Пришло время расплаты по пенсионным взносам.

Я ИП с патентом на розничную торговлю.

За год я обязан оплатить:

Страховая часть пенсии: 26545р.

Обязательное медицинское страхование: 5840р.

Всего: 32385р.

Решил посчитать прибыльность, точнее убыточность данного вложения. Я, ведь, трейдер любитель. Люблю всё считать и, иногда, результаты удивляют.

Предположим, что пенсия и взносы будут индексироваться, средняя продолжительность жизни не изменится, а пенсионная реформа вошла в полную силу.

Стаж возьму максимальный: 65-18=47 лет

Страховая часть пенсии за весь стаж: 26545*47=1 247 615р.

Обязательное медицинское страхование за весь стаж: 5840*47=274 480р.

Пенсия, которая будет выплачиваться за месяц: 10700р.

Пенсия, которая будет выплачиваться за год: 10700*12=128 400р.

Средняя продолжительность жизни мужчин: 68.6 лет

Срок жизни после пенсии: 68.6-65=3.6 лет

 

Есть вводные параметры, осталось посчитать «прибыльность».

Сколько пенсионер вернёт из вложений: 128 400*3.6=462 240р.

( Читать дальше )

Всем добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить написание скрипта для тестирования ТС, тех.задание практически готово. ТС будет строиться на основе одного индикатора по пересечениям, Спасибо.

Последнее время на смарт-лабе снова набирает популярность тема опционов. Попробуем понять почему.

Вот тут давно описана моя система продажи путового месячного «края» и приведены ее тесты с 2008 по 2013:

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1380184332

Вскоре после той публикации эта система начала торговаться в реале на объеме в почти 1000 контрактов в сумме (на фирме 960 контрактов). 3 марта 2014 торговля этой системы была закрыта. Почему? Ссылку на это дам в конце (я уже об этом тут писал), потому что это будет хорошим резюме к нижеизложенному. 

Собственно расчет вариационной маржи для 960 контрактов я продолжил и после прекращения торговли. Эдакий out-of-sample. И что получается? А вот что по дням экспирации (мы помним, что продаваемые опционы месячные)



График в рублях, потому что я не знаю к чему отнести накопленную вармаржу. Ну до сентября 2015-го выглядит не очень красиво, я бы такое не торговал, но с 15 сентября 2015-го очень даже симпатично

( Читать дальше )

Как это часто бывает, мотиватором написания данного поста послужила интересная история «На пенсию в 35» Как он стал совладельцем супермаркетов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» (https://smart-lab.ru/blog/577316.php). 

Для затравки небольшая история.  

Продавался некий новый бизнес центр.  На 95% забит арендаторами, ставка аренды высокая. Условно 1000  рублей  за квадрат. Продавался за цену, миллионов в 170, что обеспечивало доходность процентов в 14 годовых без учёта индексации.

Приехали московские инвесторы, ну ядрён батон, это же бинго!!! Такая доходность в недвиге на дороге не валяется, а ещё и торганулись, скидку мультов в пять получили. Одним словом зер гуд! По рукам...

Прошло пара месяцев… Бизнес прёт, аренда платится вовремя, всё клёво… Через пару месяцев к новому собственнику подошел один из небольших арендаторов с разговором на тему -а не плохо было бы снизить аренду рублей до 400… Разумеется он был послан в сторону леса… В связи с чем он собрал столы и стулья и съехал.

( Читать дальше )

        Наверное, иногда можно – обжираться фастфудом, набухиваться до зеленых соплей, заниматься интуитивным трейдингом. Под словом «интуитивный» понимается весь трейдинг, который не системный. То есть не тестированный на истории и который не серия однотипных сделок. Наверное, иногда можно.

         Если осознаешь это как вредную привычку.

         Два-три раза в году тыкаю кнопочки  таким образом – не знаю, зачем. Для разнообразия и развлечения. На копеечной сумме. Иногда в плюс, иногда в минус – здесь это вообще не важно.

         Последний раз потыкал вчера на МОЭСКе. У меня немного его есть в портфеле, вижу – резко падает, я бы даже сказал, истерично. Понимаю – упадет еще. Дай, думаю, часть продам, и откуплю  потом подешевле. Вроде бы логично, не правда ли? На самом деле – не очень. Несмотря на всю видимую разумность, это в чистом виде пример интуитивного трейдинга. У меня же нет тестов именно такой ситуации, что в ней полагается делать статистически, есть лишь какое-то ощущение.

( Читать дальше )

Ещё одна важная и не простая вещь, это стоимость, она же премия, опциона.
Премия опциона состоит из двух составляющих Внутренняя и Временная стоимость. 
Внутренняя стоимость — разница между страйком и стоимостью базового актива (БА). Например для пут страйка 1300 цена ниже 1.30 и чем ниже тем больше временная стоимость. Для колл страйка 1300 цена выше 1.30 и чем выше тем больше временная стоимость… Так как вероятность заработка выше.
Внутренняя стоимость будет только у опционов в " деньгах" или в прибыли. У остальных опционов она равна нулю.
Временная стоимость — то что осталось после вычитания из премии внутреней стоимости. И она есть всегда. Её конкретная стоимость зависти от многих факторов волатильности, процентных ставок, от времени до экспирации. Более подробно нам не торгующим опционами знать и не надо.
А вот на чём ещё хотелось бы остановиться это термины " в деньгах", " около денег (или на деньгах) ", " вне денег "
Для опционов колл:

( Читать дальше )

При построении опционных позиций я стараюсь исходить из простейших комбинаций, которые проанализированы вдоль и поперек. Комбинации создаются всё время до экспирации и в результате возникает позиция, которую сложно анализировать напрямую. Поэтому важно помнить из каких элементарных комбинаций состоит вся позиция. И вся позиция рассматривается как сумма элементарных комбинаций. Часто проданный опцион одной комбинации погашается купленным опционом другой комбинации и из портфеля этот опцион исчез, оставив какой-то профит или убыток. В этом случае я продолжаю считать, что у меня в данном страйке есть купленный опцион для одной элементарной комбинации и проданный опцион для другой элементарной комбинации. Такой учет позволяет сохранять память о комбинациях, из которых состоит конечная позиция и уменьшать ошибки при корректировке сложной позиции.

Намедни писал, что открыл прямую гуманитарную линию по астропрогнозам, БЕСПЛАТНО. Специально для опционщиков. Но правильно это назвать, условно-бесплатно. В чем тут прикол? Некоторые люди меня об этом спрашивают. Разьяснюсь, коли есть интерес.

Понимаю, нужны конкретные примеры. Как же без них. Вот они.

Допустим, у астролога появился прогноз, возможно по нефти, марки WTI. 



Как видите, прогноз перед вами!
Опционщикам все понятно. Остальным даю расшифровку.

Не позднее 16.12.2019 цена данного сорта нефти проецируется в районе $54. Если покупаете медвежий пут сейчас, и цена достигает указанной ДАТЫ (экспирация), то затратив всего $170 вы зарабатываете $830. Без всяких стопов и лишних волнений.

В случае зафиксированного профита (можно закрыть раньше, но в таком случае, профит меньше) размере 830 долл, вы перечисляете на карточку астролога половину = 415 долл.

Вот и вся механика. Если же профита нет, то есть премия опциона сгорает, то астролог получает дырку от бублика за свой прогноз. А вы теряете веру в звезды, и целых 170 баксов.

( Читать дальше )

Крисмас ралли продолжает радовать любителей ненастоящего роста, так что внесу свой вклад в дело увеличения бычьего сантимента. Да-да, если все уже в лонге, то как-же оно может вырасти? Святая правда, сантимент нашефсе, обмани всех прямо сейчас.

Известно, что любой индекс фондового рынка--это во многом ошибка выжившего. Как ни странно, лично я не особо задумывался на тему насколько именно это ошибка выжившего. Тому есть объяснение, конечно. На суверенном фондовом рынке игра своя, особенная, и ошибка выжившего тут не особо ощущается. Выживают все ибо недра богатые. Условно, индекс вообще не меняется, как торгуются в нем госы и/или олигархи, так и торгуются. Куда ж они денутся, нефти у нас много, на сферический Санкт-Петер-Бург в вакууме и поддержку всяких криворуких отливателей в бетон еще надолго хватит, а несферические потерпят, невелики баре то. Поэтому торгуя ру рынок о таких вещах и не задумываешься. 

Однако, бывает и совсем другая ситуация. Вот индекс NASDAQ100:


( Читать дальше )

Просто несколько строк про свой опыт.

Тестер стратегий у меня самописный (java), что даёт неплохую производительность и возможность запрограммировать именно то, что нужно мне.

Обычная склейка фьючерсов не используется из-за нестыковок цены соседних контрактов, которые портят как расчёт прибылей/убытков, так и значения индикаторов.

Свечные данные сохраняются из терминала QUIK скриптом на QLua в ежедневном режиме отдельно по каждому инструменту. Получается, что для каждого фьючерса есть вся его история в виде csv-файлов «финамовского» OHLCV-формата. Тестер умеет загружать временные ряды из этих файлов за любой период времени.

Для каждого фьючерса прописаны 3 даты: дата экспирации, день, предшествующий экспирации, и день экспирации предыдущего фьючерса. В коде это выглядит примерно так:

SiH9("Si-3.19", "SiH9", "Si", 20190321, 20190320, 20181220),
SiM9("Si-6.19", "SiM9", "Si", 20190620, 20190619, 20190321),
SiU9("Si-9.19", "SiU9", "Si", 20190919, 20190918, 20190620),
SiZ9("Si-12.19", "SiZ9", "Si", 20191219, 20191218, 20190919),

В торговых системах используется правило: не торгуем истекающим фьючерсом в день экспирации. Позиции по фьючерсу в торговый день, предшествующий дню экспирации, закрываются по цене закрытия этого дня, а в день экспирации торгуется новый фьючерс.

( Читать дальше )