поведение цен опционов для разных страйков и периодов до экспирации.

Модель Бейтса относится к моделям стохастической волатильности и определятся следующими уравнениями:

( Читать дальше )

Представляю вам индикатор для слежения за позицией крупных игроков.

Семь лет занимаюсь торговлей, тестированием торговых систем, написанием индикаторов и роботостроением. То, что я хочу вам представить даст новые возможности. Как сказал Василий Олейник «На рынке всё просто, главное уметь всё видеть и понимать.» Я всегда пытался все идеи визуализировать у себя в Квике: маркетпрофайл, стакан. Теперь у нас есть такая возможность, возможность — Видеть.

Да, есть способы видеть позицию крупного игрока ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Не постфактум, пытаясь разглядеть  её в маркетпрофайл или расчерчивая плиты на недельных графиках. Нет. Данный индикатор показывает позицию кукла в моменте. Что позволяет чётко понимать направление и силу возможного движения.

( Читать дальше )

Утро доброе,

Глава сената штата Нью-Йорк Дин Скелос и его сын Адам арестованы по обвинению в вымогательстве, мошенничестве и коррупции, сообщает газета The New York Post. 67-летний политик и его 32-летний сын обвиняются в получении $220 тыс. от компании-застройщика из Нью-Йорка и компании из Аризоны.

В то время как американские СМИ пестрят заголовками об аресте сенатора и его сына за какуюто символическую по нашим меркам взятку, в России вспоминается история годовалой давности с похожим сюжетом, но более дружелюбным завершением, итак


Агония банка «Огни Москвы» (известные как «Факелы МСК») наступила год назад, накануне майских праздников. За это время и участникам рынка, и экспертам, и даже многим вкладчикам, потерявшим свои деньги, стало вполне очевидно, что банк рассыпался не потому, что такова была рыночная конъюнктура, а потому, что его руководители и собственники «перепутали» свои активы с пассивами банка.

Председатель совета директоров ООО КБ «Огни Москвы» Мария Росляк, дочь бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка предложила одному из ВИП клиентов  оригинальную схему взаимовыгодного решения вопроса на момент возникновения финансовых трудностей у банка:

 продать ему вексель, оформленный на одну из компаний ее группы. Как утверждает клиент, «Росляк сообщила, что имеется инвестиционная компания «Огни Москвы», что эта компания принадлежит ей, и она может выдать вексель от этой компании. — а другими словами — "принять участие в схеме по выводу активов банка", ибо к этому моменту там уже во всю работала ЦБшная проверка и регулятором были вынесены серьезные предписания, ограничивающие хозяйственную деятельность банка.

В результате «договоренности сторон, имеющей умысел хищения денежных средств» родился вексель, оплаченный естественно внутренними деньгами в пределах банка с депозита нашего ВИП-клиента


Ну и поручительство само собой, векселедатель-то техничка  ;)






Но не волнуйтесь, у нас тут не Америка, в нашем случае, какговорится в кино «вовремя сьемок(следственных действий) ни одно животное не пострадало»- ибо клиента конечно, кинули, дело возбудили, векселедержателя признали потерпевшим....

но потом в дело вмешался Следственный Департамент МВД, материалы изьяли и передали нужному следователю....

В результате чего все благопололучно (как обычно)похоронили а на днях госпожа Росляк тоже была признана потерпевшей по этому делу, а нашему многострадальному клиенту попавшему на 10 млн долл попрошлогоднему курсу готовятсяпредьявить обвинения по более криминальным статьям «коммерческий подкуп, угроза убийством и вымогательство»...

p.s. Из показаний Марии Росляк:
...16 мая 2014 у нас с Шахбазовым  состоялась встреча в его офисе, на которой он предъявил мне вексель и сообщил, что долг по нему — мой личный долг. После долгого психологического давления на меня и моего шокового состояния от полученной в это утро информации об отзыве у банка лицензии я согласилась на требование Шахбазова. Через некоторое время кто-то из присутствующих вынес мне уже готовое поручительство. Я подписала его».

P.s.s. единственный пострадавшей в этой истории оказалась следачка из УВД ЦАО слишком рьяно начавная было изначально копать под «Банкиршу-в законе», ей пока погрозили пальчиком и отстранили от текущей работы..

.
Из жалобы на имя начальника следственного департамента МВД Александра Савенкова: «В частных беседах Мария Росляк ссылалась на своего отца — бывшего вице-мэра и сенатора от Москвы, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка. Именно этот человек препятствует объективному расследованию дела. Так получилось, что длительный период времени, проведенный Росляком в ранге сенатора, совпал с вашим пребыванием в Совете Федерации в статусе представителя Владимирской области…»



 

Продолжаем рассматривать алгоритмы построения улыбки волатильности. В этой статье будем находить «справедливые» цены опционов при помощи модели Хестона, которая относится к так называемым моделям стохастической волатильности. Хестон предложил использовать в качестве модели базового актива систему следующих уравнений:

( Читать дальше )

Всем привет!

Я знаю, что на данном рисурсе присутствуют в основном фондовые трейдеры, но индикатор MACD вещь универсальная. Ну, то есть строится он на основе скользящих, а скользящие в свою очередь на основе данных со свечей, поэтому можно резюмировать что работает он и под форекс и под фондовый рынок. Ну, я думаю это вы и так знаете)

Так или иначе хочу поделиться одной находкой, которую я узнал про этот индикатор. На евро баксе для дневных и недельных графиков похоже на чудо. На фондовом не тестировал, но очень интересно ваше мнение на эту тему. Видео прилагается. 

Общий уровень знаний трейдеров об условиях работы на американских рынках и вот такие записи
smart-lab.ru/blog/251517.php
побуждают к тому, чтобы описать возможные неприятности, которые поджидают желающих открыть счет у брокера в США.

Брокер, как автомобиль, выбирается под задачу. Если вам нужен универсальный брокер, брокер, предоставляющий возможность торговать акции, ETF, облигации, опционы на акции и ETF, фьючерсы на акции, товарно-сырьевые и индексные фьючерсы, фьючерсные опционы, то вам следует искать среди он-лайн дисконтных брокеров, например, вот тут:
www.brokerage-review.com/

Сайт позволяет выбрать по определенным условиям: брокера для начинающих, брокера для работы с ETF, брокера для работы с акциями, по работе с опционами или с фьючерсами… Следует проверить, нет ли специального предложения, позволяющего иметь скидку по комиссиям или зачисление бонуса на счет при открытии счета.

Первое. Выбор брокера.

• Не все дисконтные брокеры США открывают счета гражданам иностранных государств.

( Читать дальше )

(Информация ниже касается исключительно фьючерсной торговли на СМЕ и содержит материалы с сайта www.cmegroup.com, в особенности, мануала для начинающих трейдеров)

Сразу хочу предупредить опытных трейдеров: вероятно, что вам известно практически все, описанное ниже, и покажется элементарным, но среди нас много людей, только начавших изучать СМЕ,  или переходящих на СМЕ с других площадок, данной информации нет на русском языке нигде.  Если у вас есть дополнения или полезные ссылки из официальных источников по теме, с удовольствием включу их в исходный пост. :)

В недавней беседе о раутинге ордеров на фондовые площадки сразу же возник вопрос о том, что же происходит при перемещении ордеров на СМЕ. С СМЕ все, на самом деле, намного проще. СМЕ- монополист с точки зрения своей продукции.

( Читать дальше )