После того, как было принято решение перейти в ИИС с секции срочного рынка на фондовый, необходимо было портировать системы, применяемые на срочном к фонде, плюс добавить новые. Со старыми особых проблем не возникло, пришлось немного переписать логику распределения средств, ну и еще немного по мелочи :)

А вот с новыми системами, применимыми исключительно для фондового рынка получилось интереснее.

Так как и на срочной секции я торговал в медленной части в основном системами, использующими большое количество инструментов (скринеры, в терминологии некоторых коллег), то и на фондовом рынке пытался найти применимые к данному подходу методы.
В продакшн пока попали три новые системы: пробой объема, пробой годового хая и моментум.

Здесь будет график системы на пробой годового хая, просто потому, что нужна картинка для приятного вида статьи на главной странице ;)


В данной статье речь пойдет про моментум.

Свою систему на моментуме в итоге я собрал благодаря помощи, советам и подсказкам уважаемого @quant_trader, за что ему огромное человеческое СПАСИБО. Но об этой системе чуть позже.

( Читать дальше )

Сегодня завершается девятый год моего пребывания на Смартлабе.
Столько же лет выкладываю статистику счета у себя в профиле. Сейчас график счета выглядит так:

Как ни странно, счет моего портфеля на сегодня остается в восходящем тренде.


Всем успехов в торгах
в новой реальности.

Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами,  одним из лучших индикаторов, который часто использую сам и которым пользуются многие скальперы, дейтрейдеры, свингтрейдры. 

Индикатор VWAP (Volume-Weighted Average Price) показывает среднюю цену, взвешенную по объему за определенный период. 

На этот уровень обращают внимание крупные институциональные инвесторы и HFT-алгоритмы. Кроме того, этот индикатор используют проп-трейдинговые фирмы для оценки силы или слабости конкретного инструмента. 

Индикатор есть не во всех торговых терминалах, по этому приходиться ставить дополнительное ПО. Как вы знаете я сейчас перешел на платформу Go Invest, там индикатор присутствует и  веб терминале и в pro терминале.

При установке на график я отключаю все лишнее, оставляя только среднюю линию.

После отображения индикатора на графике не вооруженным взглядом становиться понятно в каком направлении сегодня работать и где лучше заходить в позицию. 

Индикатор всегда отлично отрабатывается на множестве активов, но должны быть учтены реальные объемы, по этому и активы должны быть соответствующие, а не производные.

( Читать дальше )

        Уильям Бернстайн думал, что больше не будет писать книгу про инвестиции, так как у него уже было написано две книги на эту тему.
        Первая причина — финансы это сравнительно узкая область. Знания, которыми должен овладеть инвестор по сравнению с врачом, социальным работником или иным специалистом, малы. Но кризис 2008-2009 гг. побудил Бернстайна сформулировать основные принципы инвестирования, прошедшие проверку временем. В 1934 Бенджамин Грэм написал книгу «Анализ ценных бумаг» о методах оценки стоимости акций и облигаций. Бернстайн находит, что методы оценки активов в 2008 и 2009 г. очень напоминают методы того периода.
        Вторая причина — успешное инвестирование требует нескольких навыков, одних знаний недостаточно. Необходимы интерес к процессу, хорошее владение математикой, знание финансовой истории от краха Компании Южных морей до Великой Депрессии. Но и эти три навыка бесполезны, если отсутствует внутренняя дисциплина. Уолл-стрит заполнена костями тех, кто знал, что нужно делать, но не мог заставить себя воплотить свои планы в жизнь.

( Читать дальше )

Вы бы наняли дизайнера без портфолио? Купили бы квартиру на котловане у застройщика, который только красочно говорит, какой он крутой, но при этом стесняется показывать, то что он строил до этого? Нет? Но почему-то очень много людей доверяют свои деньги и время «трейдерам», покупают у них обучающие курсы, сигналы, торговых роботов. При этом эти трейдеры не показывают достоверно своих результатов. Выступил пару раз на РБК и все всем уже доказал)

Культура подтверждения своих компетенций, к сожалению, не развита в трейдерском сообществе. Связано это на наш взгляд с тем, что гораздо больше людей рассказывают, что зарабатывает на рынке, чем делают деньги на самом деле.

📊Да, прошлые результаты не дают гарантии прибыли в будущем. Но имея на руках объективную статистику торговли трейдера можно хотя бы сделать вывод, что он торгует на самом деле. У нас гораздо большее уважение вызовет человек, у которого будет минусовой мониторинг, чем тот, кто направо и налево рассказывает, что он «супертрейдер», но подтвердить этого не может или все его подтверждения невнятны.

( Читать дальше )

Не секрет, что с момента открытия торгов на московской бирже в марте 2022-го наш рынок находится в новой реальности с другим составом участников по сравнению с тем, что было до 24.02.2022. Поэтому интересна динамика счета именно с этой даты.

Начнем с моего «флагмана»

 

2022-й год он встретил в следующем составе:

55% — активная стратегия на Si;

35% — «Русский Баффет»;

10% — Накопительная на 3 года

И до объявления о частичной мобилизации в портфеле ничего не менялось. Но под влиянием сентябрьско-октябрьского падения я озаботился перестройкой и заменил портфель на

60% — активная стратегия на фьючерсах Si, SR, BR, NG (RI не поместился из-за большого ГО по отношению к минимальной сумме);

40% — Стань квалифицированным инвестором!

Т. е. полностью отказался от «купил и держи», одновременно расширив линейку инструментов для активной торговли.

Результат Вы видите на рисунке. Предвижу естественный вопрос: почему такая слабая диверсификация по стратегиям? Все дело в минимальной сумме: не так просто уместить несколько стратегий в 400 тыс. руб. Если взять ту же очень симпатичную мне стратегию «Демарко», то ее включение в портфель в размере 60% потребовало бы минимальную сумму 792 тыс.  

( Читать дальше )

Привет, СмартЛабовец! В этом материале я сложу пункты своего трехлетнего трейдинга в единое целое и постараюсь вывести свод правил, без которых начинающий трейдер окажется за бортом. 

Зачем тебе этот материал?

• Узнаешь что такое конкурентное преимущество, как его найти и эффективно использовать.

• Разберешь каковы твои шансы на успех.

• Поймешь что из рабочих инструментов в сфере трейдинга эффективно, а что является маркетингом для привлечения твоего внимания и продаж.

• Изучишь что такое road-map в трейдинге и какой он должен быть у тебя.

• Узнаешь про пункты трейдинга мелким шрифтом. Некрасивая правда.

Для кого статья будет наиболее полезна?

Для новичка, желающего разобраться в трейдинге путем изучения метода технического анализа рынка.

Материал основан на моем личном опыте, все высказывания являются сугубо личным мнением.

( Читать дальше )

А вдруг кому-то интересно...
На просторах ютуба наткнулся на видео. Сам еще не смотрел, но я не жадный, ссылкой поделюсь.

Всем привет!
Это мой первый пост (и надеюсь не попследний).
Я новичек, на рынок пришел с общей волной в феврале 2020 года. Хоть на рынке я и недавно, но высказаться про НАКИПЕЛО право имею.

И так… про накипело!

Как любой новичек попав из совершенно иной среды (юрист я), я решил для начала разобраться: как же люди там зарабатывают? Полез в статьи, в ютуб, в смарт лаб, и уже имея опыт фильтрования информации в незнакомых сферах, конечно полез в комменты к популярным инструментам на инвестинге (кто искал информацию по настройке компьютера знает, что не так полезны статьи на хабрахабр как комментарии к ним:-)).

И вот сталкиваясь с бушующим потоком информации, думашь как же это отфильтровать?
В глаза бросились две «филосовские школы»: трейдеры и инвесторы. Чуть позже узнал о скальперах, но отнесся к ним сначала с недоверием, уж больно часто их поливают фикальными массами.

Инвесторы и трейдеры… Ну хорошо, подумал я, и чем же вы друг от друга отличаетесь? Кем мне-то быть? К чему стремиться? Чем отличаются ваши подходы и какие прибыли/риски они сулят?

( Читать дальше )

Когда я вчера увидел пост Байкала о трехсот книгах по трейдингу — ужаснулся… это же сколько надо потратить времени своей жизни на бесполезное времяпрепровождение. Этим же вечером мне попался пост про цитаты трейдеров. Так вот на мой взгляд, в этом посте пользы для трейдера в разы больше чем во всех трёхстах книгах вместе взятых. 


Ограничьте размер своих позиций, чтобы страх не мог определять ваши суждения о рынке.

Джо Видич

Причина номер один, по которой 90% трейдеров терпят неудачу, заключается в эмоциональной торговле. Лучшая торговая стратегия в мире не принесет вам пользы, если вы поддаетесь своим эмоциям.

Почему большинство трейдеров идут на поводу своих эмоций? Чаще всего это происходит из-за страха потерь. Этот страх становится всепоглощающим, если размер убытков слишком велик.

Лучший способ избавиться от этого страха — это уменьшать размер позиций до тех пор, пока размер потенциальных потерь не станет для вас абсолютно приемлемым. Если это означает рисковать всего лишь 0.5% от размера вашего депозита, пускай будет так.

( Читать дальше )