Если вы сформулировали цель в трейдинге как достижение долгосрочной стабильности, то ежедневное соблюдение правил становится куда более важным с точки зрения этой цели, нежели ваше желание войти в данную конкретную сделку прямо сейчас с нарушением правил. Ваше желание заключить сделку вне правил — это как рюмка водки для алкаша. Значимость именно этой рюмки водки или именно этой сигареты для курильщика в данный момент куда больше, чем мизерное значение влияния этой рюмки или этой сигареты на общее здоровье.

Важно и то, что обработка данных процессов идет в разных частях мозга.

Это был маленький кусочек идеи из главы по психологии моей книги.

p.s. вчера опять лудоманил, тильтовал и т.п.
p.p.s. вчера писал про возврат переплаченного НДФЛ. Оказалось переплата у меня есть не только за 2013, но и за 2011, 2012 и 2008 год:))) Сходил в банк — написал заявление на возврат! 

Многие слышали о том, что есть некие загадочные нейросети, которые могут успешно торговать на бирже. В этой статье я пролью немого света на этот вопрос. Мы создадим простейшего робота, который будет торговать на основе нейросетей.
Сначала расскажу о том, что же это такое нейронные сети и с чем их едят.  Для этого немного отвлечемся от темы биржи и глянем в сторону искусственного интеллекта.  Согласно википедии, «Искусственный интеллект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI) — наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами» (цитата:http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%E8%ED%F2%E5%EB%EB%E5%EA%F2)
Другое ИИ определение звучит так: «это область исследований, направленная на создание компьютеров, которые будут выполнять такие функции, которые, в настоящее время, человек выполняет лучше» (Цитата: В. Н. Бондарев, Ф. Г. (2002). Искусственный интеллект. Севастопаль: СевНТУ.)


( Читать дальше )

Всем привет, решил выложить своё небольшое наблюдение, поделиться, так сказать..

Решил выяснить на основе скринов собственных сделок — когда чаще всего начинаются импульсные движения, на которых я собственно и пытаюсь заработать(ха-ха..). 
 
Уже вижу как в голос ржут технари над моими «подсчётами», но что поделать, да, криво, да, неточно и одному мне понятно, но ничего не могу с собой поделать, (вздыхаю)… не математик я.
 
-----------------------------------------------------
Для понимания что я считаю за импульс:
Движение фьючерса на инд.РТС, продолжающееся не менее 1000 пунктов, с откатами не более 400-500 пунктов, продолжительностью не более 2-3 часов.
Пример, скрин моей торговли позавчерашнего дня, 04.08., сначала просто график как он есть:

 
А теперь, для понимания что я считал импульсом и началом импульса, наглядно:




( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Любая новость обычно проходит несколько этапов, разделенных по времени. Эти этапы имеют разную продолжительность и различную важность применительно к торговле. Ниже представлен график, на котором наглядно (на мой неискушенный взгляд) показаны все основные этапы от планирования новости до долгосрочной реакции рынка на эту новость.

 А теперь, после такого триумфального рисунка, просто невозможно удержаться от пояснений. Итак,

• I этап (за месяц или более до релиза) — новость появляется в экономических календарях. С этого момента начинается ее официальная жизнь. До второго этапа новость еще успеет получить от аналитиков и экономистов прогнозируемую оценку ее значения. Ее влияние на рынок в этот период равно нулю. О предстоящем релизе знают, но он никому не интересен.
• II этап (за полчаса/час до релиза). Время начинает стремительно ускоряться. Примерно за полчаса-час до релиза происходит корректировка прогнозов. В это время трейдеры обладают следующей информацией: предыдущее значение индикатора, прогнозируемое значение индикатора и видение экономической ситуации на текущий момент. Если предсказанные значения слишком позитивны, а ситуация в стране-релизере сильно ухудшилась за последние несколько дней, трейдеры могут открыть позицию против предсказанного значения и получить на этом прибыль. Такой способ торговли на новостях называется торговлей на ожиданиях, и для того, чтобы применить его в своей торговле необходимо держать руку на пульсе всей экономической ситуации, касающейся релиза. Ко всему прочему, желательно обладать хорошими навыками фундаментального анализа.

( Читать дальше )

Всем привет!
По эмоциональному накалу все биржевые форумы все ближе к паникерским настроениям, много пишут про обвалы, санкции, дефолты… и т.д.
А давайте посмотрим на графики фРТС и фДоллар.
Санкции? Страшно? Геополитика? Страшно?
А чего тогда мы не на нижней планке?
Может потому что санкции уже в цене и боялись более страшных?
Соседям заокеанский дядя говорит «пора перемирие делать… зима скоро, денег у вас нет… мол, вон пусть теперь вам соседи помогают, они же ближе».
Лето, рынком правят спекулянты. На фРТС можем увидеть 5 с целью 142-145. Открытый интерес на днях упал на 150 000 коннтрактов, по анализу изменения ОИ закрыли и лонги и шорты на резком выносе вверх вчера. Обычно Падение ОИ происходит в конце движения.
 
 
По фДоллар просится АВС коррекция.

 


( Читать дальше )

( Читать дальше )