ES – фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 (E-mini)
 
В индекс S&P500 включены: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных. Почти все компании обращаются на NYSE, однако присутствуют и те, которые торгуются на AMEX и Nasdaq.

 


Базовый актив: Значение фондового индекса S&P500.
Физически невозможно поставить фондовый индекс, поэтому данный контракт является расчетным.

Объем контракта: значение индекса х 50$
Так как контракт является расчетным, его объем представляет собой денежную величину, равную значению индекса, умноженную на 50 долларов США. На сегодня: 1372,5х50$ = 68 625 $

Тикер: ES

Месяцы поставки: март (H), июнь (M), сентябрь (U), декабрь (Z)

Размер тика: 0.25 индексных пункта

Стоимость тика: 12,5$


( Читать дальше )

Ну привет.
Весь декабрь я сливал, так как тильтовал. Чуть выбило — снова в позу и так постоянно. За день можно наколбасить до -10% легко.

Весь февраль я шорчу, выхожу, шорчу, выхожу, шорчу… сами знаете что делаю :)  Стопы не ставлю, а то вдруг выбьет, ну и выхожу так, иногда, когда совсем хреново.

Так вот, могу заверить, что на тильте я слил больше. Если Тильтуешь, можно лишиться за пару дней 20%, а шорча без стопов я еще держусь..

Вопрос профессионалам (ведь тут именно профессионалы собрались, так ведь?) :
 Как счет проживет дольше? Сливая тильтуя или сливая не ставя стопы?


===================================================
upd:
Друзья, у меня все отлично, не переживайте.
Я как и все, терял.
Потом стал зарабатывать и начал передавать опыт.
И именно такой опыт, когда показываешь и рассказываешь, наиболее полезен. Никому не интересно, сколько ты заработал. Всем интересно сколько ты слил и как ты себя повел после.

( Читать дальше )

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

Решил я автоматизировать процесс расчета  любимых многими уровней Камарилла. Погуглив в инете ничего не нашел под квик. Конечно есть под метасток, есть в экселе, есть просто калькуляторы уровней на многих сайтах. Но лень двигатель прогресса… Понравился готовый скрипт уровней пивотов http://www.freeman.li/stati/programnoe-obespechenie/rasshirenija-dlja-quik/novyi-indikator-dlja-quik-urovni-pivot.html немного его переделал внутри, надеюсь автор не будет сильно против. И  вот что получилось




Хорошо сегодня отработали… закупились на 3 поддержке, перевернулись на 3 сопротивлении… яб сказал ШИКАРНО

( Читать дальше )

Многие трейдеры, в особености опытные, периодически впадают в некий тилт (тильт). В таком состоянии некоторые биржевые спекулянты могут позволить себе за одну торговую сессию, за несколько часов или сделок слить все то, что зарабатывалось непосильным трудом в течение 1 недели, 1 месяца или, того хуже, боюсь даже написать, какого количества времени. 

Конечно, именно такие «сверхудачные» сессии вдохновляют писать всякие посты, книги… Именно эти ощущения врезаются в память надолго, а отсюда уже рождаются всякие трейдерские байки и мемуары… Одним словом, страшный опыт, некоторые даже ломаются. Никогда не видели человека, которого рынок просто «раздавил»? Вряд ли кто из трейдеров захочет что-либо подобное пережить снова. Написать легко, а сделать на практике очень трудно — это так. Но если мой пост поможет хотя бы 1 трейдеру, то значит, что я не зря трудился. Я пишу о дискеционном трейдинге. Посвящается всем тем, кто торгует руками.



( Читать дальше )

Решиля опубликовать свои данные по депо с осени 2008 по конец 2010 года.

Изначально завел 120 тыс рублей (если точнее 119). После в начале 2010 завел еще раз 120 тыс. В конце 2010 деньги со счета были выведены.

В 2010 именно этот счет участвовал в ЛЧИ 2010 (94 место +64%).

Вывел в совокупности 587 тыс. (сентябрьский ввод и вывод, не в счет, там просто деньги мимо пробегали ))).

Общий чистый профит составил 336 тыс.

В тот период я жил именно от депо. (не считая периода апрель-август — работал в инвесткафе). Счет тогда был основным.

Итак таблтица.





Как видно из таблицы, жить от депо дело не простое и очень рискованное — одна просадка ведет к жесткому личному финансовому кризису. И это при том что все вроде бы в профит. Проблема счета в том что надо постоянно снимать бало на свое житие бытие.

( Читать дальше )

 
 

Совершенно случайно ко мне в руки попала довольно любопытная рукопись. Не помню точно, в каком году вздумалось выписать учебные материалы по деривативам с биржи Chicago Board of Trade. В те времена почта работала исправно и через некоторое время я получил бандероль.

Сами учебные материалы ничего такого необычного не преподавали — простые методички, наверное, для студентов, про фьючерсы и опционы. Всякие там таблицы, примеры, строгие предупреждения насчет опасности занятий спекуляциями на бирже. В общем, обычная учебная макулатура литература. Внутри этой бандероли толи в качестве прокладки, в смысле каркаса, то ли на другой какой почтовый раж была вложена старая тетрадь. Бумага оной пребывала в состоянии ветхости, чернила выцвели и текст был почти невидим. Правда, в тетради в обилии наблюдались свежие пометки, вероятно, кто-то до меня уже пытался прочесть и по ходу дела вносил свои комментарии. Немало сил было затрачено на перевод и расшифровку этой тетради, но оно того стоило. Хочу с вами поделиться прочитанным. Начнем.

( Читать дальше )

Реально, не смогу уместить эту тему даже в две главы, так что избежать «многобукаф» не удастся. Цель данной саги- элементарный ликбез по товарным фьючерсным рынкам в Америке, попытка восполнить пробелы образования, полученного из непроверенных источников и по схеме «мне тут сказали»...

Вся информация по данной теме- из материалов брокерского экзамена Series 3, а так же официальных вебсайтов CFTC и NFA. Все предельно объективно. 

 
Сразу хочу предупредить, что любое использование данной информации должно сопровождаться сноской на данный блог. 
Начнем?
 
Кто регулирует товарные фьючерсные и опционные рынки?
 

( Читать дальше )

Сравнительным анализом ES и RI интересуется в настоящий момент чуть ли не каждый второй новый контакт, появляющийся в моем скайпе, поэтому, думаю, можно вынести эту занятную тему наружу и поразмышлять вместе.

Привожу ниже свой частичный анализ, и сразу предупреждаю — если Вы считаете, что торговля на плече — ужасное, непростительное зло, не читайте. Вся фьючерсная торговля изначально и безвариантно производится под залог (целиком контракты просто не покупаются в принципе), и поэтому противников самой идеи левереджа ждут великие дела в других областях трейдинга :) Дополнительное замечание- в сравнении участвует одна математика. Погрешности бирж, брокеров, законов остаются на время за кулисами. И еще. Основной вывод, с моей точки зрения: нельзя грубо переносить ММ, который используется на Российском рынке, на Америку, соотношения совершенно другие, стратегия должна перекраиваться с точки зрения кардинально иного- более мощного-внутридневного  левереджа и повышенного риска.

( Читать дальше )